January 2, 2020 / 9:38 AM / 6 months ago

更新版 1-台湾货币市场:年关紧缩因素消除资金更趋宽松,利率反映市况续下滑

    * 整体资金转趋宽松,拆款市场需求疲弱
    * 年关紧缩因素解除,金融业利率续走低
    * 短票市场资金转宽松,利率进一步下滑
    * 债券RP市场资金明显偏多,利率再走跌

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月2日 - 台湾金融业拆款利率周四续走低;资调人士称,迈入新的一年摆脱年关紧缩因素,整
体市场资金更趋宽松,利率亦如溜滑梯般下滑,大型银行对票券商一至两周利率在0.50-0.52%,对小型票券商
利率则在0.52-0.53%。
    
    他们指出,随着银行调整好积数加上外资续汇入,今天一大早银行、投信均急着消化资金,短票市场买气
畅旺,利率续下滑;债券RP利率亦反映市况利率再走跌。
    
    “实在太多人来找我们要不要拿钱了,但今天不敢拿太多钱,利率有下来,一周利率在0.25-0.26%,人家
钱不好丢。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,银行体系普遍偏多钱,拆款需求不强,“过完新历年,市场蛮多钱的,一大
早就有人打来推销钱,我也是偏小多,没做交易。”
    
    票券商方面,资调人员均表示,市场资金明显转趋宽松,但今天发行量小、资金缺口不大,拆款需求不强
,利率进一步走低。
    
    “拆款利率又下来了,目前都是到期续,一周利率在0.50-0.52%。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,因各银行均已调好积数,银行体系资金大举出笼,但拆款需求疲弱,“我今
天到期都还掉了,都没做拆款,还真的要谢谢他们,把资金落点安排在今天。”
 
      
 本地时间17:23                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.200%               0.175-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.550%               0.180-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.530%               0.220-0.570%
     
    **短票市场买气旺盛,利率续下滑**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,随各银行积数调整完毕,今天短票市场买气畅旺,但票券商资金缺口不大
,资金亦呈“跳楼大拍卖”状态,一大早票券商就忙着赶钱,利率下滑速度亦较预估快许多。
    
    “赶钱赶到快要疯掉了,银行都在消化积数,今天缺口本来就很小,发行更少,还没九点很多人打电话来
祝贺新年快乐,但我都没缺口。”一大型票券商交易员说,“31号那天就来匡了,但我都没拿。”
    
    另一大型票券商交易员则称,今天是2020年的第一个交易日,随年关资金紧缩因素消失,整体市场资金明
显偏多,但因部份交易是周二预匡的利率,利率报价紊乱,“利率有点紊乱,一大早跨农历年利率有做到0.54
%,但是之前不小心答应的,之后利率就像溜滑梯一样下来了,有做到0.52%。”
    
    一大型银行交易员则称,今天有买到少量票券,跨农历年利率仍在0.595%,“农历年前利率在0.56%,但
我们不收。”
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率在0.50-0.53%,跨农历年短票利率主要在0.52-0.54%,上日则在
0.54-0.55%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.54-0.555%,成交金额14.29亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.568%,区间在0.54-0.58%,成交金额34.19亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.554%,区间在0.54-0.57%,成交金额5.10亿台币;前日自保60天短票
成交加权平均利率在0.582%,区间在0.54-0.595%,成交金额66.82亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,697.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,954.5亿台币,发行余额减257亿台币
。周五到期定存单金额1,748亿台币。
   
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负230亿台币,累积超额准备1兆3,943亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆6,060亿台币。
        
        
    **债券RP市场钱多,利率再走跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天投信、银行及寿险资金全面出笼,整体市场资金充裕,
利率进一步下跌。
    
    “今天钱很多、很开心,年底不能做跨月的钱都出来了,但要看13号那周农历年关资金紧俏情况可能浮现
。”一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员亦称,资金明显偏多,一大早就有银行四处找标的,“市场很多钱,银行都来打问
有没有券,但我没券了。”
    
    票券商方面,交易员称,整体资金充裕,但今天资金缺口不大,一大早就忙着赶钱,利率亦较周二略往下
,明天将进一步拉低利率。
    
    “多钱,好烦,都赶不走,有券,不做不行,多少要做一点。”一大型票券商交易员说,“钱多到很烦,
今天有降利率,明天还要再降利率。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.45-0.47%,上日则在0.46-0.48%;公司债RP在0.55-0.57%,上
日在0.57-0.59%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.40-0.48%,上日在0.40-0.49%,公司债RP利率主要在0.52
-0.55%,上日亦同。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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