March 11, 2020 / 12:00 AM / 17 days ago

重温-台湾货币市场:短率持稳,资金供给充足调度非难事留意外资动向

 (重温)
    * 拆款短率表现持稳
    * 整体市场资金供给充足
    * 短票及债券RP利率持平

     记者 詹静宜
    路透台北3月10日 - 台湾银行间短期拆款利率周二表现持稳。资调人士表示,今日虽有公债还本付息811
亿台币挹注,但市场资金分布略显多缺不一,而整体市场资金供给充足、调度不成难事,带动短率维持在既有
区间盘整,后续季底资金情事则须留意外资动向。
    
    他们并称,目前市场资金需求并不强,票券商调度仍以短票为主、拆款为辅,银行间对票券商月内拆款利
率主要在0.48-0.49%,后续观望银行间陆续拆出跨季资金。
    
    “大小银行都有需求,但很快就安静。”一位银行拆出方资调人员说。

    大型票券资调人士普遍认为,传统仰赖外银资金较深的本土银行,近期都没有太多闲置资金买票,短线市
场仍担忧外资有汇出疑虑,因外资上日大举卖超台股545.59亿台币,料季底前仍须持续关注外资
动向,将影响季底资金情势变化。
    
    台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超84.76亿台币, 连三个交易日共卖超
918.59亿台币;上日为卖超545.59亿台币。    
    
    不过,今日台湾股市由黑翻红,终场微收高0.24%收复万一(指11,000点)整数关卡。
且台币盘中一度大升1.8角,最高来到29.947,终场则收升9.4分报30.036,明显缓解市场对外资汇出的担忧。
   
 本地时间17:02                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.036                     30.130    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,003.54                  10,977.64    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.166-0.210%               0.166-0.210%
   --一周拆款利率区间           0.166-0.500%               0.168-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.490%               0.210-0.510%
   
    **发票量偏少**
    
    短票方面,票券商交易员表示,目前正逢月初,发票量偏少,资金缺口也不大,银行开出利率水准也几无
变化,带动短票利率持平整理。
    
    他们指出,短线市况变化较大,像是美股上日重挫一度启动熔断机制,银行间资金调度心态较显谨慎,加
以本提存期仍有季底紧缩变数,尽管目前短率表现平稳,也不可对季底资金紧缩效应掉以轻心。
    
    “银行长天期买票意愿不是很高,调度上比较保守。”一大型票券商交易员说。
 
    今日票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.49-0.50%,上日亦同;月内利率持平
,主要在0.48%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.496%,区间在0.49-0.50%,成交79.01亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.495%,区间在0.48-0.52%,成交63.92亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.496%,区间在0.49-0.51%,成交48.09亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.502%,区间在0.49-0.52%,成交190.92亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,192.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,394.8亿台币,发行余额减202亿台币
。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆3,132.75亿台币,本周余日落点分别为周三1,612.5亿、周四2,803.50亿及
周五2,608亿。
        
    拆款中心资料显示,周二银行超额备为743亿台币,累积超额准备2,216亿台币,累计前期1%的超额
准备3,908亿台币。  
    
      
     **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证商交易员表示,目前券商间资金缺口并不大,成交以到期续作为主,RP利率
仍续盘旋原有区间。
    
    他们并称,由于今日公债还本付息811亿台币,使得寿险端有资金去化需求,而投信端亦有些避险操作ETF
的申购款进驻,令其资金转趋宽裕,至于银行间资金情势则大致持平,带动RP利率稳在现有区间。
  
    “想到三月季底资金情势,还是会有点怕。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,随着LIBOR利率下滑,外商银行今日微降公债RP利率1基点,料后续外银仍有机
会下修RP利率,其他RP交投利率水准则多持平上日。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.46%,跨季天期则在0.46-0.47%,同上日;公司债RP
月内利率主要成交在0.53-0.55%,跨月天期则在0.55-0.57%,与上日相仿。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.46%,持平上日;公司债RP月内利率在0.40-0.4
8%,上日亦同。(完) 
 

    
 (审校 林高丽/杨淑祯)
  
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