June 10, 2020 / 9:31 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳偏跌,月中过后季底效应料渐浮现

    * 资金宽松跨月短率持稳偏跌
    * 月中过后季底效应料渐浮现
    * 短票及债券RP利率大致持平

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月10日 - 台湾银行间跨月短率周三持稳偏跌。资调人士表示,由于目前整体市场资金仍显宽松
,今起承作三周拆款即可跨月,有一大行对票券跨月拆款利率开在0.29%,略低于上日他行以0.31%利率供给票
券跨月拆款资金,带动跨月拆款交投增温,预计月中过后季底紧缩效应才会陆续浮现。
    
    他们并称,因应新冠病毒肺炎疫情,财政部将缴税期间延长一个月至6月底,税款变数将牵动季底资金情
势,国库除了周四起至15日有近900亿台币借款外,首批退税款预计24日下午将从台银汇出到纳税人指定银行
,并在29日正式入帐,届时料使银行间资金分配不均。
    
    “现在又没什么紧缩因子,月中、端午节过后才会有影响吧。”一大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,近期为支应国库借款,银行间资金料多缺不一,资金供给不若日前宽裕,且
季底资金紧缩效应不容小觑,月中过后料跨月资金流动性减弱。
    
    他们认为,尽管银行为因应季底BIS(资本适足率)计算,对跨月资金供给料渐转趋谨慎,但月底附近正逢
首批退税款出笼,将垫高部分银行季底资金水位,且目前外资汇入也让市场短钱充裕,近期料令短率表现持稳
,暂未受季底紧缩变数影响。
    
 本地时间17:20                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.716                      29.803   
 台湾加权股价指数<.TWII        11,720.16                 11,637.11     
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.078%                    0.080%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.200%               0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%               0.090-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.100-0.280%               0.120-0.280%
 
    **短票利率持平**
    
    短票方面,交易员表示,因应现金股利发放,企业他保短票发行升温,让整体发票量能维稳,而银行交投
多以到期续作为主,利率大致持在现有区间。
    
    他们并称,由于一年期定存单得标利率创新低,市场仍存有部分央行下周降息的预期,使得银行间跨月拆
款也提前开出,但因应季底紧缩因子,资金落点逐渐调整避开月底,目前整体市场资金偏松,惟银行资金多缺
不一,有些银行面对新承作部位都要先预约额度,谨慎看待季底紧缩变数。
    
    “这次是五五波,还没确定是降息,还是维持不变。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率续持平,主要成交在0.30-0.31%,月内利率
亦同于上日的0.25-0.27%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.304%,区间在0.25-0.32%,成交71.14亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.305%,区间在0.25-0.32%,成交181.43亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.309%,区间在0.30-0.35%,成交22.44亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.317%,区间在0.30-0.34%,成交22.74亿台币。
    
    台湾央行周三发行4,070.6亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,004亿台币,发行余额增66.6亿台币。
周四定存单到期1,058.4亿,周五则到期933亿。  
   
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为1,137亿台币,累积超额准备6,559亿台币,累计前期1%的
超额准备9,270亿台币。 
         
    
    **债券RP市场钱多,利率大致持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天市场资金续宽松,尤其是投信普遍偏多钱,利率则无大
变化。
    
    “市场一样啊,投信每一家都多钱,但今天有做到一笔公司债跨月的,利率在0.35%。”一大型证券商交
易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,整体资金充沛,惟银行体系资金多缺不一,可能是为明天国库借款拨款(金额
共350亿台币)所需资金预做准备,利率则大致持稳。
    
    “银行有点多缺不一,可能是存款走钱,但投信还是多钱,利率一样,没变。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.25-0.27%;公司债RP利率亦同于上日的0.35
-0.37%。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.22-0.25%,上日在0.22-0.24%,跨月利率则持平
在上日的0.23-0.26%;公司债RP月内利率亦维持不变,主要成交在0.20-0.28%,跨月利率则在0.25-0.30%,上
日亦同。(完)

 (集体采写 罗两莎;审校 张喜良)
  
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