December 31, 2019 / 12:03 AM / 6 months ago

重温-台湾货币市场:资金稳中略偏多拆款需求不强,债券RP市场券供不应求

 (重温)
    * 金融业拆款利率持稳,整体拆款需求不强
    * 票券商资金缺口小,惟部份小银行仍缺钱
    * 短票市场钱偏多买气佳,利率则无大变化
    * 债券RP市场券供不应求,利率不易往下压

     记者 罗两莎
    路透台北12月30日 - 台湾金融业拆款利率周一持稳,资调人士称,今天市场资金稳中略偏多,且各大票
券商资金缺口较小,拆款需求不强,票券商大多都可顺利跨过新历年关,但仍有部分小型银行较缺跨新历年资
金,只好自砍央行定存单应急,或以较高的利率取得资金。
    
    他们指出,今天拆款市场交易偏安静,预计明天在各银行年关所需资金大致计算好后,资金有望陆续出笼
,利率应不会出现大幅波动。
    
    “很安静,大家应该都调的差不多了,拆款需求不强,但跨新历年的钱也没有很多,可能是有些行库比较
保守。”一大型银行资金人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,手中资金虽有限,惟小型银行仍有需求,因而略为拉高对小银行的拆款利率
,两周利率做在0.50%,略高于上周,“需求不强啦,但对小银行两周利率有上来半点,主要是我自己也没有
太多钱啦,听说有银行去砍定存单,因为今天八天期定存单的利率才0.20%。”
    
    票券商方面,资调人员均称,因发票量不大,资金缺口亦较小,加上银行体系短钱偏多,短票市场买气不
错,资金调度大多以卖票支应,拆款仅到期续拆,两周利率在0.57%。
    
    “我今天只做一个跨新历年的拆款,两周利率在0.57%,很好、钱很多,其实资金没那么紧啦,只是大家
还撑在那里。”一大型票券商资调人员说,“今年年关很好过。”
      
    
 本地时间17:24                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.260%                0.172-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.580%                0.220-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.580%                0.210-0.590%
    
    
    **短票市场买气佳**       
       
    短票方面,票券商交易员称,今天缺口比较小,但部份银行因流动性覆盖率(LCR)计算问题无法提供跨年
资金,但整体市场资金仍偏多,尤其是短钱更为充沛,短票买气佳,利率则无大变化。
    
    “钱很多咧,但大都是农历年关前的短钱,上礼拜五就有银行打来说务必要留票给他们,利率好说。”一
大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员称,因年底资金落点较少,今天资金缺口不太大,短票市场买票意愿高,“上礼拜
就有银行打来说要留一些票给他们,但今天发行量不大,没有票给他们。”
    
    今日票券商与金融机构自保30天期短票利率主要在XX%,上日在0.57-0.59%。
    
    一大型银行资调人员称,今天跨农历年短票利率仍在0.595%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在%,区间在%,成交金额亿台币;前日自保30天短
票成交加权平均利率0.566%,区间在0.49-0.59%,成交金额60.02亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在%,区间在%,成交金额亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在
0.586%,区间在0.54-0.60%,成交金额91.47亿台币。
    
    台湾央行周一发行2,689亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,954亿台币,发行余额减265亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共9,504.50亿台币,余日到期金额分别:周二1,848亿、周四2,954.5亿及周五1,
748亿。周三因元旦假期,台湾金融市场休市一天。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备40亿台币,累积超额准备1兆3,837亿台币,累计前期1%的超
额准备1兆5,954亿台币。
        
        
    **债券RP市场券供不应求**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,在外资大举汇入加上近期国际版债券大举赎回挹注下,今
天投信、寿险和银行普遍偏多钱,利率则持稳。
    
    他们表示,台币一路强升引出口商高度恐慌,纷纷进场大举抛汇致法人台币资金跟着偏多,而随台币走扬
,寿险业不仅面临汇兑损失压力,加上避险成本节节攀高,迫使业者把手中美元转换台币,市场资金亦跟着偏
多。
    
    “今天还好啊,可以好好过完年了,明天也应该还好,之前好害怕喔,现在觉得好一点。”一大型证券商
交易员说,“目前大部份都是续做,只投信有零星的解钱。”
    
    票券商方面,交易员指出,因法人、投信、寿险和银行均偏多钱,致券供不应求,新历年关虽好过,但接
下来还有农历年关要过,银行操作上仍偏谨慎,资金虽充沛,利率却不易压低。
    
    “台币升成这个样子,钱能不多吗?法人和投信都偏多钱,外商银行钱更多,因为最近换汇(SWAP)太贵了
,寿险避险成本太高,只好把美元卖掉。”一大型票券商交易员说,“哈哈太好了,赌对了。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.47-0.48%,上日在0.48-0.49%;公司债RP在0.58-0.60%,上日
亦同。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平于上日的0.47-0.50%,公司债RP利率主要在0.56-0.60%,
上日在0.57-0.60。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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