February 7, 2020 / 9:59 AM / 16 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短期拆款利率稳中趋跌,票券商需求不高议价相对强势

    * 拆款利率稳中趋跌,票券商资金需求不高
    * 小型银行拆款利率仍居高不下
    * 企业短票需求量大,RP多以到期续做为主

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北2月7日 - 台湾银行间短期拆款利率周五稳中趋跌。资调人士称,虽然银行因应武汉肺炎疫情操
作仍保守,但毕竟春节后通货持续回笼,再加上票券商资金需求不高,使得一至两周的拆款利率往0.50%靠拢
。
    
    相较票券商拆款利率有感下降,小型银行取得成本仍居高不下,一周拆款利率仍达0.43%。资调人士指出
,票券商因能取得企业等专业客户较便宜的资金,再用此来向银行要求降利率,但小银行则相对缺乏弹性。
    
    “我们今天有拆多一点,感觉还蛮好拆的。”一大型票券商资调人员说。
    
    一拆出方大型银行资调人士指出,今日有四家票券商到期,但就有两家不续作,拆给大型票券商的两周资
金利率做在0.50%,小型票券商则在0.51%。至于拆给小型银行的一至两周利率,还是在0.43-0.44%。
    
    另一拆出方大型银行资调人士表示,虽然拆给票券商的利率仍在0.51%,但对方要求天期必须拉长到两周
,若是一周则要0.50%。感觉票券商因为月初发票量少,在不缺资金状况下,议价态度也相对强势。
    
    另一大型票券商资调人员称,相较于昨日还有银行坚持两周拆款利率要0.51%,今日已多能压至0.50%。但
后续利率还有没有下调空间,得视武汉肺炎疫情是否受到控制而定。
    
    台湾中央流行疫情指挥中心周四晚间表示,新增三例境外移入严重传染性肺炎病例,确诊个案累计至16例
。
 
           
 本地时间17:10                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.200%               0.169-0.220%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.500%               0.180-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.510%               0.220-0.510%
    
    **企业法人买票量大**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,昨日30天期短票成交加权平均利率落至0.50%以下,主要是因为企业等专
业客户买票的量大,他们愿意接受偏低的利率而压低整体水平。银行对利率的坚持仍存在,但也略见松动。
    
    一家大型票券商交易员指出,目前月内短票利率已能向0.49%逐步靠拢,客户对于落点在3月的短票利率,
仍要求要在0.50%以上,接受0.50%的银行家数略增。
    
    “利率有逐步向下带一些,但与预期有落差。”他说。 
    
     另一大型票券商交易员则称,虽然本周股汇市走势偏多,但银行对买票利率仍相对坚持,能不能将利率
往下压,还是要看武汉肺炎疫情的后续变化而定。     
    
    今日票券商与金融机构成交的月内自保短票利率主要在0.49-0.50%,跨月在0.50-0.51%,同上日。    

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.496%,区间在0.35-0.53%,成交金额120.12亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.506%,区间在0.49-0.56%,成交金额130.94亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.507%,区间在0.49-0.52%,成交金额70.35亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.512%,区间在0.49-0.52%,成交金额19.84亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,168.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,517.5亿台币,发行余额增651亿台币
。
    
    下周到期央行定存单金额共2兆372.5亿台币,分别为周一5,160.50亿、周二6,591.50亿、周三3,042亿、
周四2,771.50亿及周五2,807亿。    
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额备527亿台币,至周日累积超额准备4,204亿台币,累计前期1%的
超额准备6,803亿台币。
         
        
    **RP到期续做为主**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日RP多以到期续做为主,资金供给状况平平,至于利率
仍持稳上日水准。  
    
    另一大型票券商交易员指出,今日寿险与投信偏走钱,主要靠银行与企业客户提供资金。由于武汉肺炎疫
情让市场操作偏向保守,下周要看到利率走低不容易。   
    
    今日有Natixis SA发行0.2亿美元债、QIB发行8亿美元伊斯兰固定收益证券(Sukuk)、Maybank Berhad发行
4.2亿美元债、CACIB发行3.4亿南非币债、CACIB发行3亿美元债以及Barclays Bank PLC发行0.9亿美元债、QNB
 Finance发行6亿美元债。  
    
    下周债券发行有:周二Bank of Nova Scotia发行1.5亿美元债、Bank of America Corp发行4.95亿美元债;
周三ADCB Finance Cayman发行3亿美元债、JP Morgan Chase & Co发行4.1亿美元债、Emirates NBD PJSC发行
1.3亿美元债、JP Morgan Chase Bank NA发行0.2亿美元债;周五Citigroup Global Markets Holdings发行0.2
亿美元债、Citigroup Inc发行3.4亿美元债。
    
    国际债赎回有:周一The Goldman Sachs Group赎回6亿美元债、Municipality Finance Plc赎回2.5亿美
元债;周二Verizon Communications赎回14.75亿美元债;周三AT&T赎回26.19亿美元债。 
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.46-0.48%,同上日;公司债RP月内利率则在0.56-0.5
7%,跨月在0.58%,也同上日。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.45-0.46%,同上日;公司债RP利率则在0.40-0.47%,亦同
于上日;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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