May 14, 2020 / 9:39 AM / 22 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持平低档,两年存单标低吃定心丸缓解月底担忧

    * 短率大致持平低档
    * 两年存单标低缓解月底担忧
    * 短票及债券RP利率持稳偏跌

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北5月14日 - 台湾银行间短率周四大致持平低档。资调人士称,尽管今日国库借
款及两年期定存单交割变数较多,但因两年期定存单利率标低于一年期,罕见出现定存单利
率倒挂现象,让资金需求方吃下定心丸,明显缓解市场对月底资金情势的担忧,带动短率续
徘徊低档。
    
    他们并指出,央行本周连三日减发定存单共1,485.9亿台币,让周三当日整体银行超额
准备冲破千亿台币。在银行资金充沛抢标下,两年定存单均标创重启标售以来新低,连今日
有国库借款共432亿台币及两年定存单400亿台币交割也无碍资金调度,短率依旧稳在低位。
    
    “看两年期定存单标低,就想要我们降跨月拆款利率。”一位资金拆出方银行资调人员
说。
    
    另位大型票券资调人士也称,“现在这个氛围下,觉得可以赌一把,下周跨月拆款会更
便宜,”今日反而不想太早承作跨月拆款,成交改以月内天期为主。
    
    资调人士指出,目前银行对票券商跨月三周拆款利率仍在0.29-0.30%,一至两周拆款利
率续持在0.27-0.28%;而银行对小型银行跨月拆款利率主要在0.26-0.27%,月内拆款利率多
持平在0.25-0.26%。 
    
    台湾央行周三午间宣布两年期定存单均标在0.347%,创自2013年8月重启两年期存单标
售以来新低,并低于本月发行一年期定存单均标0.352%,引发市场热议央行定存单利率罕见
出现倒挂,以及在银行竞价抢标背后是否隐含6月降息预期?
    
 本地时间17:05                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.948                      29.906
 台湾加权股价指数<.TWII         10,780.88                  10,938.27  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.080%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%               0.080-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.100-0.300%               0.200-0.300%
           
    **短票利率靠向低位**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周四、周五发票量例行性升温,而银行间买票需求仍在
,令短票利率靠向区间低位,月内天期短票也多一口价在0.28%,连跨季天期短票利率也下
探至0.33-0.34%。
    
    他们并称,近期金控前仆后继发行免保短票,银行也抱持抢标心态,凸显银行间资金充
裕,需要更多元化管道才得以去化闲置资金。在资金充裕下,短票利率有望续持在低档整理
,不会太担心月底紧缩效应。
    
   “有行库要求未来到期务必帮他留票,利率都好说。”一位大型票券交易员说。 
      
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.31%,交
投靠向区间低位;月内天期短票以0.28%为主。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.308%,区间在0.30-0.32%,成
交104.77亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.304%,区间在0.29-0.32%,成交
38.14亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.337%,区间在0.30-0.38%,成交15亿台币;前日自保
60天短票成交加权平均利率0.336%,区间在0.30-0.35%,成交47.26亿台币。
    
    台湾央行周四发行1,634亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,594.1亿台币,发行余
额增39.9亿台币。周五存单到期544亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为722亿台币,累积超额准备2,446亿台币
,累计前期1%的超额准备4,168亿台币。  
    
  
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日交割两年期定存单400亿台币、鸿
海公司债66亿台币,并无碍市场资金调度,资金依旧延续上日宽松态势,RP利率亦持稳既有
区间。
    
   “现在钱还是多,交割影响不大。”一位证券商交易员说。 
     
    另位大型票券交易员指出,由于两年期定存单标低,市场预期RP利率仍有下调空间,引
导今日公债RP利率靠向区间低位,公司债RP利率区间高位也较上日小幅走低。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率多持平上日,主要成交在0.25-0.27%,跨月
天期成交在0.27-0.28%;月内公司债RP利率亦同上日主要成交在0.35-0.37%,跨月天期主要
成交在0.36-0.38%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率大致持平上日,主要成交在0.23-0
.25%,跨月天期成交在0.24-0.26%;月内天期公司债RP利率主要成交在0.24-0.30%,跨月天
期在0.29-0.30%,区间高位皆较上日趋降。(完) 

 (审校 张喜良/杨淑祯)
  
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