March 27, 2020 / 9:43 AM / 2 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率向区间低位靠拢,央行七天存单仅是杯水车薪

    * 央行七天存单只发200亿台币,市场难掩失望
    * 部分银行拆入外商银跨月资金,成本明显下降
    * 短票与RP利率碍于季底难调整,期待下月能如愿

 (更新拆款最新报价及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周五往区间低位靠拢,隔拆利率低位持续下滑。资调人士称,台湾央
行午后公布七天期定存单发行仅200亿台币,这让想藉申购存单瘦身的银行难掩失望,带动短率靠向低位。   
 
    
    他们指出,相较于过去七天存单发行量都在400-500台币,甚至更多来看,今日发行真的算少,显见央行
要让市场更加宽松的意图相当明确。预料提存期底前累积超额准备会继续往上堆,只是累积速度会慢一点。
    
    “有人报了好几百(亿台币),但只收了30、40亿。”一位银行资调人士说。
    
    另一银行资调人员称,今天向央行申购七天存单的肯定很多,因为不少银行碍于季底因素不能提供跨月资
金,但申购央行存单就没有限制。
    
    不过他也强调,由于4月开始,七天期存单就会每日固定发行,倘能每日稳定发行200-300亿台币,这样也
不能算少,因此还是要继续观察央行的动作。
    
    部分银行表示今日有拆入外商银行的跨月资金。一位大型银行资调人士称,外商银行提供10天期的拆款,
利率做在0.25%,不过是限量供应。
    
    另一银行资调人士也表示,有拿到落点在4月1日的外银拆款,成交利率区间落差不小,从0.12%到0.20%皆
有。
    
    台湾央行今日开放申购7、28、91和182天期定存单,7天期利率为0.11%,发行金额200亿台币。
  
     
 本地时间17:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.236                      30.306   
 台湾加权股价指数<.TWII           9,698.92                  9,736.36
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.082%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%              0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.110-0.400%              0.080-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.440%             0.190-0.440% 
 
    **银行买票利率不变**
    
    短票方面,一大型票券商交易员指出,由于今日民间企业买票需求较高,且承做利率低于银行一截,因此
卖给银行的票量较少。至于银行买票利率仍维持在既有区间不变。

    另一大型票券商交易员也表示,银行态度仍相对坚持,跨月买票利率在季底前难有下调空间。相较于央行
降息前后七天期存单少了9个基点,短票利率的降幅仅有6个基点,剩下的幅度只能等到4月再努力调整。     
   
    
    “我是预料4月的短票利率马上会调降到0.40%。”该交易员说。   
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.42-0.44%,同上日。   
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.438%,区间在0.42-0.45%,成交98.25亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.436%,区间在0.40-0.45%,成交83.70亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.448%,区间在0.42-0.48%,成交37.43亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.442%,区间在0.42-0.48%,成交19.58亿台币。
    
    台湾央行周五发行332亿台币定存单,较今日到期定存单金额8亿台币,发行余额增324亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆2,416.3亿台币,分别为周一5,467.3亿、周二3,752亿、周三3,197亿。周
四起为清明连续假期。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为546亿台币,至周日累积超额准备3兆1,463亿台币,累计
前期1%的超额准备3兆3,155亿台币。  
    
      
    **投信有找券需求**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证商交易员表示,今日资金相对宽松,投信在盘中找券需求增加,不过利率受
季底因素影响难以调整。
    
    “要调等季底后再说吧,我觉得公债与公司债利率要分别往0.30%、0.40%压。”一大型证券商交易员说。
   
    
    另一大型证券商则称,银行仍牢牢掌控着公债RP利率主导权,资金供给结构不改,要看到利率明显下调的
机会不大。   
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内及跨季天期利率落在0.34-0.40%,上日0.35-0.40%;公司债RP月内
及跨季天期利率则成交在0.44-0.47%,上日0.45-0.48%。
    
    至于大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.30-0.32%,跨月利率在0.36-0.38%,同于上日%;公
司债RP月内利率则在0.30-0.38%,跨月利率在0.40%,亦与上日相同。(完) 

    
 (审校 林高丽)
  
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