January 21, 2020 / 10:18 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳,明日封关资金缺口底定料交投倾向持平续作

    * 跨月短率持稳区间
    * 封关日交投倾向持平续作
    * 短票及债券RP利率仍持平

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北1月21日 - 台湾银行间跨月拆款利率周二表现平稳。资调人士称,农历年关前资金供应大致充足,且央行上日减发定存单155亿台币也缓和春节前资金情势、外商银行也恢复台币资金供给力道,令跨月拆款及短票利率续徘徊既有区间,明为货币市场农历年封关日料交投转淡,利率也大致持稳原区间。
    
    他们表示,由于农历年封关在即,市场资金缺口大致底定,资金需求将转趋淡静,目前对票券商跨月拆款利率续持在0.52-0.53%,对银行间跨月交投则在0.46-0.49%。
    
   “昨天有救世主出来做很多跨月拆款,今天外银资金恢复供应好很多了。”一大型票券资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,“今日打电话要钱的人变少,不像昨天电话很多,”目前对票券商跨月拆款利率仍维持在0.52%不变,明天封关倾向持平续作,“明天要算的更为精准,倾向尽量不动。”
    
    他们指出,美国周一逢马丁路德纪念日休市,使外银上日台币供给力道减少,今日资金情势已转趋缓和,而周三(22日)货币市场封关日的积数将累算八日,资金落点多避开封关日,料明日交投以到期续作为主,利率料持平整理可能性较高,留意临时性的资金缺口。
    
    据央行统计,至周二(21日),通货发行余额增至2兆7,720亿台币,较上日增加338亿台币;上个农历年最高发行额为2兆6,175亿。
    
    另因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日)。金融市场将在1月30日恢复交易。
 
         
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.260%                0.168-0.260%
   --一周拆款利率区间               ---                     0.170-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.530%                0.220-0.530%
   --三周拆款利率区间           0.320-0.530%                0.400-0.530%
    
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,由于今日银行间资金情势转松,买票意愿提高,短票利率也大致持平上日区间整理。
    
    他们并称,近期20天短票交投增温,显示市场强烈预期年后通货回笼将带动利率回落,青睐较短天期跨过农历春节长假变数,至于明为农历年封关日交投多已避开,降低农历年关变数干扰,估利率水准变化不大。
    
    “今天感觉比昨天好多了。”一大型票券商交易员说。 

    今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.50-0.53%,成交金额70.62亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.52%,区间在0.50-0.54%,成交金额231.67亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.50-0.54%,成交金额73.18亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.51-0.54%,成交金额123.23亿台币。
    
    台湾央行周二发行2,603.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,887.5亿台币,发行余额减283.7亿台币。周三存单到期4,758.50亿;周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农历春节休市,1/30(周四)恢复交易。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额备负296亿台币,累积超额准备6,081亿台币,累计前期1%的超额准备7,723亿台币。
         
        
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,因应农历春节假期调整,证券商今日债券RP暂停交易,在交易对手减少的情况下,寿险、银行及投信端等资金供给较显偏松,RP利率则维稳上日区间。
    
    他们并称,尽管今日国际板债券交割变数较多,但因交易对象变少,RP市场资金仍显充裕,展望明天为货币市场封关日,交投料转趋淡静,利率亦料持稳区间。
    
   “少了券商让交易对手变少,资金供给感觉比较多。”一大型票券商交易员说。 
    
    今日证券商公债/公司债RP暂停交易至下周三(29日),30日恢复交易。
  
    今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债/公司债RP跨月利率主要在0.45-0.49%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

    
 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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