December 25, 2019 / 9:56 AM / 2 months ago

更新版 1-台湾货币市场:资金宽松拆款需求不强利率持稳,跨农历年短票抢手

    * 拆款需求不强以到期续为主,利率大致持稳
    * 资金虽偏宽松,小银行依旧缺跨新历年资金
    * 资金多短票月内利率下滑,跨农历年票抢手
    * 债券RP市场整体资金偏宽松,利率变化不大

 (更新图表和拆款、央行定存单发行细节及市场评论等)
     记者 罗两莎
    路透台北12月25日 - 台湾金融业拆款利率周三持稳。资调人士指出,今天市场资金偏多,部分外商银行
因耶诞节不太做交易,拆款需求不强,以到期续做为主,但小型银行仍不易取得跨新历年资金。而在短票市场
方面,因跨农历年短票利率较高相当抢手。
    
    他们表示,今天各大票券商资金缺口虽较前两天大一些,但资金调度以卖票为主、拆款为辅,拆款市场交
易相对偏安静,利率大致持稳。
    
    “超安静的,外商都不见踪影了,但小银行还是在问有没有跨新历年资金,我这里目前看起来没有什么希
望,因为年底放款量增加不少。”一大型银行资调人员说,“小银行能不能顺利跨新历年,就看这阵子市场资
金供应者有没有多钱了。”
    
    另一大型银行资调人员说,今天有提供拆款,交易对象以小型票券商和小型银行为主,利率方面,票券商
跨新历年利率在0.58%,银行则在0.49%。
    
    票券商方面,资调人员说,资金缺口比前两天都大,但市场资金还算充裕,拆款利率没有太大变化,惟接
下来仍需留意农历春节换新钞效应是否发酵。
    
    “目前看起来(资金)还可以,但有银行提醒我们要留心大型行库农历春换新钞效应是否浮现,因为行库资
金可能会变少。”一大型票券商资调人员说,“拆款到期都可以续,跨新历年利率在0.56-0.57%。”

    台湾央行周三表示,因应农历年关因素,2020年1月一年定存单标售总额降至1,000亿台币,将于1月3日标
售,6日发行;两年期定存单则暂停发行一次。
    
    “大利多啊,银行资金可能会多出来,就会来买我们的票啦。”前述大型票券商资调人员说,“已经有银
行说,下周一和下周二(30日及31日)的28天期存单改发8天期,因为天期太短、利率(0.20%)太低,他们不去申
购,要来买票券公司的票...很开心啊,哀矜勿喜,我们默默的高兴就好。”
    
    台湾央行上周五预告,12月26日将发行的28天期存单将改发25天期,而12月30、31日的28天期存单则改发
八天期,以改善明(2020)年农历春节假期后,央行存单集中到期金额偏高情形,因而发行弹性天期存单。

    
 本地时间17:25                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.203                     30.205    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,008.13                  11,976.38    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.280%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.520%               0.174-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%               0.210-0.580%
 
    
    **短票利率往区间高位靠拢**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,整体资金偏宽松,月内利率下滑并跌破0.50%,而跨农历年因利率较高,
买气不错,利率亦区间高位靠拢。
    
    他们指出,今天资金缺口较前两天大,但市场资金相当充裕,钱不难找,缺口很快就弭平,跨农历年利率
以0.59%居多。
    
    “今天有银行把跨农历年利率拉高半点,到0.595%,其他银行都开在0.59%。”一大型票券商交易员说,
“整体买气还好,因为本来不能跨月的民营银行今天都能跨了。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,因资金缺口比较大,卖票量也跟着加大,“整体资金还是很多,买票的很踊
跃,这几天有多卖很多票,跨农历年的票很抢手。”
    
    一大型银行交易员称,为区隔跨年新历年与跨农历年短票利率,今起调高跨农历年短票利率,自0.59%调
高到0.595%。
   
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率在0.49%,上日则在0.50%,跨新历年短票利率在0.55-0.57%,上
日亦同;跨农历年短票利率在0.58-0.595%,上日在0.57-0.59%。      

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.559%,区间在0.41-0.58%,成交金额79.19亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.555%,区间在0.50-0.57%,成交金额103.02亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.582%,区间在0.53-0.595%,成交金额41.96亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.566%,区间在0.42-0.655%,成交金额41.27亿台币。
    
    台湾央行周三发行4,262.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,312.5亿台币,发行余额减50亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共9,964.5亿台币,余日分别为:周四1,351.5亿及周五1,031亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备508亿台币,累积超额准备1兆3,038亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆5,155亿台币。
    
    
    **债券RP市场利率变化不大**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,因最近几乎每天都有债券到期,市场资金偏宽松,投信虽有
基金赎回但资金仍平稳,银行和寿险则偏多钱,利率变化不大。
    
    他们指出,近日债券到期量不少,尤其是周五(27日)分别有上海商银、元大银和第一金债券到期,金额合
计约80亿台币,预估月底资金应不会太紧俏。
    
    “台币升值,市场钱很多,整体资金比较偏宽松。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员称,台币升值使市场资金偏多,今天到期都能续做,利率亦无大变化。
    
    “短钱很多,跨年资金少,利率不变。”一大型票券商交易员说。

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.48%,上日则在0.44-0.47%,跨新历年利率在0.48-0
.49%,上日在0.47-0.49%;公司债RP月内利率在0.56-0.58%,上日在0.56-0.60%,跨新历年利率在0.590.60%
,上日在0.59-0.62%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.48%,上日亦同,跨新历年利率同于上日的0.47
-0.50%,公司债RP利率月内利率持平在上日的0.40-0.55%,跨新历年利率主要在0.50-0.60%,上日在0.49-0.6
0%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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