December 17, 2019 / 12:02 AM / a month ago

重温-台湾货币市场:资金略偏多拆款利率走稳,债券RP市场资金趋紧利率微扬

 (重温)
    * 整体资金趋平稳,拆款利率大致走稳
    * 外资大举汇入挹注,市场短钱明显偏多
    * 短票市场买气相当旺盛,利率大致持稳
    * 债券RP市场资金趋紧,因投信ETF汇出

     记者 罗两莎
    路透台北12月16日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一大致走稳。资调人士称,外资疯狂涌入挹注,今天整
体市场资金稳中略偏多,加上周一票券商发票量普遍不大,整体拆款需求不强。不过,在外资汇入之际,投信
ETF资金则大举汇出,致债券RP市场资金转紧,部分证券商称,上周起投信陆续出现提前解约情况,致RP市场
资金未尽宽裕。
    
    相较之下,拆款市场因本周到期央行定存单金额超过2兆台币,且有外资大举汇入挹注,今天市况转佳,
但以短钱居多。
    
    “今天市况比较好一点,钱没有上礼拜五那么紧了,需求也减弱,累超(累积超额准备)已经破兆台币了。
”一大型银行资调人员说,“现在大家都在等跨(新历)年资金。”
    
    另一大型银行资调人员指出,因票券商都没有到期,无新增需求,今天只拆给银行,两周利率在0.45%,
“我们有一做一点点,但没有新增的客户。”

    一大型商银资调人员说,本地银行资金偏多,惟外商银行有提供利率较低的资金,因而优先向外商银行拿
钱,“本地银行有钱,钱蛮多的,一大早就有人来问要不要钱。”
    
    票券商方面,资调人员称,因发票量不大,资金缺口亦较小,资金调度以卖票为主,利率方面,一周利率
在0.51-52%居多,最高利率则在0.53%;两周则在0.52%,部份仍在0.53%。
    
    “市场短钱很多,有民营银行打来问我要不要拆款,”一大型票券商资调人员说,“外商银行多钱,民营
银行大概是想从外商拿便宜的资金拆给我,这样可以套利,问题是我也没缺口啊。”
    
    另一大型票券商资调人员亦指出,整体而言,钱不难拿,感觉不像上周五那么紧俏了。
     
 本地时间17:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.263                     30.317    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,939.77                  11,927.73    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.200%                0.178-0.210%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.530%                0.178-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.530%                0.210-0.520%
       
    **短票利率大致持稳*       
       
    短票方面,票券商指出,今天发行量较小,加上本周到期央行定存单逾2兆台币,整体市场资金偏多,利
率大致持稳。
    
    他们表示,近日因有外资汇入挹注,市场资金转偏多,目前公、民营银行资金均充裕,短票市场买气相当
旺盛。
    
    “买气还不错,我这里的票几乎都卖完了,但利率区间很大,跨农历年利率高标放在0.59%。”一大型票
券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,资金相当充裕,利率变化不太大,“跨新历年利率以0.56%居多,也有人开
在0.56%和0.57%。”
    
    一大型银行交易员表示,今天以到期续为主,利率方面,跨新历年在0.56%,跨农历利率则在0.59%。
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率同于上日的0.51-0.52%,跨新历年短票利率在0.54-0.56%,上日
在0.55-0.56%,跨农历年短票利率持平于上日的0.56-0.59%。      

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.35-0.57%,成交金额150.83亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.544%,区间在0.52-0.57%,成交金额94.82亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.536%,区间在0.42-0.59%,成交金额66.64亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.561%,区间在0.52-0.59%,成交金额34.27亿台币。
   
    台湾央行周一发行4,970.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,963.5亿台币,发行余额增7亿台币。 
    
    本周到期央行定存单金额共2兆235.5亿台币,余日分别为:周二6,639.5亿、周三3,862亿、周四2,760.5
亿及周五2,010亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备387亿台币,累积超额准备1兆1,320亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆3,473亿台币。
        
          
    **债券RP资金略偏紧,利率往上调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,受到投信ETF大举汇出影响,自上周下半周起投信资金即
明显趋紧,资金取得难度升高,利率亦稍稍往上调。
    
    一汇银人士即称,因美国公债殖利率上扬,加上台币劲升,上周五投信ETF趁着台币升值且美债殖利率扬
升之际大举汇出约6亿美元。
    
    “我的老天鹅(老天爷)啊,投信都挂了,到期都无法续,还有的是来解约的,钱不好找,只好用票券来支
应。”一大型票券商交易员说,“不过,法人有多钱,寿险和银行到期都有续做。”
    
    证券商方面,交易员亦称,今天整体资金稍偏紧俏,主因投信大举汇出投资海外ETF,银行虽偏多钱,但
感觉不太愿意做多债券RP交易。
    
    “寿险和投信比较缺钱,其实,投信的资金是被寿险赎回的,投信都来解钱,虽然今天缺口不大,但还是
要找一下,利率也在落区间偏高水位。”一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,感觉今天市况还好,但近日投信陆续出现解约风潮,“某些投信来解约,我
们只好从寿险找钱,但也有寿险来解约,听说年底前还好有人要解约,我很紧张喔。”
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.44-0.46%,上日在0.42-0.45%,跨新历年利率则落在0.47
-0.49%,上日在0.47%;公司债RP月内利率在0.56-0.60%,上日在0.56-0.57%,跨新历年利率同于上日的0.58-
0.60%。

    今天大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,上日在0.42-0.48%;跨新历年利率
在0.48-0.50%,上日在0.48-0.49%;公司债RP利率在月内利率0.46-0.55%,上日在0.40-0.45%,跨新历年利率
则同于上日的0.49-0.58%。(完)  

    
 (记者 罗两莎 ;审校 林高丽)
  
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