January 21, 2020 / 12:02 AM / a month ago

重温-台湾货币市场:跨月短率持平,年关近银行调度转保守及外银今供给减少

 (重温)
    * 跨月短率大致持平
    * 年关近银行调度保守
    * 短票及债券RP利率持稳

     记者 詹静宜
    路透台北1月20日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一大致持平。资调人士称,距离货币市场农历年封关日仅
剩零星交易日,银行间调度转趋保守,倾向为春节期间现钞提领需求预作准备,加以美国周一逢马丁路德纪念
日休市,亦使外银今日台币供给力道减少,市场感觉年关资金转趋偏紧,短率虽仍持稳,但原区间低位已不复
见。
    
    他们并称,年关将近,银行间资金略显分配不均,但整体市场资金供给尚称充足,短率仍持在既有区间,
并未出现明显变化,后续紧盯外银资金供给情形、封关日前银行间资金情势及央行冲销态度。
    
    “今天市场钱比较缺,来要钱的电话很多,拆出蛮多的。”一大型商银资金拆出方资调人员说。
    
    他们指出,今天资金情势转紧一些,部分原先资金供给方今日未能如常供应,甚至有些银行连到期续作资
金都无法承作,所幸一大行仍以0.52%利率对票券拆出跨月拆款,对银行跨月拆款则在0.47%;目前票券商跨月
拆款利率多在0.52-0.53%。
    
    据央行统计,至今日为止,通货发行余额增至逾2兆7,382亿台币;较上日增加约231亿台币;而2019年农
历春节通货发行余额最高发行额为2兆6,175亿。
    
    因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日)。
金融市场将在1月30日恢复交易。
 
    
 本地时间18:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.960                     29.960    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,118.71                  12,090.29    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.260%              0.171-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.500%              0.180-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.530%              0.210-0.520%
   --三周拆款利率区间           0.400-0.530%              0.350-0.530%
   
    
    **短票利率持稳**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,今日银行买票意愿稍有降温,但整体市场资金仍显充足,短票利率仍持稳
区间,此前已避开资金落点农历年封关日前夕,料明后两天缺口变小,短票利率有望持平整理。
    
    他们并称,银行为因应农历春节长假现金需求,封关日前资金调度将转趋保守,交投将以到期续作为主,
后续关注央行冲销态度,预期货币市场封关前短票利率不致于弹升。
    
    “今日银行的钱好像有点缩,只求顺顺的做。”一大型票券商交易员说。 

    今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.50-0.54%,成交金额231.67亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.515-0.53%,成交金额223.95亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.51-0.54%,成交金额123.23亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.515-0.54%,成交金额89.54亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,635亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,790亿台币,发行余额减155亿台币。周
二存单到期2,887.50亿,周三则为4,758.50亿;周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周
四)恢复交易。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备133亿台币,累积超额准备6,371亿台币,累计前期1%的超额
准备8,014亿台币。
         
        
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因应农历年春节假期,部分券商债券RP原则上交易至17日
,也有券商交易至20日,封关前夕交投较显活络,以跨月交投为主,利率则多持平上日;明起证券商债券RP暂
停交易至下周三(29日),30日恢复交易。
    
    他们并称,尽管因应明日国际板债券交割变数较多,部分寿险解钱,但整体市场资金供给充裕,债券RP成
交以到期续作为主,利率平稳在现有区间。展望农历年后通货陆续回笼,利率有望拉回。
    
   “预期农历年后资金就是一个字--多。”一大型证券商交易员说。 
    
    另位大型票券资调人士也称,因应农历春节假期,原则上该公司债券RP仅交易至今日,而目前整体市场资
金充裕,今日微降跨月公债RP利率至0.45-0.47%,跨月公司债RP利率也微降至0.53-0.54%。 
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率多持平上日,成交以跨月天期为主,公债RP跨月利率
主要在0.47-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.57-0.58%。 
    
    今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债RP跨月
利率在0.45-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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