August 23, 2019 / 9:44 AM / 25 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率稳中趋升,现金股利发放令周转金水位下降

    * 短率稳中趋升,因鸿海发放现金股利且龙头银行关门
    * 银行当日超额准备部位偏少,股利发放让周转金水位下降
    * 票券商已不愿再卖,月内短票成交利率略有下滑

 (更新图表及拆款和央行定存单发行等细节)
     记者 董永年
    路透台北8月23日 - 台湾银行间短率周五稳中趋扬。调度人士指出,今日鸿海发放现金股利,再加上龙头银行关门,令银行间多缺不一情势持续,不过因应发放股利的资金挪移效应多已先行反映,因此短率向上幅度也有限。
    
    他们称,这两天银行当日超额准备部位偏少,企业发放现金股利的确让周转金水位下降,但累积超额准备已来到1.2兆台币,显示整体银行资金相当充沛。下周虽将迈入月底,除非有突发的紧缩因素影响,预料短率再往上空间也不大。
    
    “今天没有很紧,普普通通,银行间需求也还好,但该缺的还是缺。”一位拆出方银行资调人员说。
    
    另一大行拆出方银行资调人员表示,早上有一些银行想拆借,需要一周的拆款,但因自身只能小量到期续做,所以也无能为力。
    
    票券商方面,一大型票券商调度人员称,今日龙头银行没有开门,大行也因自身资金不太够,对利率有所要求,但对外还是可以找到利率稍低的资金,因此0.60%以上的跨月拆款基本上没做。
    
    另一大型票券商交易员指出,鸿海发放现金股利造成的资金挪移效应,在昨日下午已大致底定,因此有些先前缺钱的银行就可以拆款与买票,由于资金情势稍有好转,今日要平帐的难度不高。   

    他们表示,今日对大型票券商跨月拆款利率区间落在0.59%,上日在0.59-0.60%。

    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,今日有广达、鸿海、鸿准分别发放137.12亿、554.52亿、45.26亿台币。
    
    下周二有中钢发放157.35亿、周三中华电信发放347.46亿、周四第一金发放123.39亿台币等。        
  
  
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII          10,538.11                  10,529.78
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                     0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.230%               0.179-0.190%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.590%               0.179-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.600%               0.220-0.600%
      
    **银行买票略积极**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周五发票量例行增加,不过银行买票意愿也不低。虽有银行开高跨月短票利率至0.60%以上,但承做比例偏少。
    
    一大型票券商交易员指出,今日多数票券商已不愿再卖月内的票,因此成交利率略有下滑。在跨月天期方面,大行因资金较为不足,对买票利率相对坚持,至于民营银行则可以用低一点的利率成交。
    
    另一大型票券商交易员则称,昨日下午就有银行出来框票,但由于离月底已近,基本上没有跟银行讨价还价。下周缺口较少,调度应该会相对平稳。   
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.58%,同上日,跨月天期则成交在0.59-0.60%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.41-0.60%,成交金额65.77亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.583%,区间在0.41-0.61%,成交金额63.24亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.42-0.61%,成交金额64.99亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.533%,区间在0.41-0.63%,成交金额42.02亿台币。
 
    台湾央行周五发行1,018亿台币定存单,较今日到期定存单金额923.5亿台币,发行余额增94.5亿台币。
    
    下周央行定存单到期1兆9,670.5亿台币,到期金额分别为:周一5,323.5亿、周二6,679亿、周三3,315.5亿、周四2,653.5亿及周五1,699亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负118亿台币,至周日累积超额准备1兆1,646亿,累计前期1%的超额准备1兆3,269亿台币。
    

    **投信走钱** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,在多钱数日后,今日投信因遭赎回走钱,多缺不一的情况明显,寿险资金也平平。银行虽然可以承做跨月公债RP,但都开高利率。
    
    一证券商交易员表示,鸿海发放现金股利的效应已经降低,但下周还是有企业要发股利,且因时序迈入月底,预料整体市况应该会偏紧。    
    
    今日有Citigroup Global Markets Holdings发行2.25亿人民币债、永丰银行发行35亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
    
    下周主要交割变数有:周一中国输出入银行发行30亿台币五年期金融债券、蓝天发行50亿台币五年期有担保公司债;周三长春石化发行35亿台币五年期公司债;周四摩根大通银行发行2.0亿人民币债、法国兴业银行发行5.7亿南非兰特债、乔山健康发行20亿台币五年期有担保公司债;周五NatWest Markets发行0.53亿美元债。
   
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.47-0.50%,跨月为0.50-0.54%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为0.59-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.47%,跨月为0.47-0.49%;月内公司债RP利率主要在0.43-0.47%,跨月则在0.51-0.53%。(完)  

    
 (记者 董永年;审校 吴云凌/张喜良)
  
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