May 5, 2020 / 12:04 AM / a month ago

重温-台湾货币市场:月初资金宽松短率回落,短票及债券RP利率靠向低位

 (重温)
    * 月初资金宽松拆款短率回落
    * 今日央行定存单到期金额高
    * 短票及债券RP利率靠向区间低位

     记者 詹静宜
    路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周一微幅修正。资调人士称,由于时序迈入5月新提存期,且今日央行
定存单到期金额高达7,753.80亿台币,又有国库券还本付息350亿台币,令资金情势更显宽松,带动拆款短率
回落,也引领短票及债券RP利率靠向低位。
    
    他们指出,因应纾困振兴方案资金需求,国库短期借款动作频频,除了今日国库借款15天期放款300亿台
币外,11日亦将借款9天期放款100亿台币,14日亦有92天期借款212亿及49天期借款220亿台币,但市场资金宽
裕,并无碍市场资金调度,对票券商一周拆款利率滑落至0.31-0.32%,上个交易日则在0.32-0.35%。
    
    “刚休完假,月初还有点乱,先降个一点点。”一大型银行资调人员说。
    
    另位大型商银资调人员亦称,尽管近期国库及地方政府借款频繁,但现在资金都很便宜,市场资金调度顺
畅,且财政部延长缴税期间至六月底,亦缓和五月缴税的紧缩因素,反而担心六月不仅有季底效应,亦有缴税
因素干扰,增添六月资金流动性变数。
   
 本地时间17:12                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.900                     29.802    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,720.48                   10,992.14
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.072%                    0.083%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.080%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.070-0.330%               0.080-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.340%               0.150-0.350%
           
    **短票利率靠向低位**
    
    短票方面,票券商交易员表示,时序迈入月初,且今逢周一发票量例行性偏少,短票利率多靠向区间低位
。
 
    他们指出,因应疫情变数,整体短票发行量能减少,让票券商资金缺口不大,资金调度以短票为先就足以
因应大部分需求,拆款成交则较属零星。
 
    “卖票就卖一大堆了,没缺钱。”一大型票券商交易员说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.33%、少数成交在0.34%,上日在
0.33-0.34%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.337%,区间在0.32-0.35%,成交122.95亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.341%,区间在0.32-0.36%,成交84.39亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.335%,区间在0.33-0.40%,成交16.45亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.342%,区间在0.32-0.35%,成交11.67亿台币。
    
    台湾央行周一发行7,566亿台币定存单,较今日到期定存单金额7,753.8亿台币,发行余额减187.8亿台币
。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,033.05亿台币,本周余日分别为周二有3,896.65亿、周三2,331亿、周四
3,217.60亿及周五1,834亿。 
        
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为824亿台币,累积超额准备824亿台币,累计前期1%的超额
准备2,546亿台币。  
    
  
    **债券RP利率稍走低**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,尽管今日投信端有解钱,但银行间资金宽裕,RP资金调度
不成难事,带动RP利率稍有靠向区间低位。
    
   “月初资金没有想像的松。”一大型证券商交易员说。 
    
    票券商方面,交易员称,时序迈向新的提存期,资金情势将较显宽松,预期后续RP利率仍有缓跌空间。
    
    “利率一直往下,也是会弹性疲乏,先让大家休息一下。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率变化不大,主要成交在0.28-0.29%;公司债RP利率在0.37-0.39%,
上日在0.38-0.40%。    
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率大致持平,主要成交在0.25-0.26%;公司债RP利率亦与上日变
化不大,主要成交在0.25-0.32%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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