May 21, 2020 / 9:48 AM / in 3 months

更新版 1-台湾货币市场:短率稳定,短票大户开始调整积数令票券商拆款需求上扬

    * 大型银行开始调整积数,票券商拆款需求增加
    * 时序逐步接近月底,回补积数料让利率难下
    * 短票成交天期分布平均,成交利率可能落底

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北5月21日 - 台湾银行间短率周四持稳既有区间。资调人士称,时序逐步接近月底,有大型银行开始调整积数,使得票券商拆款需求有所增加,不过整体市况仍相对宽松,因此利率并未有明显波动。
    
    他们指出,周三修正后的累积超额准备为6,343亿台币,相较平常月份,这数字偏低,显示有银行趁着提存期初利率还高的时候大量负数操作,且因本月没有特殊紧缩因子,月底以低利回补料不成问题。
    
    “买短票的主要大行今天没钱,可能是回补积数。”一大型票券商资调人士说。
    
    一大型拆出方银行资调人士称,今日票券商要拿新钱的比较多,不过他们对跨月拆款利率有所要求,说外面已经降到0.27%了。
    
    另一拆出方银行资调人士表示,对票券商拆出落在提存期底前的利率,做在0.27-0.28%,基本上跟昨日差不多。   
    
  
 本地时间17:16                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.077%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%               0.070-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.110-0.300%               0.150-0.300%
           
    **短票利率将落底**
    
    短票方面,票券商交易员表示,受大型银行调整积数影响,今日短票买气略逊于上日,不过很快就找到其他银行买盘递补,利率则持续向区间低点靠拢。 
    
    一大型票券商交易员指出,短票利率自月初的0.34%一路下调至0.28%,过程中并未遭逢太大抗性,不过随着时序接近月底,会有愈来愈多银行加入调整积数行列,利率要再走低的空间已经有限。
    
    “从这几天短票成交天期从10-60天分布颇为平均来看,显示票券商趁接近月底出清库存,这是否代表利率已到底因此将手上部位清掉,值得观察。”他说。      
    
    不过另一大型票券商交易员则认为,利率是否还有下调空间,一切视疫情的发展而定,只要经济持续低迷,各国央行就会更加宽松,短率也会持续下滑。       
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.28-0.29%,少量在0.30%,上日在0.29%;月内天期短票在0.26%。至于跨季短票利率则主要在0.32-0.33%,同上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.296%,区间在0.28-0.36%,成交56.65亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.294%,区间在0.26-0.31%,成交72.48亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.308%,区间在0.29-0.34%,成交70.12亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.316%,区间在0.29-0.34%,成交39.95亿台币。    
    
    台湾央行周四发行3,779.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,892.5亿台币,发行余额减113亿台币。周五央行定存单到期金额为662.7亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为382亿台币,累积超额准备6,725亿台币,累计前期1%的超额准备8,447亿台币。      
    
  
    **RP利率不变**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,市场维持钱多券少、但利率不动的稳定状态,由于月底将届,预料利率再往下机会渺茫。

    大型票券商交易员则称,今日投信客户有部分走钱,不过银行与寿险的资金可以递补,至于承做利率则与昨日相当。
    
    “资金还是偏松,但要压低公司债利率,客户又不肯。”一证券商交易员说。    
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率多持平上日,主要成交在0.25-0.27%,跨月天期成交在0.27-0.28%;月内公司债RP利率亦同上日主要成交在0.35-0.37%,跨月天期主要成交在0.36-0.38%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率主要成交在0.22-0.23%,跨月天期成交在0.23%,同上日;月内天期公司债RP利率主要成交在0.20-0.28%,跨月天期在0.29-0.31%,也同于上日。(完) 

    
 (审校 吴云凌/张喜良)
  
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