January 14, 2020 / 10:16 AM / 13 days ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率靠向低位,年关资金偏松一大行降跨月短票利率

    * 跨月短率靠向低位
    * 农历年关资金偏松
    * 短票利率稳中带跌
    * 债券RP利率则持稳

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北1月14日 - 台湾银行间跨月拆款利率周二持稳偏跌。资调人士称,农历年关将近,资金情势依旧偏松,对票券商跨月拆款利率靠向0.52%的区间低位,一大行也一口气调降30天自保短票利率4个基点至0.53%,后续留意台积电现金股利发放资金动向,料不致于影响目前偏松态势。
    
    他们并称,下周一(20日)为农历年股债市封关日,下周三则为汇市及货币市场的封关日,预期下周交投将例行性转淡,市场倾向避开落点下周农历年关前夕,银行为顺利消化资金,多能接受交投利率靠向区间低位,但跌幅空间有限。
    
   “年关前央行刻意维持宽松,利率大概就在这里了。”一大型商银资调人员说。 
    
    另一大型商银资调人员也称,受惠于这波外资汇入,让今年农历年关资金较显宽松,资金需求方都笑呵呵,跨月拆款利率水准低于原先市场预期;农历年关前尚须留意周四台积电发放648亿台币现金股利、周五国库借款200亿台币及20年公债交割300亿台币。
    
    〝明天会被走点钱,跟台积电发放现金股利有关,要临时去调些OVERNIGHT(指隔拆)的钱。〞一位大型银行表示。依循惯例台积电周四发放现金股利,向来会在周三将资金汇整在指定帐户,预估将影响明日资金流向,待周四一早入帐后,则有助于市场续持宽松基调。
    
           
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.169-0.200%                0.171-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.500%                0.173-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.420%                0.200-0.490%
   
    
    **短票利率持稳偏跌**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,随着农历年关脚步逼近,市场倾向将资金落点避开下周封关前的三个交易日,因此农历年关主交投将落在本周,银行为顺利去化资金,多愿意接受短票利率靠向区间低位,一大行今日也调降跨月短票利率至0.53%,原为0.57%。
    
    他们并称,目前短票市场仍旧是钱多票少的情况,带动短票利率维持低档,预计周四、周五发票量将例行性升温,或可有效去化银行间闲置资金。
    
    “今天银行跨月短票清一色都开0.52%,跨月拆款90%也开0.52%。”一大型票券商交易员说。
        
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平于上日水准,主要成交在0.47-0.50%,跨农历年短票利率亦同上日,主要在0.52-0.53%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.52-0.54%,成交金额108.58亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.35-0.54%,成交金额144.41亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.528%,区间在0.52-0.55%,成交金额40.81亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.515%,区间在0.42-0.55%,成交金额77.57亿台币。
    
    台湾央行周二发行6,578.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额6,563.5亿台币,发行余额增加15亿台币。
    
    本周央行定存单共2兆(万亿)421.8亿台币,本周余日落点包括周三3,441.3亿、周四2,803.5亿及周五2,374亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备204亿台币,累积超额准备6,905亿台币,累计前期1%的超额准备8,548亿台币。
         
        
    **债券RP利率大致持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,尽管今日投信端略见赎回压力,但银行端资金供给仍显充足,令RP利率持平区间整理,留意周五交割20年新券300亿台币后续资金流动情形。
    
    他们并称,农历年关将近,并未感受资金紧缩情势,RP利率续处现有区间波动,而距离台债农历年封关仅剩四个交易日,交投料渐转趋淡静,因资金缺口缩小,预计RP利率有望续持在既有区间,静待农历年节资金变数厘清。
    
   “资金都还算OK!甚至临时去调钱都还调得到。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券资调人士也称,随着市场资金供给增加,而公司债RP券源略显短少,今日将公司债RP区间高位由0.58%降至0.56%。
    
    今日证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率月内和跨年利率多与上日变化不大,公债RP月内利率在0.44-0.48%,跨月利率则在0.47-0.50%;公司债RP月内利率主要成交在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.60%。 
    
    今天有大型票券商与金融机构承作公债RP利率大致持稳,月内成交在0.40-0.42%,跨月利率在0.46-0.49%;公司债RP月内利率0.51-0.52%,跨月利率在0.55-0.56%,区间高位较上日下滑。(完)  

    
 (审校 张喜良)
  
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