* 资金宽松令短率区间低位走降 * 发票量降温不利银行负数操作 * 票券拆款短率区间低位跌破三字头 * 短票/债券RP利率区间低位亦趋跌 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北5月5日 - 台湾银行间短率周二稳中带跌。资调人士称,月初资金宽松,但短票供不应求,不利 于银行旬初负数操作,银行为去化帐上资金带动票券商拆款短率区间低位来到0.29%、跌破三字头(指0.3%), 料短票利率后续有望跟进,目前月内短票利率已降至0.30%整数关卡附近。 他们指出,月初拆款成交多以到期续作为主,甚至有到期也不见得会续作,银行苦无有效资金去化管道, 使周一单日银行超额准备高逾800亿台币,引领今日拆款短率区间低位持续下修,对票券商一至两周拆款利率 主要区间滑落至0.29-0.32%。 “月初就松啊,没人来要钱。”一位大型银行资调人员说。 一位大型票券资调人士也称,受新冠病毒肺炎疫情所累,企业发票需求减少,加上央行降息后,分公司有 部分发行业务被银行抢走,致整体发票量能减少,也让银行总行抱怨都买不到票,这就是一个无奈的恶性循环 。 另位大型商银资调人士指出,旬初银行间普遍青睐负数操作,惟因近期发票量偏少,增添银行端负数操作 难度,带动旬初拆款短率续较月底走低。 本地时间17:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.880 29.900 台湾加权股价指数<.TWII 10,774.61 10,720.48 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.075% 0.072% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.070-0.080% 0.070-0.080% --一周拆款利率区间 0.070-0.320% 0.070-0.330% --两周拆款利率区间 0.150-0.340% 0.150-0.340% **短票利率持续下修** 短票方面,票券商交易员表示,周初发票量偏少,不足以去化银行买票需求,周四、五票量才会增温,预 期在短票供不应求的情况下,利率仍有续降空间。 他们并称,月初资金情势较显充裕,银行间买票意愿升高,但因短票供给量能有限,令短票利率稳中偏跌 ,月内短票利率已降至0.30-0.31%,连今日交割台电155天期短票利率也微走低至0.468-0.47%,预期短票利率 有可能跟进拆款降到二字头(指跌破0.3%整数关卡)。 “我们也算是疫情间接受害者,因为消费需求降低,企业发票量变少,想卖(票)也没东西卖。”一位大型 票券交易员说。 今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.32-0.33%,上日在0.33-0.34%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.328%,区间在0.31-0.35%,成交59.87亿台币 ;前日自保30天短票成交加权平均利率0.337%,区间在0.32-0.35%,成交122.95亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率0.335%,区间在0.33-0.36%,成交14.69亿台币;前日自保60天短票成交 加权平均利率在0.335%,区间在0.33-0.40%,成交16.45亿台币。 台湾央行周二发行4,533.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,896.7亿台币,发行余额增637.1亿台 币。 本周到期央行定存单金额共1兆9,033.05亿台币,本周余日分别为周三2,331亿、周四3,217.60亿及周五1, 834亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备为127亿台币,累积超额准备936亿台币,累计前期1%的超额 准备2,658亿台币。 **债券RP利率稳中趋跌** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日资金缺口偏小,成交以到期续作为主,而月初资金宽 松,券源却偏少,带动公债RP利率区间低位微跌至0.27%,至于公司债RP利率则持稳区间,而交投续靠向区间 低位。 “月初资金蛮偏多的,还有机会往下测。”一位证券商交易员说。 一位大型票券交易员也称,今天还是感觉资金宽松,尽可能小碎步往下压低RP利率,但有些客户还不能接 受,若资金情势持续宽裕,RP利率仍有下调机会。 今日证券商与金融机构承作公债RP利率大致持稳,主要成交在0.27-0.29%,上日在0.28-0.29%;公司债RP 利率则在0.37-0.39%,同上日。 今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率区间偏跌,主要成交在0.23-0.26%,上日在0.25-0.26%;公司 债RP利率则与上日变化不大,主要成交在0.25-0.32%,上日亦同。(完) (审校 杨淑祯)
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