February 3, 2020 / 9:42 AM / 20 days ago

更新版 1-台湾货币市场:隔夜拆款利率回落,健保所得定存流入期底急于去化资金

    * 健保所得定存涌入,银行在提存期底急于消化资金
    * 外商银行受外资走钱冲击,操作普遍偏向保守
    * 短票与债券RP利率均往低位靠拢,修正空间待观察

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北2月3日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一略见回落。资调人士称,受健保所得定期存款涌入银行
带动,提存期底去化资金需求升温,虽然两家龙头银行均有拆入需求,但无碍短率向下滑落。
    
    不过他们指出,资金宽松者仅限于本地银行,外商银行受外资走钱冲击,操作普遍偏向保守。如此可能会
让2月提存期短率回落的幅度与速度不如预期,影响程度则视武汉肺炎疫情对金融市场的冲击程度而定。
    
    “今天都靠本地银行帮忙,外商银行比较缺钱。”一大型拆入方银行资调人员说。
    
    另一大型拆入方银行资调人员表示,由于有健保所得定期存款流入,再加上月底已过,调度弹性大增,不
少银行在提存期底急于去化积数,拆入资金相对容易。
    
    一拆出方银行资调人士指出,今日除了有健保所得定期存款流入外,也有寿险大额定存进驻,使得市场资
金相对丰沛,不过各家银行多缺不一,像是指标性公股银行以及多数外商银行较为缺钱。
    
    他认为,近期台股受武汉肺炎疫情影响回落,外资自股市提款并汇出现象明显,倘若趋势持续,未来在放
款操作上就会趋于审慎。
    
    中国国家卫生健康委员会周一发布,截至2月2日24时,国家卫生健康委收到31个省(自治区、直辖市)和
新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17,205例(北京市核减3例,江西省核减1例),现有重症病例2,296例,
累计死亡病例361例,累计治愈出院病例475例,共有疑似病例21,558例。中国以外地区周日报告了首例新型冠
状病毒肺炎死亡病例。
 
           
 本地时间17:02                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.167-0.260%               0.170-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.510%               0.180-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.510%               0.210-0.510%
    
    **短票利率靠向低位**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,月底已过,加上农历春节后通货逐渐回笼,今日短票成交利率略向区间低
位靠拢,但因外资持续汇出,尚无法跌破0.50%关卡。
    
    他们表示,依据近年短票利率走势观察,通常年初利率会向下走,年中过后则开始自低位走高,今年若没
有武汉肺炎疫情干扰,基本上也会以此模式反映,但现在多了外资汇出的变数,短票利率后续是否会有较明显
回落,则要看外资走钱的状况而定。
    
    “今日多成交在0.50-0.51%,较上周五回落0.5基点,要跌破0.50%还得加油。”一大型票券商交易员说。
 
    
    另一大型票券商交易员认为,春节过后通货回笼的效应,预料在本周会更为明显,短票成交利率跌破0.50
%可以预期。

    今日票券商与金融机构成交的30天自保短票利率低位较上日略为下滑,主要在0.50-0.51%,上日在0.50-0
.52%。    

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.505%,区间在0.38-0.53%,成交金额116.08亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.514%,区间在0.35-0.52%,成交金额59.21亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.518%,区间在0.50-0.54%,成交金额26.32亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.52-0.52%,成交金额4.85亿台币。
    
    台湾央行周一发行4,984亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,884.5亿台币,发行余额增99.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,009亿台币,余日分别为周二3,638亿、周三2,881亿、周四1,088亿及周
五1,517.50亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备334亿台币,累积超额准备1兆3,390亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆5,033亿台币。
         
        
    **投信多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,受避险需求带动,投信股票型基金遭大举赎回,但货币型
基金规模暴增,这也使得投信资金多缺不一,但银行资金宽裕,使得RP利率有所回落。
    
    他们指出,时序进入月初,资金情势有所好转,但RP利率可以修正到什么程度,还是要看整体金融局势的
变化。目前公债殖利率受避险需求大增带动影响,与RP利率的利差进一步压缩,照理说,RP利率应有下修空间
。   
    
    “投信端多缺不一,但银行端偏多。”一大型证券商交易员说。     
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.46-0.48%,上日在0.48-0.49%;公司债RP利率则在0.
57-0.58%,上日0.58-0.59%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.44-0.46%,上日0.44-0.47%;公司债RP利率则在0.40-0.4
7%,上日在0.40-0.48%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

    
 (审校 杨淑祯/林高丽)
  
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