December 24, 2019 / 12:02 AM / 2 months ago

重温-台湾货币市场:票券商缺口小拆款需求不强,拆款及短票利率均持稳

 (重温)
    * 整体资金偏多,票券商缺口小拆款需求不强
    * 周一例行发票量较小,拆款市场交易偏安静
    * 短票市场资金偏多,利率均持平于上日水准 
    * 债券RP市场资金小多,利率则在区间内波动

     记者 罗两莎
    路透台北12月23日 - 台湾金融业拆款利率周一续持稳于近期水准。资调人士称,因今天各大票券商发票
量较小,资金缺口亦不大,且整体市场资金偏多,拆款市场需求不强交易偏安静,且以到期续做为主,利率大
致持稳。
    
    他们指出,由于大型银行优先供应资金给利率较高的票券商,部分缺口较大的小型银行依旧为调度跨新历
年资金所苦。
    
    “今天市场非常安静,大概是票券商没有什么缺口,但小银行还是在等跨月资金。”一大型银行资调人员
说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,整体拆款需求不强,仅少量到期续做,但小型银行还是四处找钱,“今天本
来不打算做的,但小银行来找了好几次,只好做了,两周利率做在0.49%。”
    
    一大型商银资调人员表示,目前仍有数家小型银行为找寻跨新历年资金所苦,惟手中资金有限,仅提供给
票券商,两周利率在0.57%,“还是有小银行来要钱,但我没有给他们。”
    
    票券商方面,资调人员均称,周一发票量不大,资金缺口远较上周小许多,资金调度以卖票为主,只搭配
少量的拆款,一周利率在0.50%,两周利率在0.56-0.57%,部分在0.58%。
    
    “缺口不大,只跟一家银行做拆款,其他都是用卖票。”一大型票券商资调人员说,“现在银行就是温温
的,不是很紧,也不是很松,感觉资金没有想象中那么紧,市场上短钱很多,但11月底资金突然变紧,这个月
最后一周利率可能会紊乱一些。”
    
    另一大型票券商资调人员亦称,周一发行量较小,几乎不做拆款,“周一症候群,大家都有气无力的。”

 
 本地时间17:58                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.215                     30.210    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,002.23                  11,959.08    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.280%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.530%               0.176-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%               0.230-0.570%
    
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,周一发行量不大,资金缺口较小,整体市场资金偏多,利率持平。
    
    他们指出,虽然时值进入年底,但因月初以来即陆续卖跨新历年的票,近期甚至可跨农历年操作,目前来
看,本次年关应不会太难过。
    
    “周一比较安静,缺口低,到期都有续,而且都是跨月(跨新历年),利率在0.56-0.57%。”一大型票券商
交易员说,“本周应是本月最紧的一周,因为27号有三天积数要累积,但已经有人开跨农历年的,利率在0.58
%。”
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率同于上日的0.50%,跨新历年短票利率亦同于上日的0.54-0.57%
;跨农历年短票利率在0.58-0.59%,上日则在0.56-0.59%。      

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.549%,区间在0.41-0.57%,成交金额152.72亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.539%,区间在0.41-0.57%,成交金额135.8亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.548%,区间在0.42-0.59%,成交金额74.7亿台币;前日自保60天短票
成交加权平均利率在0.565%,区间在0.41-0.59%,成交金额80.13亿台币。
    
    台湾央行周一发行400亿台币定存单,较今日到期定存单金额385亿台币,发行余额增15亿台币。

    本周到期央行定存单金额共9,964.5亿台币,余日分别为:周二2,884.5亿、周三4,312.5亿、周四1,351.5
亿及周五1,031亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备负14亿台币,累积超额准备1兆2,608亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆4,725亿台币。
        
        
    **债券RP市场资金偏小多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天整体资金呈稳中偏小多状态,利率变化不大,且有部份
金融机构可提供跨农历年资金,公司债利率开在0.62%左右。
    
    “今天有多钱,投信因为有寿险公司到处丢钱而多钱,一大早就有人来说明天还是多钱。”一大型票券商
交易员说,“有人已经做跨农历年的,利率在0.62%;也有人开在0.63%,但我没跟他做。”
    
    票券商方面,交易员称,因资金缺口不大且市场上月内短钱相当充沛,整体交投偏安静,利率则在区间内
波动。
    
    “投信比较多钱,外商银行短钱很多,但外商不能跨年,会陆续走钱,本周资金可能会紧一点。”一大型
票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平在0.44-0.49%,跨新历年利率在0.48-0.50%,上日在0.47
-0.56%;公司债RP月内利率亦持平于上日的0.56-0.57%,跨新历年利率在0.58-0.62%%,上日则在0.58-0.60%
。
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.48%,上日在0.45-0.46%,跨新历年利率在0.45
-0.50%,上日在0.48-0.50%,公司债RP利率月内利率在0.40-0.55%,上日在0.48-0.52%,跨新历年利率主要在
0.50-0.60%,上日在0.54-0.60%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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