January 16, 2020 / 12:00 AM / in 3 months

重温-台湾货币市场:年关资金偏松跨月短率持稳,关注明起开放民众兑换新钞

 (重温)
    * 农历年关资金偏松跨月短率持稳
    * 关注明起开放民众兑换新钞变数
    * 短票及债券RP利率多持在原区间

     记者 詹静宜
    路透台北1月15日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三持稳。资调人士称,距离货币市场农历年封关日仅剩五
个交易日,且市场预期下周交投转淡,多卯足全力尽量在本周消化积数,在年关资金情势偏松下,票券商跨月
拆款利率续持在0.52%附近,关注明起开放民众兑换新钞将影响银行库现部位下降,但不致于影响目前偏松情
势。 
    
    他们并指出,因应台积电周四发放现金股利逾648亿台币,今日须将资金汇整在指定帐户,并不影响市场
资金调度,拆款短率续处区间低位,后续留意周五交割变数较多,包括国库借款200亿台币及20年新债300亿台
币。
    
    “只剩这几天可以去化,能销积数就尽量销啰。”一大型商银资调人员说。 
    
    另位大型银行交易员也称,市场普遍预期下周交投渐转淡,担心下周三(22日)货币市场封关日的积数将累
算八日,资金落点多避开封关日,至于下周初交易也以到期续作为主,短线料利率持平整理可能性较高,毕竟
现在的跨月短率水准已偏低,几乎比寻常季底行情还低。
    
    台湾央行此前公告自周四(16日)起至下周三(22日)止,指定台湾银行、土地银行、合作金库商银、第一银
行、华南银行、彰化银行、台湾中小企业银行、中华邮政公司的454家分行提供春节新钞兑换。
  
  
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.950                    29.942    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,091.88                  12,179.81   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%               0.169-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.490%               0.170-0.500%
    
    **短票利率持稳**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,目前银行间资金去化压力仍在,而短票供给有限,令短票利率续处既有区
间不变,未因农历年关逼近而出现走高趋势。
    
    他们并称,原本担心年关前唯一变数就出在台积电现金股利发放,但目前并未碍市场资金调度,利率依旧
持平原区间,显示年关资金情势有望延续偏松态势。
    
    “都没想到这次农历年关资金会这么松,前面落点都只挤在月底,让一过完年的30、31日落点有点爆量。
”一大型票券商交易员说。

    今日票券商与金融机构自保短票月内利率多持平于上日水准,主要成交在0.47-0.50%;跨月短票利率区间
低位较上日小幅走低,主要在0.51-0.53%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.41-0.53%,成交金额89.77亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.524%,区间在0.52-0.54%,成交金额108.58亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.42-0.53%,成交金额65.78亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.528%,区间在0.52-0.55%,成交金额40.81亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,047亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,441.3亿台币,发行余额减394.3亿台币
。周四存单到期2,803.5亿,周五则为2,374亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备729亿台币,累积超额准备7,798亿台币,累计前期1%的超额
准备9,441亿台币。
         
        
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,本周为农历年关前最后一周交易,资金交易仍显活络,而
利率则多持稳现有区间,因市场资金供给仍显充裕,留意周五20年新券交割变数。
    
    他们并称,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日或20日,下周二及周三RP市场交投仅
剩银行及票券商,预期短线RP交投将渐转淡,利率也难跳脱既有区间。
    
   “没有遇到一个农历年,比新历年还好过。”一大型证券商交易员说。

    另位大型票券资调人士也称,现在市场资金仍偏宽松,而券源有限下,成交以到期续作为主,利率大致持
平整理。
    
    今日证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率月内和跨年利率多与上日变化不大,公债RP月内利率在0.4
4-0.48%,跨月利率则在0.47-0.50%;公司债RP月内利率主要成交在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.60%。 
    
    今天有大型票券商与金融机构承作公债RP利率表现持稳,目前成交以跨月交投为主,跨月利率在0.46-0.4
9%;公司债RP跨月利率亦持平在0.55-0.56%,利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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