May 15, 2020 / 9:41 AM / in 3 months

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率稳中带跌,银行资金水位升高待去化

    * 跨月拆款及短票利率稳中带跌
    * 银行间资金水位升高尚待去化
    * 债券RP利率维持既有区间盘整

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北5月15日 - 台湾银行间跨月短率周五稳中带跌。资调人士称,目前银行间资金水位偏高,周四单
日超额准备仍高达727亿台币,资金去化压力仍在,但需求依旧疲软,带动跨月拆款及短票利率区间低位微幅
下移,一大行今起也调降30天期自保短票利率2基点至0.32%。
    
    他们并称,本周国库三笔短天期借款共532亿台币就是预期稍后会有税款入库,预计近日就有3、4月营业
税入库,3月时1、2月营业税上缴约600亿台币,后续料国库借款变数较少,以目前资金宽松程度来看,短率料
续盘旋低位,跨月短率也承受微幅下修压力。 
    
    “利率都来到相对低位,再来会互有坚持,不过还是要看供需。”一位大型银行资调人员说。
    
    另位大型票券资调人士也称,周五资金需求略增,原本还担心银行买盘胃纳量,结果今日跨月拆款及短票
利率区间低位同步探低,下周承作两周跨月拆款利率料盘旋低档,有机会亦将持续向下测试。
    
    资调人士指出,今日银行对票券商跨月三周拆款利率在0.28-0.30%,区间低位较上日微跌,一至两周拆款
利率续持在0.27-0.28%;而银行对小型银行跨月拆款利率主要在0.26-0.27%,月内拆款利率多持平在0.25-0.2
6%。 
    
 本地时间17:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.950                      29.948
 台湾加权股价指数<.TWII         10,814.92                  10,780.88  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.081%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.200%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.290%               0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.300%               0.100-0.300%
           
    **发票量增温**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周五发票量例行性升温,而银行间买票需求畅旺,令跨月短票区间低位微
走降至0.29%,连跨季短票利率区间低位也低探0.32%,一大行也将30天期自保短票利率由0.34%降至0.32%。 
    
    他们并称,由于目前市场资金宽裕,银行间买票意愿偏高,逐步引导资金提前跨月、跨季,利率也见缓步
下修趋势。
    
   “5月看起来比较不会有突发性紧缩因素。”一位大型票券交易员说。  
      
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.29-0.31%,区间低位较上日下滑
;月内天期短票以0.28%为主。至于跨季短票利率则主要在0.32-0.34%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.305%,区间在0.30-0.33%,成交134.68亿台币;
前日自保30天短票成交加权平均利率在0.308%,区间在0.30-0.32%,成交104.77亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.319%,区间在0.30-0.34%,成交19.72亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率0.337%,区间在0.30-0.38%,成交15亿台币。
    
    台湾央行周五发行983亿台币定存单,较今日到期定存单金额544亿台币,发行余额增439亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆4,239.25亿台币,分别为周一3,444.5亿、周二4,267.35亿、周三1,972.2
亿、周四3,892.5亿及周五662.7亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为722亿台币,至周日累积超额准备4,627亿台币,累计前期
1%的超额准备6,349亿台币。  
    
  
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,现在投信、寿险及银行端资金皆显宽裕,引领RP利率续持
在现有区间整理;展望下周料RP利率有望持稳低档。  
    
   “钱一直很松,下周先持在这边整理,再压利率就有点难。”一位大型证券商交易员说。 
     
    另位大型票券交易员指出,下周预期资金仍显宽松,试图将RP利率往下测试,后续关注市场接受度。
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率多持平上日,主要成交在0.25-0.27%,跨月天期成交在0.27-0
.28%;月内公司债RP利率亦同上日主要成交在0.35-0.37%,跨月天期主要成交在0.36-0.38%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率大致持平上日,主要成交在0.23-0.25%,跨月天期成
交在0.24-0.26%;月内天期公司债RP利率多同上日,主要成交在0.24-0.30%,跨月天期在0.29-0.30%。(完)
 

 (审校 张喜良/杨淑祯)
  
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