May 12, 2020 / 12:00 AM / 17 days ago

重温-台湾货币市场:资金供给充足短率持稳偏跌,关注央行冲销力道

 (重温)
    * 短率持稳偏跌
    * 后续关注央行冲销力道
    * 短票及债券RP利率区间偏跌

     记者 詹静宜
    路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周一持稳偏跌。资调人士称,由于上周央行七天期
定存单发行量高达4,651.50亿台币,央行存单未到期余额也一举冲破8兆台币关口,使上周
五单日银行超额准备转为负数,但市场资金供给依旧充足,拆款短率多仍持稳区间,少数交
投则区间偏跌。 
    
    他们并称,本周国库借款及债券交割变数较多,包括周一国库借款100亿台币,周四亦
有国库借款432亿台币,周二也有30年公债交割300亿台币,预期央行此时不致于扩大冲销力
道,让资金情势转偏紧,徒增周三两年期定存单标售变数。
    
   “现在是央行冲销力道的拿捏,后续仍要观察。”一位公营银行资调人员说。 
    
    资调人士表示,目前资金情势仍显宽松,银行间一周拆款利率甚至跌向七天期定存单的
0.11%,预计续跌空间有限,至于对票券商一至两周拆款仍在0.27-0.29%,少数周内天期拆
款成交在0.25%,对小型银行一周拆款利率落在0.25-0.28%。
    
    台湾央行上周定期存单发行余额转净增1,112.1亿台币,连七周共净增5,102.7亿台币;
至上周五央行存单未到期余额为8兆(万亿)532.3亿台币,前周亦净增297.3亿台币。
 本地时间17:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.861                     29.902    
 台湾加权股价指数<.TWII         11,013.26                  10,901.42  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.078%                    0.082%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.310%               0.090-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.330%               0.130-0.330%
           
    **短票利率持稳偏跌**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周一发票量例行性偏少,成交以到期续作为主,带动30
天期自保短票利率持稳偏跌,缓步靠向0.30%整数关卡。
    
    他们并称,因上日整体银行间超额准备转为负数,市场交投稍有转趋谨慎,让短票利率
多持稳区间不变,不过仍有交投试图引领利率小幅探低成破口,让一个月自保短票部分靠向
0.30%,跨季天期短票利率亦有趋跌向0.35%靠拢。 
   
   “现在资金还是偏松,仍再持续引领利率缓跌。”一位大型票券交易员说。 
      
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.32%,上
日亦在0.30-0.32%。月内天期则主要成交在0.28-0.30%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.315%,区间在0.30-0.33%,
成交128.85亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.321%,区间在0.28-0.34%,成交
182.28亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.322%,区间在0.30-0.40%,成交132.87亿台币;前日
自保60天短票成交加权平均利率在0.329%,区间在0.32-0.35%,成交76.83亿台币。
    
    台湾央行周一发行2,668亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,230亿台币,发行余额
减562亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆3,881.8亿台币,本周余日分别为周二3,679.8亿、周三4
,833.9亿、周四1,594.1亿及周五544亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为201亿台币,累积超额准备156亿台币,
累计前期1%的超额准备1,879亿台币。  
    
  
    **债券RP利率区间偏跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,尽管本周交割变数较多,但并未感觉资
金趋紧,反而仍稳在区间偏多,部分银行及投信端客户资金较显宽裕可接受公司债RP利率降
至0.35%,带动公司债RP利率区间下移,至于公债RP利率则是区间偏跌。
    
    “明天公债交割影响不会太大,有投信还预告有资金去化需求。”一位证券商交易员说
。 
     
    另位大型票券交易员指出,目前投信及外银资金偏多,今日将公司债RP利率区间高位微
幅下修,并不担忧后续交割变数,短线资金宽裕下,料RP利率仍稳中带跌。
    
    本周交割变数增多,包括周二财政部发行30年期公债300亿台币,周三以色列政府发行5
0亿美元债券、摩根大通银行发行0.9亿美元债及花旗集团发行0.85亿美元债,周四央行发行
两年期定存单400亿台币及鸿海发行66亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率持稳偏跌,主要成交在0.26-0.27%,跨月天
期成交在0.27-0.28%;月内公司债RP利率则主要成交在0.35-0.37%,上日在0.36-0.37%,跨
月天期主要成交在0.36-0.38%,上日在0.38-0.39%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率大致持稳上日,主要成交在0.23-0
.25%;月内天期公司债RP利率区间高位较上日微跌,主要成交在0.24-0.31%,跨月天期则同
上日在0.29-0.32%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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