December 17, 2019 / 10:13 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:外资涌入资金多拆款利率持稳,部分银行开跨新历年拆借

    * 外资汇入市场资金偏多,拆款利率持稳
    * 部分银行开跨新历年拆借,利率在0.57%
    * 票券商发行量不大,资金偏多利率持平
    * 外资大举汇入令债券RP市场资金偏多

 (新增图表和拆款及央行定存单发行细节和外资进出等概况)
     记者 罗两莎
    路透台北12月17日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周二大致平稳。资调人士表示,因外资持续大举汇入,今天整体市场资金偏多,一大早就有多家外商银行四处兜售资金,利率亦趋平稳,且有部分银行开始做跨新历年拆款,对票券商利率做在0.57%。
    
    他们指出,外资疯狂涌入、央行进场调节,间接释出资金,市场资金因而转偏宽松,且从银行体系累积超额准备金额已达上兆台币观察,显示市场资金相当充沛。
    
    “今天有多一些外商银行来兜售资金,感觉短期流动性无虞,但跨年资金因考量年底放款等不确定因素,大家会比较保守一点。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,为调整积数,今天暂停拆出,惟需求不强,“没什么人来拆,倒是有本地银行来兜售资金,只是听到我们只要ON(隔夜拆款),就跑掉了。”
    
    票券商方面,资调人员表示,市场资金尚属充裕,资金不难拿,利率亦无大变化,月内利率在0.51-0.52%,跨新历年利率则在0.57%。
    
    “市场资金还不错啊,有人开跨新历年了,我只做了一笔,先试一下水温,利率在0.57%。”一大型票券商资调人员说。
    
    而值得一提的是,时值进入12月中旬,今天除少数银行开始提供跨新历年拆款外,亦有些银行私下表示可提供跨年拆借,只是大家你看我,我看你,都不想开出第一炮。
    
    “(跨年拆借)我不敢开第一炮,因为开了很麻烦...我们还在怕,万一开了会很多人来,而且不论利率开高或开低都不好。”一大型银行资调人员说。
    
     台湾央行周二宣布,今天标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.594%。该结果稍低于路透调查预估的0.598-0.610%,较上次标售结果0.601%跌0.7个基点,高标则落在0.598%。
    
    资深汇银人士称,外资今天在台股买超逾百亿台币,并净汇入逾5亿美元,因外资集中在上午汇入,且美元买盘很空,央行因而进场适度提供流动性,即买入美元;不过,午后随投信ETF和散户蚂蚁雄兵进场买汇,合计逾5亿美元,使台币升幅收敛,“外资早上攻,但下午投信和散户进场扳回一城。”
    
    台湾股市周二再涨逾1%,连五日升势,再创近29年10个月新高,加权股价指数收涨1.32%至12,097.01点。台湾证券交易所资料显示,外资及陆资在台股买超108.06亿台币 ,连五日共买超423.37亿台币;上日修正后为买超20.99亿台币。
        
     
 本地时间17:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.210                     30.263    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,097.01                  11,939.77    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.200%                0.175-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.520%                0.176-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.530%                0.200-0.530%
    
    **短票利率持平*       
       
    短票方面,票券商表示,今天各票券商发行量都不大,资金缺口也较小,且整体资金相当充裕,短票市场买气不错,利率则无大变化。
    
    “银行月内资金很多啊,但跨新历年大家就会斟酌一下。”一大型票券商交易员说,“跨新历年利率主要做在0.54-0.56%,跨农历年在0.57-0.59%。”
    
    一大型银行交易员指出,今天虽未提供拆款资金,但有提供资金买票利率则持平,跨新历年在0.56%,跨农历利率在0.59%。
        
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平于上日的0.51-0.52%,跨新历年短票利率在0.54-0.56%,上日亦同,另跨农历年短票利率亦持平于上日的0.56-0.59%。      

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.54%,区间在0.41-0.59%,成交金额100.33亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.543%,区间在0.35-0.57%,成交金额150.83亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.552%,区间在0.42-0.59%,成交金额59.25亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.536%,区间在0.42-0.59%,成交金额66.64亿台币。
    
    台湾央行周二发行6,634.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额6,639.5亿台币,发行余额减5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆235.5亿台币,余日分别为:周三3,862亿、周四2,760.5亿及周五2,010亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备209亿台币,累积超额准备1兆1,675亿台币,累计前期1%的超额准备1兆3,792亿台币。
        
          
    **外资汇入令债券RP市场偏多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,虽然投信公司资金仍略偏紧,但整体市场资金因外资汇入而转趋偏多,月内利率区间跟着略为下移。
    
    “今天投信有比较好一点,到期可以续,钱不难拿,蛮好找的,但主要是行库提供的。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,整体资金偏多,惟忧心台币汇率太强,可能会出现汇兑损失。
    
    “市况还好啦,公司债跨新历年利率区间比较大,在0.52-0.60%,我比较怕的是台币再上去,会改变很多事情。”她说。

    而在证券商方面,交易员亦指出,外资大举汇入使整体市场资金丰沛,今天明显感觉到市场资金稳中偏松,利率则变化不大。
    
    “投信解约不明显,最近台币升值,外资汇入蛮多的,现在资金平稳了,稳中偏宽松。”一大型证券商交易员说,“央行阻升台币,资金就出来了,这个是影响近期资金较大的因素,至于利率,年底了,这个时候大家都不会去砍利率。”
     
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.44-0.47%,上日在0.44-0.46%,跨新历年利率则持平于上日的0.47-0.49%;公司债RP月内利率在0.55-0.57%,上日在0.56-0.60%,跨新历年利率则持平上日的0.58-0.60%。

    今天大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.44-0.47%,上日在0.45-0.47%;跨新历年利率在0.46-0.50%,上日在0.48-0.50%;公司债RP利率在月内利率在0.46-0.53%,上日在0.46-0.55%,跨新历年利率在0.48-0.60,上日在0.49-0.58%。(完)  

    
 (记者 罗两莎;审校 吴云凌/张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below