May 8, 2020 / 9:34 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率碎步下行,下周关注两年期定存单标售结果

    * 月初资金宽松短率碎步下行
    * 下周关注两年期定存单标售
    * 短票/债券RP利率皆小幅探低

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北5月8日 - 台湾银行间短率周五持续碎步下行。资调人士称,月初资金情势较显宽松,但需求不
振,成交多以到期续作为主,今日对票券商一至两周拆款利率区间下移至0.27-0.31%,对小型银行一周拆款利
率亦跌至0.25-0.28%。
    
    展望下周,他们并称,尽管近日地方政府开始发放纾困金,但因附排富条款,并未见银行预留大额资金因
应的情形,下周时序接近中旬,仍须留意交投氛围,若供给持续充沛,利率料仍有下修压力,同时关注两年期
定存单标售结果及国库借款影响。
    
    “下周国库借款有比较多笔,我们资金应该没这么松了。”一位公营银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人员表示,下周料延续本周宽松情势,利率仍会在低档盘整,因现在资金需求疲弱,成
交都是到期续作,若资金供需情形没改变的话,利率走势很难扭转。
    
 本地时间17:21                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.902                     29.950    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,901.42                  10,842.92    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.074%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.200%                0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.310%                0.080-0.305%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.330%                0.140-0.330%
               
    **短票利率微下行**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周五发票量例行性增温,惟银行间买票意愿畅旺,令短票利率持续缓步下
修,集保资料显示上日30天期自保短票利率区间低位竟落在0.28%,显示短线资金宽裕料短票利率仍有下调机
会。
    
    他们并称,现在主要是资金供需的问题,目前资金供给增多却需求短少,驱使短票利率跟进拆款利率缓步
走跌,现在三周内天期短票利率也都有低见0.28%,预期月中以前资金情势多偏松,但仍须留意中旬附近资金
情势是否出现变化。
   
   “跨月短票以0.30%以下优先,0.32%的要排队,0.33%以上的不做。”一位大型票券交易员说。
      
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.32%,上日在0.31-0.32%。
月内天期则主要成交在0.28-0.30%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.321%,区间在0.28-0.34%,成交182.28亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.326%,区间在0.30-0.39%,成交91.80亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.329%,区间在0.32-0.35%,成交76.83亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.328%,区间在0.32-0.35%,成交19.01亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,234亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,834亿台币,发行余额增400亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆3,881.80亿台币,分别为周一3,230亿、周二3,679.80亿、周三4,833.90亿
、周四1,594.10亿及周五544亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为负353亿台币,至周日累积超额准备负97亿台币,累计前
期1%的超额准备1,625亿台币。  
    
  
    **债券RP利率微探低**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,近期仍旧是钱多、缺券的情形,带动公债及公司债RP利率
小幅探低,下周交割变数虽增多,但下周三亦有300亿台币公债到期,预期下周资金情势仍偏松,利率有望持
在低档整理。
    
   “这两天寿险、投信都有来要券,预期下周也不会紧到哪去。”一位大型证券商交易员说。 
   
    另位大型票券交易员指出,今日债券RP交投利率靠向低位,包括投信、外银及法人都想多拿些券,下周只
要库存还是偏紧,仍会缓步调降公债RP利率向0.20%靠拢。
    
    下周交割变数增多,包括周二财政部发行30年期公债300亿台币,周三以色列政府发行50亿美元债券、摩
根大通银行发行0.9亿美元债及花旗集团发行0.85亿美元债,周四央行发行两年期定存单400亿台币及鸿海发行
66亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率较上日探低,主要成交在0.27%、少数在0.26%,跨月天期成交
在0.27-0.28%;月内公司债RP利率则主要成交在0.37%、少数在0.36%,上日在0.37-0.38%,跨月天期成交在0.
38-0.39%,上日在0.38-0.40%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率大致持稳上日,主要成交在0.23-0.25%;月内天期公
司债RP利率亦与上日变化不大,主要成交在0.24-0.32%,跨月天期则在0.29-0.32%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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