November 26, 2019 / 9:41 AM / 19 days ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳,惟有银行回补积数资金分配不均

    * 跨月拆款短率持稳区间
    * 有银行回补积数资金分配不均
    * 短票及债券RP利率大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北11月26日 - 台湾银行间跨月拆款利率周二持稳。资调人士表示,时序迈入月
底,有大型银行在市场寻找隔拆资金回补积数,显示市场资金略显分配不均,惟跨月短率仍
稳在0.51-0.52%,并未受到
银行回补积数变数干扰。
    
    他们并称,目前银行间资金多缺不一,资金拆出以利率较高的跨月拆款为优先,使得有
回补积数需求的银行感觉月内短钱并不充足,但并未影响整体市场资金调度。
    
   “有人有钱、有人没钱,比较分配不均。”一大型银行资调人士说。
    
    也有银行交易员表示,本周央行定存单到期金额较少,不到1兆(万亿)台币,且上日央
行定存单发行余额增加205亿台币,让市场感觉资金分配不均。
    
    目前银行间与小型银行跨月拆款利率主要在0.42-0.43%;予票券商跨月拆款则主要在0.
51-0.52%。大致均与上日相仿。
     
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.512                     30.507    
 台湾加权股价指数<.TWII          11,576.82                11,561.58    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.200%              0.168-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.530%              0.168-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.520%              0.220-0.520%
    
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,票券交易员表示,周二短票发行量大致持平,短票利率多持稳区间,预计月
底前发行量将增温,仍须留意月底资金配置。
    
    他们并称,因应月底资金紧缩因素,此前已避开资金落点月底,且本月非逢季底变数,
预计月底资金供给仍旧顺畅,跨月利率料续持在现有区间。
    
    〞利率大概都一样,只是有少数银行再回补积数,反手拆入。〞一位大型票券商交易员
说。
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率大致持稳,主要成交在0.50%;跨月利率亦持
平在0.51%附近;一大型银行30天买票利率维持在0.53%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.516%,区间在0.51-0.535%
,成交金额172.64亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.516%,区间在0.51-0.535
%,成交金额137.97亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.542%,区间在0.51-0.55%,成交金额34.25亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.528%,区间在0.42-0.55%,成交金额90.82亿台
币。
    
    台湾央行周二发行2,875.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,875.5亿台币,发行
余额未增减。
    
    本周到期定存单金额共9,900.3亿台币,分别为:周三4,358.5亿、周四1,649.3亿、及
周五842亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备63亿台币,累积超额准备5,727亿台币,
累计前期1%的超额准备8,071亿台币。
        
          
    **债券RP利率持稳**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,因台债交投清淡,券商间月底资金缺口
并不大,跨月利率多持平既有区间。
    
    他们并称,目前RP交投利率续稳在区间不变,暂未感受月底资金紧缩效应,后续关注月
底资金情势,以及留意外资向来每逢年底前例行性调节部位,对年底资金情势的影响。
    
    〞现在来要券的人还是比较多,投信、寿险都有。〞一位证券商交易员说。
    
    另家大型票券交易员认为,今日市况与上日相似,资金情势大致平稳,月底有望安然度
过。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP与上日变化不大,月内利率在0.44-0.47%,跨月利率
在0.48-0.49%;公司债RP月内利率在0.55-0.57%,跨月利率在0.56-0.59%,亦多同于上日。
   
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率大致持平,月内利率在0.40-0.45%,跨月利率则
在0.43-0.48%;公司债RP月内利率在0.40-0.52%,跨月利率则在0.48-0.54%。(完)     

 (审校 林高丽)
  
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