June 1, 2020 / 9:35 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:月初整体资金更趋宽松,拆款及短票利率均下滑

    * 金融业拆款利率走低,月初资金趋宽松
    * 市场资金分配不均,新增拆款需求增温
    * 资金充沛短票市场买气佳,利率略下滑
    * 债券RP市场资金偏多,利率稳中略走跌

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北6月1日 - 台湾银行间短率周一走低。资调人士表示,时值迈入月初,今天整体市场资金趋宽松
,但目前还在提存期底,新增拆款需求也不少,利率则反映月初因素而下滑。
    
    他们指出,随着大部分银行调整好积极,一大早就有不少银行主动出击推销资金,在资金略显分配不均之
下,不少银行亦站在拆入方,交易亦显得相当热络;利率均较上周为低,大型银行对票券商一至两周在利率在
0.27-0.28%,对银行二至三周则在0.25%。
    
    “进入月初了,很多人来推销资金,利率回到月初水准了。”一大型银行资调人员说。
    
    他表示,因今天有国库券到期250亿台币,明天又有1,700亿台币央行一年期定存单到期,而且下一期定存
单要到周四才交割,当中有三天的空档,资金因而明显转趋宽松,利率也跟着走低,一周拆入利率在0.15%,
低于上周的0.18-0.20%。
    
    另一大型资调人员亦称,月初资金更为宽松,利率反映市况略往下调,对票券商两到三周利率在0.28%,
上周则在0.29%,对银行两到三周利率则自上周的0.26%下调至0.25%。
    
    票券商方面,资调人员指出,周一例行发票量不大,资金缺口较小,加上今天有国库券到期并考量明天还
有1,700亿台币央行定存单到期等宽松因素,拆款需求并不殷切,利率因而走跌。
    
    “很容易就可以拿到钱,一大早就有行库来拜托要我们帮忙拿一点。”一天票券商资调人员说。 
           
 本地时间17:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.952                     30.032    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,079.02                  10,942.16    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.084%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.200%                 0.070-0.120%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.290%                 0.085-0.300%
   --两周拆款利率区间           0.120-0.295%                 0.220-0.300%
    
            
    **短票利率略下滑**
    
    短票方面,交易员表示,迈入月初市场资金趋充裕,短票市场买气转佳,利率亦随之下滑,月内利率均在
0.30%以下,30天跨季利率亦同步走低。
    
    他们指出,市场资金丰沛,银行体系资金源源不绝涌入,带动短票市场买气,票券商未雨绸缪,开始安排
较长天期的资金。
    
    “票很好卖,动不动就说要个20、30亿(台币)的。”一大型票券商交易员说,“目前还是在提存期内,月
底又有BIS的规定,我们能卖跨季就尽量跨季。”

    另一大型票券商交易员则称,虽进入月初但仍在提存期内,短票利率略微往下,只是趋势还不太明显,预
估明后天情势会比较明朗。

    今日大型票券商与金融机构成交的30天期,即跨月和跨季自保买卖断短票利率主要成交在0.31-0.32%,上
日在0.32-0.33%,月内利率则在0.27-0.28%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.298%,区间在0.28-0.32%,成交76.01亿台币;
前日自保30天短票成交加权平均利率在0.30%,区间在0.28-0.31%,成交67.51亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.312%,区间在0.28-0.33%,成交77.77亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率0.316%,区间在0.28-0.335%,成交78.97亿台币。    
    
    台湾央行周一发行3,392.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,444.5亿台币,发行余额减52亿台币。
 
    
    本周到期央行定存单金额共1兆7,964.05亿台币,余日到期金额分别为:周二5,440.25亿、周三2,250.3亿
、周四2,810.5亿及周五2,364亿。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为439亿台币,累积超额准备1兆3,280亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆5,003币。      
    
  
    **RP利率稳中略走跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,月初市场资金明显转偏多,但主要集中投信业,部分银行
因有提存期因素,操作略偏保守,利率则稳中略往下。
    
    “市场满多钱的,已经有人来预匡明天的券了。”一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员表示,资金依旧偏宽松,今天到期大多能续做,利率大致持稳,但进入下一个提存
期,倘若资金续呈宽松状况,利率有望往下调。
    
    票券商方面,交易员指出,市场资金充沛,但以投信资金较多钱,银行体系则持平,考量接下来不确定较
多,操作上尽量安排长天期的资金,以备不时之需。
    
    “今天有报跨月利率,但没有成交,从第二个礼拜开始要先做跨季交易了,先把钱锁起来比较安心。”一
天票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.25-0.27%,上日在0.26-0.28%;公司债RP利率主要成
交在0.35-0.37%,上日亦同。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平于上日的0.22-0.24%,公司债RP利率主要成交在0.20-0.2
9%,上日则在0.25-0.30%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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