November 13, 2019 / 12:00 AM / 24 days ago

重温-台湾货币市场:资金相当宽松拆款及短票利率续下滑,债券RP利率持稳

 (重温)
    * 整体资金相当宽松,拆款利率下滑
    * 市场资金偏宽松,短票利率续走低
    * 债券RP市场钱偏多,利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北11月12日 - 台湾银行间短期拆款利率周二持续下滑。资调人士称,今天整体市场资金相当宽松
,拆款需求不强,利率亦反映市况持续往下走,大型银行对票券商三至七天期利率在0.50-0.51%,两周利率则
在0.52%。
    
    他们指出,因这两天外商银行有提供较低利率的资金,部份银行自外商取得便宜资金后,转手拆给票券商
,利率也比较有往下的空间。
    
    “我们今天月内资金只拆0.50%,因为外商银行很多钱。”一大型票券商资调人员说,“但是,短期内利
率要跌破0.50%机率不大,否则会变成银行界的公敌。”
    
    一大型银行资调人员则称,目前对票券商三周跨月拆款利率仍在0.53%,对银行则在0.43%,“利率一样,
但今天感觉有更多人要钱,到期都有续做,票券商大都不缺钱。”
    
    另一大型银行资调人员亦称,拆款市场偏安静,票券商资金偏多、拆款需求不强。
    
   一大型商银资调人员指出,今天有提供给票券商月内资金,10天期利率在0.51%,“只是到期续做,友情赞
助啦。”
    
    票券商方面,资调人员均称,因资金缺口不大,拆款需求亦不多,利率则因市场资金宽松而续走低。
    
    今日大型银行对大型票券商三至七天期拆利率在0.50-0.51%,两周则在0.52%。
 
 本地时间17:27                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.280%                0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.530%                0.174-0.540%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.520%                0.200-0.535%
 
    **短票利率略下滑**       
       
    短票方面,交易员表示,市场资金偏宽松,且资金缺口不算大,利率因拆款利率走跌而略往下调,月内利
率高位下移至0.51%。
    
    “今天找银行拿钱都有钱,投信和寿险都有钱,缺口很快就平了。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员指出,随拆款利率持续下滑,短票利率也跟着往下调,“今天跨月利率主要做在0.
51%和0.52%,0.53%绝对不做,但在0.52%蛮多的。”
    
    一大型银行交易员说,该行30天期利率买票利率仍在0.53%,“感觉市场钱很多,我们只能买到一些些(票
)。”
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率在0.50-0.51%,上日在0.50-0.52%;跨月利率主要成交在0.51-0
.53%,上日在0.52-0.53%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.51-0.53%,成交金额26.95亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.526%,区间在0.41-0.55%,成交金额94.99亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.49%,区间在0.41-0.56%,成交金额55.62亿台币;前日自保60天短票
成交加权平均利率在0.532%,区间在0.41-0.56%,成交金额117.67亿台币。
    
    台湾央行周二发行896亿台币定存单,较今日到期定存单金额875亿台币,发行余额增21亿台币。

    本周到期央行定存单共9,653.8亿台币,余日分别为:周三1,313亿、周四1,012亿及周五1,382.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备356亿台币,累积超额准备3,793亿台币,累计前期1%的超额
准备6,138亿台币。
        
          
    **债券RP市场资金充裕**  
      
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天投信、寿险和银行大都偏多钱,钱不难找,利率方面
,因今天拆款利率续下滑,部分天期利率顺应拆款利率走低而下调。
    
    “今天银行钱比较多,公司债跨月利率有下来2点(基点),在0.53%。”一大型票券商交易员说,“因为银
行优先供应资金票券商,钱比较多,现在是我们的市场。”
    
    另一大型票券商交易员则称,市场资金充裕,但多属短钱,“投信偏多钱,银行短钱也多,可以多做。”
    
    证券商方面,交易员亦称,目前市况相当平稳,银行及寿险均偏多钱,月内利率均持平。
    
    “今天比较多钱,不像昨天乏人问津,而且每一家都有钱,但我没什么券啦。”一大型证券交易员说,“
公司债月内利率0.56%非常好做,但不敢喊到0.55%,大家可能会给我白眼。”
    
    本周宽松因素有:周三国库券到期还本300亿台币;紧缩因素则有:周三央行发行两年期定存单,金额暂
订400亿台币、周四台湾高铁发行80亿台币30年期公司债,及周五中美洲银行(CABEI)发行3.75亿美元债。
    
   今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平于上日的0.44-0.47%;公司债RP月内利率亦同于上日的0.5
5-0.57%。 
        
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.42-0.47%,上日在0.40-0.46%;跨月在0.43-0.47%,上日
在0.45-0.48%;公司债RP月内利率在0.48-0.53%,上日在0.47-0.55%,跨月利率在0.53-0.56%,上日在0.48-0
.55%。(完)   

    
 (审校 林高丽)
  
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