May 13, 2020 / 12:01 AM / 25 days ago

重温-台湾货币市场:跨月短率稍高于月内,两年期定存单均标料走低

 (重温)
    * 跨月短率开出稍高于月内
    * 两年期定存单均标料走低
    * 短票/债券RP利率大多持平

     记者 詹静宜
    路透台北5月12日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资调人士称,周一央行减发562亿
台币定存单,让当日及累积超额准备皆转为正数,市场资金情势依旧宽松,不过需求仍显疲
软,已有少数银行对票券商及小银行提供跨月拆款资金,利率仅稍高于月内天期,吸引部分
拆款交投提前跨月。
    
    他们并称,目前整体市场资金供给充裕,惟去化管道有限,令跨月拆款资金提前展开,
下周料有更多银行加入两周跨月拆款供给行列,并预估明日两年期定存单均标也将较上月走
低并向一年期定存单高标靠拢,料标售结果将牵动月底前资金情势。
    
   “今天开始跟票券商跨月拆款,但不打算做太多。”一资金供给方民营银行资调人员说
。 
    
    资调人士表示,已有银行对票券商开出跨月三周拆款利率在0.29-0.30%,至于一至两周
拆款利率主要仍在0.28-0.29%,并有大行对小型银行跨月拆款利率开在0.26-0.27%,而目前
银行间对小型银行月内拆款利率多持平在0.25-0.28%。
    
    台湾央行周三将标售400亿台币两年期定存单。路透调查中值显示,本次定存单加权平
均利率料落在0.36-0.38%;大区间则估在0.35-0.39%。
    
 本地时间17:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.920                     29.861    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,879.47                  11,013.26  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.077%                    0.078%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.070-0.300%               0.080-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.300%               0.150-0.330%
           
    **短票利率平稳**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今日资金缺口较小,交投多为到期续作,并以跨月天期
为主,利率亦持平原有区间,关注下半周发票量增温,再观察利率走向。
    
    他们并称,目前银行间买票需求仍偏多,但发票量并不多,带动20天期内短票利率多在
0.28%,并慢慢引导资金跨月,使跨月成交比重逐渐提高,利率也多持在0.30%附近。
   
   “今天我家还多钱,连拆款都没做。”一位大型票券商交易员说。 
      
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.32%,同
上日;月内天期则主要成交在0.28-0.30%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.318%,区间在0.30-0.40%,成
交72.31亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.315%,区间在0.30-0.33%,成交1
28.85亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.312%,区间在0.30-0.38%,成交32.26亿台币;前日
自保60天短票成交加权平均利率0.322%,区间在0.30-0.40%,成交132.87亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,298.1亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,679.8亿台币,发行
余额减381.7亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆3,881.8亿台币,本周余日分别为:周三4,833.9亿、周
四1,594.1亿及周五544亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备为421亿台币,累积超额准备630亿台币,
累计前期1%的超额准备2,352亿台币。  
    
  
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日交割30年新债300亿台币,其中寿
险业及证券业得标比重分别为36.67%及30.5%,但市场资金充裕,并无碍资金调度,且周三
将有公债还本付息约306亿台币,带动RP利率仍稳中偏跌。
    
    “今天钱还是多,投信、银行都多,寿险也没因交割走钱。”一位大型证券商交易员说
。 
     
    另位大型票券交易员指出,今日资金缺口偏小,交投以到期续作为主,RP利率多持平原
有区间。
    
    本周交割变数较多,包括周二财政部发行30年期公债300亿台币,周三以色列政府发行5
0亿美元债券、摩根大通银行发行0.9亿美元债及花旗集团发行0.85亿美元债,周四央行发行
两年期定存单400亿台币及鸿海发行66亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率持稳偏跌,主要成交在0.25-0.27%,跨月天
期成交在0.27-0.28%;月内公司债RP利率则主要成交在0.35-0.37%,跨月天期主要成交在0.
36-0.38%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率大致持稳上日,主要成交在0.23-0
.25%;月内天期公司债RP利率亦多持平上日,主要成交在0.24-0.31%,跨月天期则同上日在
0.29-0.32%。(完) 

 (审校 吴云凌/张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below