May 7, 2020 / 9:38 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:资金充沛短率靠向低位,月内短票利率跌破三字头

    * 拆款短率向区间低位靠拢
    * 月内短票利率跌破三字头
    * 债券RP利率持稳区间偏跌

 (新增拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北5月7日 - 台湾银行间短率周四向区间低位靠拢。资调人士称,目前市场资金充沛,却欠缺有效
去化管道,多仰赖央行冲销利率只有0.110%的七天期定存单,带动拆款短率向区间低位靠拢,一周天期的月内
短票利率也跌破三字头(指0.3%整数关卡)。
    
    他们并称,随着综合所得税申报期间延长一个月至6月底,缓解市场对5月税款缴纳变数的担忧,让短率顺
势随月初宽松态势缓步探低,今日票券商一至两周拆款利率落在0.28-0.33%,区间低位交投略见增温。
    
    “5月不能说是万里无云,而是把战线拉长,还是要且战且走。”一位公营银行资调人员说。
    
    另位大型商银资调人员表示,由于银行间比较基准利率改为七天期定存单的0.11%,而不是28天期存单的0
.34%,若无法有效去化再仰赖央行七天期定存单冲销,近日也因央行增发定存单,让周三单日银行超额准备转
为负数。
    
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.950                     29.910    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,842.92                   10,774.98
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.074%                    0.073%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.070-0.110%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.305%               0.080-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.140-0.330%               0.170-0.340%
           
    **发票量增温**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周四发票量稍有增加,但仍难满足银行间强劲买票需求,连有些到期也不
能续作,令一周天期短票利率跌破0.3%整数关卡,料周五发票量更为升高,短票利率仍有望再靠向区间低位。
    
    他们并称,5月上旬是卖方市场,短票供不应求令利率缓步走跌,下旬则变成买方市场,随着月底脚步逼
近料银行资金调度将转趋保守,将使月底短率较不具议价弹性。
    
   “虽然短天期短票利率跌破三字头,但也没多少票可卖。”一位大型票券交易员说。
      
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.31-0.32%,上日在0.31-0.33%。
月内天期区间下移至0.28-0.32%,其中一周天期成交在0.28%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.326%,区间在0.30-0.39%,成交91.80亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.33%,区间在0.31-0.34%,成交86.35亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.328%,区间在0.32-0.35%,成交19.01亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.345%,区间在0.31-0.40%,成交53.17亿台币。
    
    台湾央行周四发行3,128.6亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,217.6亿台币,发行余额减89亿台币。
周五定存单到期1,834亿台币。 
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为150亿台币,累积超额准备925亿台币,累计前期1%的超额
准备2,647亿台币。  
    
  
    **债券RP利率区间偏跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前市场资金较显宽松,但券源并不多,使RP利率区间偏
跌。展望5月上旬摆脱缴税变数干扰,利于RP利率靠向区间低位,但月底料银行操作转趋保守,6月资金情势亦
会更趋紧张,届时应审慎因应。
     
   “现在钱还是多,央行降息以来,RP利率已下来不少,除非钱实在很多,否则较难再明显走跌。”一位大
型证券商交易员说。 
    
    票券商方面,交易员则称,现在七天期央行定存单利率只有0.110%,预期RP利率仍有缓步走跌空间,并估
公债RP利率最低有机会探向0.2%整数关卡。
    
    “利率贴近地板了,要往下压相对比之前难。”一位大型票券交易员说。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率大致持稳,主要成交在0.27-0.28%,上日在0.27-0.29%;公司债RP
利率则在0.37-0.38%,上日在0.37-0.39%,跨月天期则在0.38-0.40%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率大致持稳上日,主要成交在0.23-0.25%;月内天期公
司债RP利率亦与上日变化不大,主要成交在0.24-0.32%,跨月天期则在0.29-0.32%。(完) 

 (审校 吴云凌/杨淑祯)
  
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