January 30, 2020 / 10:03 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月拆款利率未跌,月底因素令资金回笼效应不明显

    * 春节过后通货回笼效应尚不明显
    * 受月底因素影响拆出资金供应有限
    * 短票与债券RP利率未见回落

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北1月30日 - 台湾银行间跨月拆款利率周四大致持稳。资调人士称,今日虽是农历春节后首个交易
日,但因适逢月底,并未有预期资金回笼带动利率下滑的感受,跨月拆款利率仍与年前大致相同。
    
    他们指出,春节长假刚结束,银行一早都在算数字,也有的在补积数,因此能够提供拆款的银行只有少数
几家,外商银行的资金状况也平平,银行间一周拆款利率还要0.38-0.40%。
    
    “假期回来还在算数字,气氛蛮保守的,银行拆出意愿不高,要借到钱不容易。”一银行拆入方资调人员
说。
    
    另位银行资调人士也称,市场没什么钱,有些同业在补积数,有些钱没进来还在走,能拆出的银行家数屈
指可数,等到下午再看看通货回笼的状况。
    
    他预期,新型冠状病毒正在迅速蔓延,根据2003年SARS的经验,由于民众都选择不出国,企业间商业行为
部分暂停,因此资金多滞留在本地,随着月底因素过去,预料下周一之后,利率将会下滑。
    
    一位大型票券商交易员指出,感觉今日市场利率有点乱,短票利率谈不太拢,因此改以拆款为主,4-6天
期的利率约在0.45-0.46%。    
    
    台湾央行周四代财政部标售的91天期国库券决标贴现率为0.45%,落在市场预估区间0.45-0.47%的下缘;
实际发行350亿台币,投标倍数为1.89倍。
    
    中国国家卫生健康委员会周四表示,截至1月29日24时,累计死亡病例增加38例至170例,确诊病例增加超
过1,700例。
    
 本地时间17:47                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.277                       30.006 
 台湾加权股价指数<.TWII          11,421.74                     休市
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.229%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.167-0.280%               0.170-0.530%
   --一周拆款利率区间           0.220-0.520%               --
   --两周拆款利率区间           0.210-0.520%               0.200-0.530%
    
    **银行坚持买票利率**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,虽然预期农历春节过后资金回笼会带动利率下滑,但今天却没有什么感受
,银行买票利率仍多有坚持,且多数仅能到期续作。
    
    他们预期,短票利率可能要等到下周才会明显向下,一方面是年后资金回笼,且届时进入新提存期,卖票
利率也以月内计算。
    
    “银行在守利率,还维持年假前的行情。”一大型票券商交易员说。 
    
    今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.52%,年假前在0.51-0.53%
。    

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.49-0.57%,成交金额52.76亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.515%,区间在0.35-0.53%,成交金额119.14亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.523%,区间在0.52-0.53%,成交金额56.31亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.51-0.54%,成交金额55.08亿台币。
    
    台湾央行周四发行3,547.50亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,938.50亿台币,发行余额减391亿台
币。
   
    拆款中心资料显示,周四银行超额备780亿台币,累积超额准备1兆1,161亿台币,累计前期1%的超
额准备1兆2,804亿台币。
         
        
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,受月底因素影响,即便春节过后通货回笼,但市场资金没
有宽裕的感觉,寿险业有抽回一些资金,投信的钱也不多。
    
    他们也预期,今、明两天债券RP利率难见明显回落,但要出现年前的高点也不容易,下周进入2月初的新
提存期,利率才会下调。
    
    “主要是月底的影响,这两天利率不容易降。”一大型证券商交易员说。 
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率成交以跨月天期为主,公债RP跨月利率主要在0.48-0.
49%,上日为0.47-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.58-0.59%,上日0.57-0.58%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债RP跨月利
率在0.45-0.48%;公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
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