May 6, 2020 / 9:36 AM / 25 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率趋跌,疫情拖累需求短少仅振兴纾困放款独强

    * 整体市场资金充沛带动短率持稳趋跌
    * 民间需求短少仅剩振兴纾困放款独强
    * 短票/债券RP利率维持区间盘跌走势

 (新增拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北5月6日 - 台湾银行间短率周三持稳趋跌。资调人士称,目前市场资金充沛,但受新冠病毒肺炎
疫情所累,民间资金需求短少、发票量能疲软,唯独振兴纾困放款需求升高,令票券商一至两周拆款利率区间
下移至0.28-0.31%,已贴近小型银行一周拆款利率水准。
    
    他们指出,自财政部延长缴税期间至六月底,原先五月缴税变数瞬间递延至六月,加以近期民间放款需求
不振,银行积极抢食公营企业放款需求,并参与政府振兴纾困融资方案,以有效去化帐上闲置资金,短线欠缺
紧缩因子,使得短率趋跌整理。
    
    “他们(指票券端)还一直要压价格,这边已是平常跟银行价格了。”一位大型银行资调人员说。
    
    一大型票券资调人士也称,银行端为去化资金,不仅买票意愿提高,也有些银行慢慢接受拆款短率跌破三
字头(指0.3%),而短票利率向来比拆款利率高出1个基点,预期月底前有机会看到月内短票利率跟进跌破三字
头。
    
    另位大型商银资调人员表示,“没有人会想提前缴税,都想拖到最后,除非是要退税的人才会提前申报,
”因此市场预计今年缴税变数将递延至六月底,加计六月底原有的季底紧缩效应,为六月底资金流动性增添变
数,所以票券商已逐渐提高60天期短票量能以避开资金落点六月底。
   
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.910                     29.880    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,774.98                  10,774.61  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.073%                    0.075%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.110%               0.070-0.080%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.320%               0.070-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.170-0.340%               0.150-0.340%
           
    **短票利率稳中偏跌**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周三发票量仍持平偏少,预计下半周发票量才会增温,而银行端买气仍强
,料短票利率持续稳中偏跌,并引导资金承作60天期短票以避开六月季底因素干扰、利率则成交在0.36-0.37%
。
    
    他们并称,以目前资金宽松情势,银行间隔拆利率频频探低,显示市场预期利率趋跌态势不变,而拆款及
卖票利率向来差1个基点,预计月内短票利率有可能跟进拆款看到二字头(指跌破0.3%)。
    
    “现在是钱多、票少,月底前(月内)短票跌破三字头,有机会看得到。”一位大型票券交易员说。
   
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.31-0.33%,上日在0.32-0.33%。
月内天期则持平上日在0.30-0.32%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.33%,区间在0.31-0.34%,成交86.35亿台币;
前日自保30天短票成交加权平均利率0.328%,区间在0.31-0.35%,成交59.87亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.345%,区间在0.31-0.40%,成交53.17亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.335%,区间在0.33-0.36%,成交14.69亿台币。
    
    台湾央行周三发行2,682.8亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,331亿台币,发行余额增351.8亿台币
。周四定存单到期3,217.60亿,周五则到期1,834亿。 
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为负48亿台币,累积超额准备815亿台币,累计前期1%的超
额准备2,537亿台币。  
    
  
    **债券RP利率区间偏跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日交割元大证金公司债50亿台币,丝毫无碍市场资金调
度,现在投信、银行及寿险端资金情势多偏松,也欠缺大额债券交割变数,带动RP利率仍维持区间偏跌走势。
 
     
   “今天交割,无感啊,来要券的电话顶多。”一位大型证券商交易员说。 
    
    票券商方面,交易员称,目前整体市场资金充裕,带动RP利率区间高位出现松动迹象,市场也预期RP利率
仍会持续走降,因此客户端青睐承作较长天期RP以锁住利率,此外为维系客户关系,也不想降太急,倾向以缓
跌方式向下测试。
    
    “有客人反应听完利率都快中风,觉得降太快。”一位大型票券交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率大致持稳,主要成交在0.27-0.28%、少数在0.29%,上日在0.27-0.
29%;公司债RP利率则在0.37-0.38%、少数在0.39%,上日在0.37-0.39%。    
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率主要成交在0.23-0.25%,上日在0.23-0.26%;月内天
期公司债RP利率则与上日变化不大,主要成交在0.24-0.32%,跨月天期则在0.29-0.32%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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