January 16, 2020 / 9:35 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持平,外资汇出台积电股利无碍资金调度

    * 年关资金仍续宽松跨月短率持平
    * 外资汇出台积电现金股利无碍调度
    * 短票及债券RP利率持平区间整理

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北1月16日 - 台湾银行间跨月拆款利率周四仍旧持稳。资调人士称,因本周央行存单到期较多,且近日也暂停发行一次两年期定存单400亿台币,令年关资金情势较显宽松,使今日外资汇出台积电现金股利无碍市场资金调度,对票券商跨月短率依旧稳在0.52%,并留意周五交割变数较多,包括国库借款200亿台币及20年新债300亿台币。
    
    他们并指出,随着农历年关脚步逼近,春节资金变数陆续浮现,今起开放民众兑换新钞,将影响银行库现部位降低,加以台积电在春节前发放现金股利,让外资现金股利一到手随即转向汇出,为年关资金情势增添变数,所幸央行维持年关宽松情势得宜,料年关前短率有望持平现有区间整理。
    
    “农历年关前,老大(指央行)也不希望资金变紧,不好过年。”一大型商银资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,距离货币市场农历年封关日仅剩四个交易日,年关前客户进出部位较大,资金调度较显谨慎,利率则因央行维持宽松基调而稳在原区间不变,对票券商跨月拆款利率在0.52%,小银行跨月拆款则成交在0.45-0.46%。 
    
    一位大型银行交易人士表示,目前台积电现金股利改为分次发放,今日发放去年第二季的现金股利共约648.26亿台币,外资持股高达七成八,预计外资今日将约有500亿台币现金股利到手,短线料消化部分外资汇出需求。
    
    他们指出,本周央行定存单共2兆(万亿)421.8亿台币,下周因应农历春节假期只有三个交易日也有逾9,400亿台币存单到期,凸显央行营造年前市场资金宽松环境,“让大家可以好过年,”预期农历年关前短率有望持于现有区间整理。
    
 本地时间17:02                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.955                     29.950    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,066.93                 12,091.88       
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.480%               0.175-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.520%                   ---
   --三周拆款利率区间           0.320-0.525%               0.280-0.530%
    
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,目前农历年关资金仍偏松,而缺口并不大,成交多以跨月为主,利率仍持平既有区间,关注周五例行性发票量增温的影响。
    
    他们并称,虽然今日外资汇出台积电现金股利,但未影响货币市场宽松情势,银行资金去化压力仍在,跨月短票利率仍在原区间波动。
    
    “农历年关情势还好,蛮平稳,外资汇出仅只是调节一点。”一大型票券商交易员说。 

    今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。  

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.41-0.53%,成交金额160.15亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.521%,区间在0.41-0.53%,成交金额89.77亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.42-0.53%,成交金额93.18亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.42-0.53%,成交金额65.78亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,809.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,803.5亿台币,发行余额增6亿台币。周五到期量则为2,374亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负15亿台币,累积超额准备7,873亿台币,累计前期1%的超额准备9,516亿台币。
         
        
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日或20日,因此近日交投量能较显集中,利率则续徘徊在现有区间。
    
    他们并称,由于周五交割300亿台币20年新券,本次保险业得标比重高达41%,今日略有部分寿险解钱,不过银行端资金供给充裕,令RP利率续在现有区间波动。
    
   “今天寿险走钱,投信也有走钱,但我不怕,现在随便调都有钱。”一大型证券商交易员说。 
    
    另位大型票券资调人士也称,目前资金缺口偏小,而市场资金宽松,成交以到期续作为主,且交投以跨月为主,利率区间则较上日下移。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率月内和跨月利率多与上日变化不大,公债RP月内利率在0.44-0.48%,跨月利率则在0.47-0.50%;公司债RP月内利率主要成交在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.60%。 
    
    今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率较上日微跌,目前成交以跨月交投为主,公债RP跨月利率在0.45-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

    
 (审校 张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below