February 3, 2020 / 12:01 AM / 2 months ago

重温-台湾货币市场:跨月拆款利率稳在高位,外资出逃令银行心态更趋保守

 (重温)
    * 外资走钱且月底,银行拆款利率难走低
    * 有寿险业买短票,猜测与股市不稳有关
    * 有投信遭大量赎回,债券RP利率大致平稳

     记者 董永年
    路透台北1月31日 - 台湾银行间跨月拆款利率周五稳在既有水准。资调人士称,受昨日外资大举卖超台股
并汇出近8亿美元,以及月底因素影响,今日银行间资金调度略有不顺,利率并未因年关后资金逐渐回笼而下
滑。
    
    他们指出,武汉肺炎疫情令昨日台股暴跌,外资在股市大量提款,这让有外资证券户的银行调度更显保守
,深怕外资走钱可能会持续一阵子。
    
    “月底又加上外资抽钱,有银行调钱困难,因为证券户头的资金马上就要走了,气氛更保守。”一银行拆
入方资调人员说。
    
    一拆出方大型银行资调人士称,今日是有多做一些拆款,且以银行为主,两周的利率做在0.46%,虽然有
人嫌利率偏高,但还是得承做。
    
    另一拆出方银行资调人士则表示,由于开给小型银行的拆款利率偏高,因此感觉需求不是很强,今日也有
外商银行来推销资金,气氛似乎不若外面描述的紧俏。

    台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超171.99亿台币,连两日共卖超353.01
亿台币;上日修正后为卖超181.02亿台币。   
         
 本地时间17:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.250                    30.277     
 台湾加权股价指数<.TWII          11,495.10                  11,421.74
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.260%               0.167-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.510%               0.220-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.510%               0.210-0.520%
    
    **有寿险业买进短票**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,虽然货币市场资金尚未因年后资金回笼而明显宽松,但因短票利率仍有0.
50%以上的水准,也吸引了寿险业者买进。
    
    他们表示,昨天标售的台电152天期短票,得标利率区间在0.613-0.628%,比年前还略为走低,显示市场
资金仍然丰沛,再加上股市不稳,抽离的资金会进入货币市场找寻避险标的。
    
    “寿险业之前在利率0.58%的时候有买过,这两天又开始买了,但利率只有0.50%。”一大型票券商交易员
说。 
    
    他猜测,寿险业愿意接受较低利率,且资金一锁就是30天,可能是因为对股市看法保守,乾脆转到货币市
场停泊。    

    今日票券商与金融机构成交的30天自保短票利率低位较上日略为下滑,主要在0.50-0.52%,上日在0.51-0
.52%。    

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.514%,区间在0.35-0.52%,成交金额59.21亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.517%,区间在0.49-0.57%,成交金额52.76亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.52-0.52%,成交金额4.85亿台币;前日自保60天短票
成交加权平均利率在0.523%,区间在0.52-0.53%,成交金额56.31亿台币。
    
    台湾央行周五发行862.20亿台币定存单,较今日到期定存单金额469.00亿台币,发行余额增393.20亿台币
。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆4,009亿台币,分别为周一4,884.50亿、周二3,638亿、周三2,881亿、周四
1,088亿及周五1,517.50亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额备270亿台币,累积至周日超额准备1兆2,990亿台币,累计前期1
%的超额准备1兆4,633亿台币。
         
        
    **投信遭赎回**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日有投信遭到赎回,资金分布略有不均,但整体尚称平
稳,到期均可续做。
    
    他们指出,虽然投信多缺不一,但寿险业有出来找券,企业的资金也偏多,不过利率大致持稳上日,要见
到利率走低,得等到下周进入2月才有机会。   
    
    “有少数投信被大量赎回,但整体算平稳。”一大型证券商交易员说。 
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率成交大致同于上日,公债RP跨月利率主要在0.48-0.49
%;公司债RP跨月利率则在0.58-0.59%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP跨月利率在0.44-0.47%,上日0.45-0.48%;公司债RP跨月利率则在
0.40-0.48%,上日在0.49-0.55%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
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