June 4, 2020 / 12:00 AM / a month ago

重温-台湾货币市场:积数调整底定需求疲弱,拆款利率持稳短票利率续跌

 (重温)
    * 银行积数调整底定,资金需求疲弱
    * 资金更趋宽松,拆款利率大致持稳
    * 资金多发票不大,短票利率再走低
    * 债券RP市场资金充沛,利率续持平

     记者 罗两莎
    路透台北6月3日 - 台湾银行间短率周三大致持稳;资调人士表示,今天是提存期底,银行积数调整底定
,整体市场资金更趋宽松,拆款需求亦显得格外疲弱,市场偏安静。
    
    他们指出,因各大票券发票量都不大,资金缺口小,拆款到期仅少量有续拆,银行普遍续面临资金不易去
化困境,只能等待央行下午冲销过剩资金。
    
    “很安静,大概是大家都死心了,钱都丢不出去。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,拆款市场需求极弱,仅少数小型票券商到期有续拆,两周利率在0.29%。

    票券商方面,资调人员也说,因发票量小且近期资金调度以卖票为主,几乎没有太大笔的拆款需求。
    
    “今天六家到期只续一家,大家都想续啊,但我们这边缺口很小。”一大型票券商资调人员说。

    利率方面,大型银行对大型票券商12天利率在0.24%,二到三周利率在0.28%,大行对小型票券商两周利率
则在0.29%。    
           
 本地时间17:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.905                     29.988    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,320.16                  11,127.93    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.082%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.100%              0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%              0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.290%              0.080-0.290%
     
    **资金浮滥,短票利率续跌**
    
    短票方面,交易员称,月初市场资金宽松,另从早盘台币汇率走扬,除国际美元走软外,外资应
是偏汇入,料资金将趋浮滥,因而顺势略为压低利率。
    
    但他们说,因本月下旬有端午节连续假,且长期后即是月季和季底,加上营所税缴税等潜在不确定因素较
多,近日趁着资金浮滥之际,尽量安排跨季资金并顺势压低利率,为未来利率可能反弹预留空间。
    
   “今天不接短天期资金了,先压低利率,之后才有空间往上弹。”一大型票券商交易员说。
    
    他表示,除跨季利率尽量往0.30%靠拢,月内亦将往下压,但短期内客户接受度低,近日会试着进一步拉
低利率。
    
    另一大型票券商交易员亦称,整体资金充裕,跨季利率略下滑并暂别0.32%较高的利率水准,最低则暂时
守在0.30%。
      
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期,即跨月和跨季自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.31%,上
日在0.30-0.32%,月内利率则持平在上日的0.27-0.28%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.293%,区间在0.25-0.32%,成交40.99亿台币;
前日自保30天短票成交加权平均利率在0.29%,区间在0.28-0.31%,成交54.37亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.319%,区间在0.30-0.33%,成交11.35亿台币;前日成交加权平均
利率则在0.31%,区间在0.29-0.33%,成交25.39亿台币。
    
    台湾央行周三发行2,009.6亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,250.3亿台币,发行余额减240.7亿台
币。    
    
    本周到期央行定存单金额共1兆7,964.05亿台币,余日到期金额分别为:周四2,810.5亿及周五2,364亿。

    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为1,306亿台币,累积超额准备1兆6,441亿台币,累计前期1
%的超额准备1兆8,164亿台币。      
    
    
    **RP市场浮滥,利率则持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,整体市场资金续呈宽松状态,尤其是投信资金更为充沛,
利率则持平于上日水准。
    
    “资金跟昨天差不多,到期都可以续做,投信普遍泛多钱。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,随上市柜公司发放现金股利进入旺季,企业开始筹措现金股利资金,法人资金
亦源源不绝涌入债券RP市场,致资金更为泛滥,如今又有外资偏汇入等因素,料资金将趋浮滥。
    
    “投信太多钱了,我们从昨天下午开始拒绝钱进来。”一大型票券商交易员说。
      
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.25-0.27%,上日亦同;公司债RP利率亦持平,主要成交在0.35
-0.37%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平在上日的0.22-0.25%,跨月利率在0.23-0.24%;公司
债RP月内利率持平,主要成交在0.20-0.28%,跨月利率则在0.25-0.30%。(完) 

 (审校 林高丽)
  
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