May 22, 2020 / 9:49 AM / 12 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率靠向区间高位,银行陆续加入调整积数行列

    * 银行月底前调整积数,气氛保守令短率往高位移动
    * 提存期底前还有国库借款,下周短率或有微幅走扬机会
    * 跨季资金供给料减少票券商先拿为上,利率已难下压
    * 大型寿险筹措土地交割款,RP面临投信与寿险走钱

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北5月22日 - 台湾银行间短率周五往区间高位挪移。资调人士称,银行陆续加入月底前调整积数行列,使得市场气氛略偏保守,票券商因发票量较大,必须付出较高成本才能取得资金。
    
    他们指出,由于月底前银行以回补积数为主,再加上提存期底前还有600亿台币国库借款要标售,分别是下周五的400亿台币以及6月1日的200亿台币,因此下周短率料将靠向区间高位,甚或有微幅调高的可能。
    
   “需求蛮热络的,不少票券商上门找钱,我拆款两周利率做到0.30%。”一大型拆出方银行资调人士说。
    
    一大型票券商资调人士称,由于有些大行调整积数,今日拆款比较不容易拿到,因为找不到长天期资金,只能先以隔夜拆款支应,利率作在0.19%。
    
    此外,市场人士也指出,一大型寿险公司为筹措近283亿台币的土地交割款,也自货币市场抽离资金,使得银行间分配略有不均。
    
    一大型银行资调人士表示,由于下周迈入月底,且还有国库借款变数,料让银行调度更趋保守,因此短率不会有下滑空间,应该会往区间高位靠拢,也不排除有微幅上调机会。
 
       
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.081%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.190%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%               0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.242-0.300%               0.110-0.300%
           
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面,票券商交易员表示,受银行调整积数影响,今日市况不若先前宽松,买气虽然还在,但对利率有所要求,部分跨月短票利率又回到0.30%。 
    
    一大型票券商交易员指出,下周时序就要进入月底,接下来6月又有报税以及季底效应,预计跨季资金的取得会愈来愈不容易,今日有些跨季短票的成交利率因此靠向0.33%。
    
    “票的买气还好,但已经不好压利率了。”他说。    
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.28-0.30%,上日在0.28-0.29%;月内天期短票在0.26%。至于跨季短票利率则主要在0.32-0.33%,同上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.294%,区间在0.26-0.32%,成交77.89亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.296%,区间在0.28-0.36%,成交56.65亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.318%,区间在0.29-0.34%,成交39.95亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率0.308%,区间在0.29-0.34%,成交70.12亿台币。    
    
    台湾央行周五发行931.2亿台币定存单,较今日到期定存单金额662.7亿台币,发行余额增268.5亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆5,050.3亿台币,分别为周一5,631.3亿、周二4,486.6亿、周三3,880.4亿、周四728亿及周五324亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为596亿台币,累积至周日超额准备8,533亿台币,累计前期1%的超额准备1兆255亿台币。      
    
  
    **寿险投信走钱**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,由于大型寿险公司筹措土地交割款,除RP到期不续作外,也自投信货币基金抽离资金,造成投信走钱,使得成交利率略偏向高位。

    大型票券商交易员则称,投信、寿险都抽钱,感觉市况有偏紧一点,不过银行还是可以承接公司债。    
    
    “今天要券的电话少了,资金已不如先前泛滥。”证券商交易员说。    
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.25-0.27%,跨月天期成交在0.27-0.28%,惟靠向区间高位;月内公司债RP利率主要成交在0.35-0.36%,跨月天期主要成交在0.37-0.38%,区间高位比例增加。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率主要成交在0.22-0.23%,跨月天期成交在0.23%,靠向区间高位;月内天期公司债RP利率主要成交在0.20-0.28%,跨月天期在0.29-0.31%,区间高位比重增加。(完) 

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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