December 2, 2019 / 10:01 AM / 11 days ago

更新版 1-台湾货币市场:月初资金回流短率下滑,银行调积数以安度提存期底

    * 月初转趋平稳,银行以调整积数为主
    * 票券商欲藉压低月内短票利率取得跨年资金
    * 债券RP利率回落,各家证券商松紧状态不一

 (新增图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北12月2日 - 台湾银行间短期拆款利率周一回落。资调人士表示,进入月初,资金情势转趋平稳,
受惠于上周央行连砍三天存单申购,各家银行普遍不缺资金,但因处于提存期底,以调整积数为主,因此市况
也相对淡静。

    他们称,上周央行总计减发了602.8亿台币存单,周五盘中过后,紧俏状况明显改善,由于隔了周末假日
,积数累计三天,导致有的银行明显偏高,有的则不够,因此今日以调积数为主,利率虽有回落,但幅度并不
一致。
    
    “今天只有丢钱没有借钱,以隔夜拆款居多,因为大家还在调积数。”一银行资调人士说。
    
    一大型银行交易员则称,今日资金比月底明显改善,供给变多但需求很少,因此没有做拆款。
    
    一票券商交易员表示,经过月底的短暂紧缩期,今日银行间的短率报价还有点混乱,尚未回到该有的定位
,不过由于今日缺口偏小,因此以卖票为主,尚未动用到拆款。    
   
    周一银行间与票券商承作月内拆款利率回落至0.52-0.53%,上日跨月拆款利率在0.53-0.57%。
    
    至于市场关注地方政府征收地价税变数,大型银行交易人士指出,因地价税缴款截止日正巧落在周六(30
日),各银行将延后至12月3日汇入指定收款行帐户,预计各地方政府多会预先规划还款。
 
  
 本地时间17:51                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.509                    30.513   
 台湾加权股价指数<.TWII          11,502.83                 11,489.57
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.185%
 利率                                                           
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.169-0.280%              0.172-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.530%              0.200-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.520%              0.230-0.570%
    
    **票券商压低月内短票利率**       
       
    短票方面,时序进入月初,但又因是12月,票券商欲藉由调降月内短票利率的方式,来取得跨新年资金。
票券商交易员表示,今日开出的月内短票利率在0.51-0.52%,至于跨年则在0.53-0.56%。
    
    不过银行资调人士指出,今日买进的月内短票利率0.52-0.55%之间,至于跨年则要拉高到0.57%以上才有
意愿承作。
    
    〞资金落点还是尽量安排在年内,短票若有续做的月内成交利率在0.54-0.55%。〞一位大型银行交易员说
。
    
    另一大型票券商交易员则称,今日优先卖出跨年短票,毕竟能拿到跨年资金才是王道,多数成交利率在0.
55%。    
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.52-0.55%,上日跨月利率在0.53-0.57%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.50-0.55%,成交金额74.51亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.531%,区间在0.43-0.59%,成交金额172.67亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.42-0.56%,成交金额87.83亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.53-0.56%,成交金额22.53亿台币。
    
    台湾央行周一发行3,118亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,118亿台币,发行余额未增减。
    
    本周到期央行定存单金额共9,796.50亿台币,余日为周二3,595亿、周三2,593.50亿、周四221亿及周五26
9亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备499亿台币,累积超额准备9,444亿台币,累计前期1%的超额
准备1兆1,789亿台币。
        
          
    **RP利率回落**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,月初资金陆续回笼,RP利率下滑,但个别券商却因客户是
否提解而呈现松紧不一的状态。
    
    一证券商交易员表示,今日被几家投信提解,导致公司债承作利率较上周五走扬,从0.55-0.56%转为0.57
-0.58%。
    
    但另一证券商交易员则称,由于资金回流明显,RP利率回到两周前宽松状态的水准,再加上本周没有特殊
紧缩因子干扰,预期下周就可以取得跨年资金。    

    今日证券商与金融机构承作RP利率回落,月内公债RP利率在0.45-0.48%,上日在0.47-0.49%;公司债RP利
率在0.56-0.58%,上日在0.56-0.59%。   
    
    大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.46%,上日0.46-0.49%;公司债RP利率则在0.
40-0.47%,上日0.46-0.54%。(完)     

    
 (审校 林高丽)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below