August 20, 2019 / 12:02 AM / 4 months ago

重温稿-台湾货币市场:因应现金股利发放紧盯短钱,有大行开出跨月拆款利率

 (重温)
    * 大型银行开出跨月拆款利率,票券商在0.60%
    * 本周五有大额现金股利要发放,银行紧盯短钱
    * 银行要求月内短票调高利率,RP尽量不跨月

     记者 董永年
    路透台北8月19日 - 台湾银行间短率周一平稳。调度人士指出,虽然银行间资金分布不均状况未明显改善
,但整体并未趋于紧俏,今日大行有开出跨月拆款利率,给银行的利率成交在0.50%,票券商则在0.60%。
    
    调度人士称,鸿海、鸿准等企业将于周五发放逾1,000亿台币现金股利,银行对此审
慎以对,资金需求方也担心节外生枝,尽量让落点跨过本周。
    
    “鸿海的外资股东多,担心又要汇出,有些银行就不出来了。”一位大型票券商资调人员说。
    
    也有大型拆出方银行资调人士表示,感觉今日需求不多,有些到期就没来续,显示可以在外头找到比较便
宜的资金。
    
    另一大型拆出方银行资调人员则称,今日有开出跨月拆款,对银行的成交利率在0.50%,若是票券商想要
,则会开在0.60%。
    
    票券商认为,虽然觉得资金分配不均的状况,应该可以在现金股利发放高峰过后好转,但最近国际间的变
数不少,外资翻脸就跟翻书一样,没有人知道未来的情势变化如何,跨月利率在0.60%可以认同,就当做买保
险。    
    
    他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.57-0.59%,上日为0.57-0.58%,跨月为0.60%。对银行
的月内拆款利率则在0.42-0.45%,跨月为0.50%。     

    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,周二有光宝科技发放68.64亿台币、周五有广达、鸿
海、鸿准分别发放137.12亿、554.52亿、452.64亿台币等。   
        
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.352                     31.366    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,488.75                  10,420.89    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                     0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.230%               0.176-0.220%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.590%               0.180-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.590%               0.210-0.590%
  
      
    **月内短票利率微扬**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,因应企业发放现金股利,银行对短期资金看得紧,有的银行要求将月内
买票利率调高1个基点。
    
    一大型票券商交易员指出,银行对小型票券商的月内买票利率拉高到0.60%,回过头来要求调高利率,由
于交易部位较大,即便能拿到0.57%的拆款利率,基于分散原则也不得不做。
    
    另一大型票券商交易员则称,鸿海发放现金股利的效应,应该会在周四发酵,因此卖票天期能跨过这周就
尽量跨过去,成交利率也因此维持在较高水准。       
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.59%,上日在0.56-0.57%,跨月天期则
成交在0.58-0.60%,同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.574%,区间在0.41-0.62%,成交金额197.87亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.568%,区间在0.41-0.60%,成交金额111.7亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.41-0.625%,成交金额69.51亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.593%,区间在0.49-0.62%,成交金额46.57亿台币。
 
    台湾央行周一发行2,633.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,578.5亿台币,发行余额增55亿台币。
    
    本周央行定存单到期6,113亿台币,到期金额分别为:周二787亿、周三947亿、周四877亿及周五923.5亿
。   
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备192亿台币,累积超额准备1兆1,032亿,累计前期1%的超额
准备1兆2,655亿台币。
    

    **RP承作天期短** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信资金小多,市况相对平稳,多以到期续做为主,
不过投信与银行仍担心月底,落的天期偏短。
    
    一票券商交易员表示,虽然市况平稳,到单都能续做,但客户表示要等到现金股利发放效应过后才愿易跨
月,因此目前无论公债与公司债都还以月内为主。     
    
    本周主要交割变数有:周三Natixis发行3.0亿美元债;周五Citigroup Global Markets Holdings发行2.25
亿人民币债、永丰银行发行35亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
   
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.42-0.52%,跨月为0.50-0.52%;月内公司债RP利率区间在
0.56-0.58%,跨月为0.59-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.49%,跨月为0.50%;月内公司债RP利
率主要在0.43-0.48%,跨月则在0.52-0.53%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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