November 28, 2019 / 9:33 AM / 15 days ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率续承升压,银行回补积数令月底资金稍转偏紧

    * 跨月拆款及短票短率续承升压
    * 银行回补积数令月底资金稍转偏紧
    * 跨月债券RP利率稳中偏升

 (更新图表、拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北11月28日 - 台湾银行间跨月拆款利率周四续承升压。资调人士表示,随着月底资金情势稍转偏
紧,银行间调度短钱回补积数并不顺畅,在资金分配不均下,跨月拆款/短票利率同步走扬,明日为月底最后
交易日,料短率区间偏升可能性较高。
    
    他们并称,周三央行定存单发行余额仅减少39亿台币,难以缓解目前资金偏紧情况,且多家银行同时回补
积数反手拆入短钱,使近日月底效应突然较趋明显,且外商银行对月内短钱供给也不充足,只能寄望明日银行
积数大致回补,重返市场供给资金,短率才有望回稳。
    
    “还是借不到足够的钱回补积数。”一银行资调人士说。

    他们指出,有大型银行反映目前积数回补情况并不顺利,明日恐难对外供给资金,且市场也忧心周五央行
定存单到期较少,较不利缓和资金情势,但有银行透露明日有望重返资金供给行列,留意后续银行间资金情势
及央行冲销力道。
    
    周四银行间与票券商承作跨月拆款利率0.53-0.59%;上日则在0.51-0.56%。
    
    至于市场关注地方政府本月征收地价税,大型银行交易人士指出,因地价税缴款截止日正巧落在周六(30
日),各银行将延后至12月2日汇入指定收款行帐户,预计各地方政府多会预先规划还款。
     

 本地时间17:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.505                     30.515    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,617.08                  11,647.46    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.250%               0.167-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.300-0.590%               0.167-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.342-0.590%               0.380-0.560%
       
    **跨月短票利率走升**       
       
    短票方面,票券交易员表示,周四、周五发票量例行性增温,而银行间资金偏紧情势略有带动跨月短票利
率走扬,持续反应月底资金紧缩效应。
    
    他们并称,周五为月底最后交易日,且发票量较多,资金调度要提前做好准备,寄望银行月底最后一天通
常会突然多出闲置资金待去化,希望明天也会出现这种情况。
    
    〞今天资金比较紧,都在找钱,利率有上来。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与金融机构自保短票以跨月天期为主;跨月利率主要在0.53-0.55% 上日在0.51-0.52%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.511%,区间在0.44-0.54%,成交金额72.59亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.508%,区间在0.41-0.53%,成交金额72.54亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.529%,区间在0.52-0.53%,成交金额15.20亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.519%,区间在0.42-0.54%,成交金额16.13亿台币。
    
    台湾央行周四发行1,313.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,649.3亿台币,发行余额减335.8亿台
币。周五定存单到期842亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备515亿台币,累积超额准备6,307亿台币,累计前期1%的超额
准备8,652亿台币。
        
          
    **债券RP利率持稳偏升**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,随着银行端月底资金紧张情势,效应扩散到投信及寿险主
动开高利率,但因券商间资金缺口不大,利率持稳偏升、变化不大。
    
    他们并称,目前正逢月底紧缩效应,且今日债券交割变数较多,RP利率略靠向区间高位,料月底效应一过
,利率将回落月初原有水准。
    
    〞现在只有寿险端最有钱,比较要求利率。〞另位大型票券商交易员说。
    
    今日债券交割变数较多,包括土地银行发行115亿台币无到期日非累积次顺位金融债券、合作金库商业银
行发行10亿台币三年期绿色债券、阳明海运发行50亿台币公司债及信义房屋发行9亿台币公司债。 
    
    今日证券商与金融机构承作RP以跨月天期为主,跨月公债RP利率在0.44-0.49%;跨月公司债RP利率在0.56
-0.59%;交投较上日靠向区间高位。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率较上日区间偏升,跨月利率在0.46-0.49%;公司债RP跨月
利率则在0.46-0.54%。(完)     

    
 (审校 张喜良)
  
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