January 9, 2020 / 12:00 AM / 17 days ago

重温-台湾货币市场:整体资金续偏宽松,拆款利率持稳短票利率则略松动

 (重温)
    * 金融业拆款利率大致持稳,整体资金宽松
    * 支应国库券交割之需,外银便宜资金锐减
    * 短票市场资金多买气佳,利率稳中略松动
    * 债券RP市场不及先前充沛,利率大都持平

     记者 罗两莎
    路透台北1月8日 - 台湾金融业拆款利率周三大致持稳;资调人士指出,整体资金依旧呈偏宽松状态,惟
受到国库券交割影响,今天外商银行资金锐减,利率则大致持稳。
    
    他们指出,昨天标售的182天期国库券共350亿台币今天交割,因国库券是外商银行偏好的标的,且预计这
期外商银行得标比重应不低,原本在市场上提供低利资金的外银资金锐减,部份仰赖外银低利资金的银行亦明
显感受到资金平均成本上扬的压力。
    
    “今天有国库券交割,外商银行钱马上变少了,到期完全断了,我的资金平均成本上来了。”一大型银行
资调人员说,“本土银行还是有钱,只是利率比较高,一周利率在0.27%。”
    
    另一大型银行资调人员则称,寿险公司存款大举涌入致存款大增,因而有剩余资金提供给小型银行及票券
商资金,利率则持稳,对银行一周在0.35-0.42%,票券商在0.50%,“银行有新增的拆款需求,也没有人来消
钱了,外商银行马上消失。”
    
    台湾央行周二代财政部标售的182天期国库券决标贴现率为0.481%,远低市场预估的0.498-0.515%;实际
发行350亿台币,投标倍数为2.32倍。
    
    票券商方面,资金缺口虽不小,但近日资金调度以卖票为主,仅做少量拆款,利率大致持稳。
    
    “我今天只拆两天到五天短天期的拆款,利率在0.46-0.47%。”一大型票券商资调人员说。
     
 本地时间17:53                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.087                     30.082    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,817.10                  11,880.32    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%                0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.510%                0.172-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.520%                0.210-0.520%
 
    **短票市场买气佳,利率稳中略松动**       
       
    短票方面,票券商交易员指出,今天缺口虽不小,但整体资金依旧呈宽松状态,短票市场买气相当旺盛,
利率则稳中略松动,原本坚持利率要在0.53%的银行已经可以接受利率略往下调至0.525%。
    
    他们表示,因企业即将发放年终奖金,近日法人普遍偏多钱,但以10天内短钱居多;同时,银行体系亦普
遍偏多钱,部份银行开始在利率上稍微让步。
    
    “我这里每天到单量都很大,缺口不小,但钱很好拿,跨农历年利率在0.52-0.53%,今天不做0.54%了。
”一大型票券商交易员说,“银行感觉钱还是很多,像以往不拿较低的利率的,现在也拿了。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,今天买气相当旺盛,票都卖光光,“我觉得利率应会往下走,昨天30天和60
天平均利率分别在0.522%和0.533%,利率势必要视状况做调整,但农历年前还是要取舍一下,在这时间把利率
往下带好像不太好。”
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平,主要成交在0.50%,跨农历年短票利率主要成交在0.52-0.
53%,上日则在0.52-0.54%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.522%,区间在0.41-0.55%,成交金额84.3亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.539%,区间在0.50-0.56%,成交金额102.66亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.533%,区间在0.52-0.61%,成交金额70.95亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.503%,区间在0.41-0.56%,成交金额45.75亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,315亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,793亿台币,发行余额增522亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,617亿台币,余日分别为:周四1,081亿及周五2,122.50亿。
   
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备163亿台币,累积超额准备2,729亿台币,累计前期1%的超额
准备4,372亿台币。
        
        
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天资金虽偏多,惟明天有多档公债债交割,包括:华南金
控发行50亿台币无担保普通公司债、鸿海发行62亿台币无担保公司债,及富邦华一银行在台湾发行五年期人民
币固定利率债,金额10亿人民币,部份寿险公司因而到期即未能续做。
    
    “寿险开始要用钱了,因为明天有好几档公司债交割,大概要160亿台币,寿险业到期就不续了。”一大
型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,资金虽不及前两天宽松,但可以接受较先前稍微低一点的利率,“资金没有
太多咧,但跨月利率可以稍微往下压一点,公司债跨农历年利率本来坚持要在0.58-0.59%,现在可以做到0.57
-0.58%。”
    
    票券商方面,交易员指出,今天银行和寿险均多钱,但寿险公司开始出现抽资金的现象,而银行可供做债
券RS(附卖回)部位没有想像中多,利率则无大变化,大都持平于上日水准。
    
    “寿险在走钱,年初了,寿险要开始去投资了,但投信本来说要回钱的,今天又来说不回了,甚至要增加
一点点钱。”一大型票券商交易员说。
        
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率均持平,月内利率在0.44-0.47%;跨月利率0.47-0.48%;公司债RP
月内利率主要成交在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.59%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平于上日的0.45-0.47%,跨月利率亦无变化,主要0.47
-0.48%;公司债RP月内利率也跟上日水准相同,主要在0.40-0.53%,跨月利率则在0.53-0.59%,上日在0.51-0
.59%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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