January 20, 2020 / 12:01 AM / 2 months ago

重温-台湾货币市场:跨月短率维稳,年关资金情势偏松料下周封关利率平稳

 (重温)
    * 跨月短率维稳
    * 年关资金情势仍显宽松
    * 短票及债券RP利率持平

     记者 詹静宜
    路透台北1月17日 - 台湾银行间跨月拆款利率周五仍旧持稳。资调人士称,由于银行间积极去化帐上积数
,以及民众兑换新钞、台积电现金股利汇出等因素,周四单日超额准备转为负数;但目前年关资金情势仍显宽
松,票券商跨月拆款短率仍在0.51-0.53%。
    
    他们并称,为因应农历年后通货回笼,本周银行间多积极消化帐上积数,而今日资金需求略显升温,也带
动少数拆款交投利率靠向区间高位,惟主要交投多仍持平既有利率水准。
    
   “现在多消化一些积数,等年后通货回笼。”一大型商银资调人员说。
    
    他们认为,今日交割变数较多,包括国库借款200亿台币及20年新债300亿台币,并无碍市场资金调度,跨
月短率仍旧维持原有水准,展望下周因应农历春节假期只有三个交易日也有逾9,400亿台币存单到期,令年关
前资金较显宽松,料下周一股债封关后调度需求将渐趋淡静,跨月短率料徘徊现有区间。
    
    因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期将在下周一(20日)起封关,汇市及货币市场则交易下周三(22
日)。金融市场将在1月30日恢复交易。
 
     
 本地时间17:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.960                     29.955    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,090.29                  12,066.93    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.280%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.490%               0.180-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.520%               0.230-0.520%
   --三周拆款利率区间           0.350-0.530%               0.320-0.525%
    
    **短票利率持稳**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,周五发票量增温,部分银行对利率较为坚持,令少数交投靠向区间高位,
而多数交投利率仍持平整理。 
    
    他们并称,下周只有三个交易日,预期交投逐渐转淡,尤其市场多倾向避开年关前最后交易日,预计短票
利率持平可能性较高,但对年关资金调度仍不可掉以轻心。
    
    “感觉钱没之前松,不像以前钱放口袋里,随时要都有。”一大型票券商交易员说。 

    今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.515-0.53%,成交金额223.95亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.41-0.53%,成交金额160.15亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.515-0.54%,成交金额89.54亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.42-0.53%,成交金额93.18亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,428亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,374亿台币,发行余额增54亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共9,436亿台币,分别为周一1,790亿、周二2,887.50亿、周三4,758.50亿;周四
(1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周四)恢复交易。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负484亿台币,至周日累积超额准备6,439亿台币,累计前期
1%的超额准备8,082亿台币。
         
        
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周五交割300亿台币20年新券,仍有寿险及投信端解钱,
但银行端资金供给仍显充足,令利率续持于区间窄幅波动。
    
    他们并称,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日,也有券商交易至20日,带动近日交
投较显活络,而随着农历年关脚步逼近,市场对利率水准较显坚持,致利率续在现有高档盘旋。
    
   “今天算我们RP年前最后交易日,很忙,交易很多。”一证券商交易员说。 
    
    另位大型票券资调人士也称,尽管今日投信及寿险多缺不一,但市场资金仍显充足,致利率持平原区间,
预期下周券商RP需求减少,而银行端资金供给仍在,料RP利率有望下调。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率月内和跨月利率多与上日变化不大,公债RP月内利率在0.4
4-0.48%,跨月利率则在0.47-0.50%;公司债RP月内利率主要成交在0.55-0.57%,跨月利率在0.57-0.60%。 
    
    今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持平上日,目前成交以跨月交投为主,公债RP
跨月利率在0.46-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完
)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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