May 18, 2020 / 9:46 AM / 8 days ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月拆款利率往区间低位靠拢,仍有银行对短票利率坚持

    * 对票券商跨月拆款利率陆续下调,往区间低位靠拢
    * 仍有银行对跨月短票利率有所坚持,但0.30%以下料是趋势
    * 票券商下调公债RP利率1个基点,再往下空间有限

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北5月18日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一往区间低位靠拢。资调人士称,资金宽松环境依旧,上
周五有大型公股银行对票券商开出0.28%的跨月拆款利率后,今日其他同业承做利率也陆续跌破0.30%关卡,使
得短率缓步向区间低位贴近。
    
    他们指出,本周二、三将有逾300亿台币的国库借款到期,但也因有金额相当的营业税缴库,两者相抵对
市况料不会产生影响。随着主要国家央行为拯救经济推出更多宽松措施,台湾银行间短率可能只有更低,没有
最低。 
    
    “为了符合市场状况,今天开始对票券商的跨月拆款利率调至0.29%。”一位大型银行资调人员说。
    
    一大型票券商资调人员指出,今日除了担任最后资金供应者的大型龙头银行外,多数往来银行都愿意配合
将跨月拆款利率调至0.29%。
    
    另一大型拆入方银行资调人士称,自外商银行拆入的一周利率做在0.11%,已经与央行七天存单利率持平
,没有再往下压低的空间。至于自本地银行拆入的一周利率则持稳在0.15%。
    
    一拆出方银行资调人士表示,今日市况平稳,没有特别宽松与紧俏的感觉,来自外商银行的低成本资金因
央行没有全数冲销而显得充裕,也让市场利率稳在低位。  
    
    资调人士指出,今日银行对票券商跨月拆款利率在0.28-0.30%,往区间低位靠拢。   
  
     
 本地时间17:22                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.980                     29.950 
 台湾加权股价指数<.TWII          10,740.55                 10,814.92    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.079%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.070-0.290%               0.080-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.100-0.300%               0.160-0.300%
           
    **仍有银行不接受低利率**
    
    短票方面,一大型票券商交易员表示,今日发票量不小,但市场胃纳量也大,有愈来愈多跨月短票成交利
率跌破0.30%,但也有银行对利率相对坚持。 
    
    他们称,仍有些银行无法接受低于0.30%的短票利率,认为与其接受如此低利率水准,还不如向央行申购
存单。也因为如此,票券商库存的票,开始有几千万台币额度的,几周前则仅有几百万台币额度者。
    
    “对银行来说,0.30%是一个槛。”一位大型票券交易员说。      
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.29-0.30%,上日在0.29-0.31%;
月内天期短票以0.28%为主。至于跨季短票利率则主要在0.32-0.34%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.301%,区间在0.28-0.42%,成交114.93亿台币;
前日自保30天短票成交加权平均利率在0.305%,区间在0.30-0.33%,成交134.68亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.314%,区间在0.28-0.35%,成交121.10亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率0.319%,区间在0.30-0.34%,成交19.72亿台币。
    
    台湾央行周一发行3,392.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,444.5亿台币,发行余额减52亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,239.25亿台币,余日分别为周二4,267.35亿、周三1,972.2亿、周四3,89
2.5亿及周五662.7亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为320亿台币,累积超额准备5,149亿台币,累计前期1%的超
额准备6,871亿台币。      
    
  
    **票券商债券RP利率下调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一大型票券商交易员表示,今日公债RP利率有往下调整1个基点,其余不变。
来自外商银行的资金偏宽松,但投信端则持平。

    一证券商交易员则称,今日承做利率持平上周五,公债月内的RP利率最低来到0.25%后就下不去了。     
 
    
   “市场算多钱,还是有来要券的。”另一位大型证券商交易员说。     
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率多持平上日,主要成交在0.25-0.27%,跨月天期成交在0.27-0
.28%;月内公司债RP利率亦同上日主要成交在0.35-0.37%,跨月天期主要成交在0.36-0.38%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率主要成交在0.22-0.23%,上日在0.23-0.25%,跨月天
期成交在0.23%,上日0.24-0.26%;月内天期公司债RP利率主要成交在0.20-0.28%,上日0.24-0.30%,跨月天
期在0.29-0.31%,上日0.29-0.30%。(完) 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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