February 11, 2020 / 12:00 AM / 10 days ago

重温1-台湾货币市场:月初资金偏多拆款利率稳中略往下,短票及债券RP利率下滑

 (重温)
    * 月初整体资金偏宽松,拆款利率稳中略往下
    * 一大行提供跨月拆款,对票券商利率0.51%
    * 整体资金充裕,短票跨月利率见“4字头”
    * 债券RP市场资金偏宽松,利率略往下滑

     记者 罗两莎
    路透台北2月10日 - 台湾银行间短期拆款利率周一稳中略往下。资调人士表示,月初整体资金偏宽松,利
率亦呈稳中略往下走势,大型银行对票券商一周利率在0.49-0.50%,两周则在0.51%,且有一大型银行已经开
始做跨月拆借,利率在0.51%。
    
    他们指出,上周五市场气氛较保守,惟随着银行累积超额准备超过4,000亿台币,今天感觉气氛已经转变
,银行开始面临资金去化压力,部份银行亦适度拉低利率消化资金。
    
    “大型银行都算是有钱的,有人有多钱,想消钱,今天我有在市场上拿钱,一周利率在0.27%,比上礼拜
五微幅下滑1个BP。”一大型跟行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,市场资金偏宽松,但票券商拆款大多没有到期,整体拆款需求属平稳,该行
今天开始提供跨月资金。
    
    “我们今天开跨月拆款了,三周就跨月了啊,对票券商三周跨月利率在0.51%,对小型银行做在0.46%。”
他说。
    
    票券商方面,资调人员指出,因今天资金缺口不算太大,加上整体市场资金属宽松,钱很好拿,利率大致
持稳。
    
    “今天缺口不大,拆款金额也不大,利率差不多跟就是这样,一周在0.49%,两周在0.50%。”一大型票券
商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员则称,因资金缺口不小,但市场资金充裕,钱很好拿,利率则持稳,但预估明天
利率有望略往下。
      
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.167-0.280%                0.170-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.500%                0.180-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.510%                0.210-0.510%
   --三周拆款利率区间           0.437-0.510%                   --
                                                     
         
    **短票跨月利率见“4字头”**       
       
    短票方面,票券商交易员称,新型状病毒肺炎虽促使外资偏汇出,但整体资金仍属充裕,今天跨月利率见
“4字头”,最低利率见0.495%。
    
    他们指出,由于银行体系累积超额准备已经突破4,000亿台币大关,显示市场资金相当充裕,利率趋势续
往下,且有机会往0.49%靠拢。
    
    “目前短票市场买气还可以,如果有多问都可以拿到钱,到期都可以续做。”一大型票券商交易员说,“
今天跨月利率最低有做到0.495%,跌破0.50%了。”
    
    另一大型票券商交易员表示,今天利率已呈往下趋势,“原本跨月利率都在0.50-0.51%,今天比较明显,
几乎90%利率趋近0.50%,听说有同业跨月有做到0.495%了。”
    
    一大型银行行交易员表示,目前30天期短票利率仍在0.51%,因利率略高于市场,不易买到票,今天下午
可能会讨论是否下调利率,“很多人都来说,利率不能再降一点点点吗?”

    今日票券商与金融机构成交的月内自保短票利率主要在0.49-0.50%,上日亦同,跨月在0.495-0.50%,上
日则在0.50-0.51%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.501%,区间在0.49-0.52%,成交金额149.91亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.496%,区间在0.35-0.53%,成交金额120.12亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.505%,区间在0.49-0.52%,成交金额108.72亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.507%,区间在0.49-0.52%,成交金额70.35亿台币。
    
    台湾央行周一发行5,125.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,160.5亿台币,发行余额减35亿台币。
 
    
    本周到期央行定存单金额共2兆372.5亿台币,余日分别为:周二6,591.50亿、周三3,042亿、周四2,771.5
0亿及周五2,807亿。  
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额备392亿台币,累积超额准备4,705亿台币,累计前期1%的超额准
备7,303亿台币。
         
        
    **RP利率略下滑**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,市场资金偏宽松,惟一大型寿险公司盘中突然提前解约,
所幸银行和投信均偏多钱,资金缺口很快即补平,利率则稳中略下滑。
    
    他们指出,受到新型冠状病毒肺炎疫情冲击,外资明多偏汇出,外商银行操作上已经偏保守,且以短期操
作为主,但整体银行体系资金尚属充裕,今天资金调度相当顺畅。
    
    “还好啊,就顺顺的做,但盘中有寿险突然来提解(提前解约),就突然走钱了,银行体系资金比较丰富,
可以拿到钱。”一大型证券商交易员说,“不过,外商银行资金就没有那么充足了,续做都是以短天为主,感
觉有比较保守一点。”
    
    票券商方面,交易员表示,今天市场资金相当宽松,投信及银行均偏多钱,寿险业则呈提前解约状态。
    
    “资金一直都是很宽松啊,投信和银行都多钱,钱很容易拿到,但老板也开始要求利率要低一点。”一大
型票券商交易员说,“今天利率是有稍微低一点啦。”
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.44-0.47%,上日则在0.46-0.48%;公司债RP月内利率
持平于上日的0.56-0.57%,跨月在0.56-0.58%,上日则在0.58%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.44-0.46%,上日则在0.45-0.46%;公司债RP月内利率在0.
40-0.49%,上日则0.40-0.47%;跨月利率则在0.49-0.50%(完)  

    
 (记者 罗两莎 ;审校 林高丽)
  
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