March 2, 2020 / 10:52 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:资金恢复偏多状态,拆款和债券RP利率下滑短票跌幅有限

    * 市场资金恢复偏多,拆款利率下滑
    * 票券商资金缺口小,拆款需求不强
    * 短票买气不错,利率下档空间有限
    * 债券RP市场利率反映市况略下滑

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北3月2日 - 台湾银行间短期拆款利率周一下滑。资调人士表示,今天是月初市场摆脱2月底四处打
电话抢钱“紧”张气氛,整体资金转呈偏多状态,且因票券商资金缺口普遍不大,拆款需求不强,利率亦跟着
下滑。
    
    但有外商银行资调人员指出,因新冠病毒肺炎疫情(COVID-19)已出现院内感染,接下来可能面临社区感染
等严峻挑战,尽管手中资金偏多,操作上还是保守为宜,尽量保持较大的流动性因而只做短期拆借。
    
    “今天央行1,700亿台币定存单(到期)出来了,大家都想丢钱,连平常跟我们借钱的人都来丢钱。”一大
型银行资调人员说,“我们有拆入,利率也下来了,一周在0.27%。”
    
    另一大型银行资调人员表示,资金恢复偏多状态,新增拆款需求不多,到期亦仅少量续做,“拆款只小小
的续,大家都说不需要钱,利率有下来,票券商三周利率从0.495%下调到0.49%,银行两周利率则在0.40%。”
    
    一大型商银资调人员也说,随着市场资金转趋偏多,拆款需求偏弱,利率已下滑,对票券商一周利率自0.
50%往下调为0.49%,银行则自上周的0.45%下调到0.40%。
    
    票券商方面,资调人员均称,由于资金缺口不大,资金恢复到先前偏宽松状态,今天以卖票为主,仅少量
拆入。
    
    “资金恢复正常了,有人主动来问今天有没有要拆,但缺口小,不想拆,感觉有些行库有微幅下调利率。
”一大型票券商资调人员说。
 
       
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.124                     30.330    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,170.46                  11,292.17    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.169-0.200%                0.172-0.210%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.490%                0.250-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.490%                0.220-0.520%
     
    **短票买气不错,惟利率降幅不大**
       
    短票方面,票券商交易员称,因今天发行量较小,资金缺口不大,整体市场买气不错,但利率在历经上周
明显走扬后,资金虽然恢复到偏多状态,但利率仅微幅下滑。
    
    他们指出,尽管资金已恢复到偏宽松,惟利率下档空间有限,月内利率仍见“5字头”,介于在0.48-0.50
%之间。
    
    “买气满旺的,但跨月利率在0.51%,还没下来。”一大型票券商交易员说,“我们尽量引导大家去做长
天期的交易,就是调整到往跨季去做,60天以上的利率在0.52%。”
    
    今日票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率在0.50-0.51%,上日在0.50-0.515%。而月内利率
则在0.48-0.50%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.507%,区间在0.47-0.52%,成交金额78.65亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.506%,区间在0.50-0.52%,成交金额64.67亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.51%,区间在0.41-0.53%,成交金额86.93亿台币;前日自保60天短票成
交加权平均利率在0.519%,区间在0.51-0.53%,成交金额42.47亿台币。
    
    台湾央行周一发行5,666.3亿台币定存单,较今日到期定存单金额8,304.2亿台币,发行余额减2,637.9亿
台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆7,725.70亿台币,余日到期金额分别为:周二3,710亿、周三3,306亿、周
四1,215亿及周五1,190.50亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额备851亿台币,累积超额准备1兆88亿台币,累计前期1%的超额准
备1兆2,687亿台币。  
    
        
    **债券RP利率反映市况略下滑**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,迈入三月月初,整体市场资金恢复到比较偏多状态,加上缺
口不大,利率亦摆脱上周月底因素而略往下走。
    
    “今天还算满有钱的,利率有下来了。”一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,月初资金虽稍微偏多,但感觉有些银行仍保守,“感觉3月底要谨慎一点,
有些银行偏保守,利率都没下来咧。”
    
    票券商方面,交易员指出,时值进入3月初,且央行上周大砍定存单,整体市场资金转呈偏多,投信以短
钱居多,银行则持平,利率略下滑。
    
    “钱多啊,投信和银行偏多钱,利率之前因月底有开高一点点,今天有稍微下来一些些。”一大型票券商
交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,由于资金缺口不大且市场偏多钱,利率略往下,“钱源源不绝啊,而且有匡
到明天的资金了,投信申购款进来了。”
    
    今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率在0.44-0.46%,上日则在0.45-0.48%;公司债RP利率主要成交
在0.54-0.56%,上日在0.53-0.58%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率在0.43-0.47%,上日在0.44-0.47%;公司债RP利率主要在0.40
-0.48%,上日则在0.48-0.50%。(完)

    
 (审校 林高丽)
  
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