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亚洲

重温-台湾货币市场:债券交割及国库借款带动资金需求增温,拆款利率走扬

 (重温)
    * 资金需求大增,金融业拆款利率走升
    * 公债等发行及国库借款,资金略偏紧
    * 短票市场买气略偏弱,利率变化不大
    * 债券RP市场资金略偏紧,利率则持平

     记者 罗两莎
    路透台北6月11日 - 台湾银行间短率周四走扬。资调人士称,因今天有公债及多档公司债交割,加上国库
借款拨款等紧缩因素,致市场资金不及先前充裕,拆款需求大增,利率亦反映市况而走扬,大型银行对票券商
月内利率自上日的0.26%往上调至0.26-0.28%。
    
    他们指出,在庞大债券交割等需求带动下,多家大型公、民营银行均有资金需求,一大早资调人员即四处
找钱,惟银行操作多偏保守,只愿意提供隔夜拆借,让资调人员感受到市场氛围已改变。
    
    “突然气氛变了,大家都只愿意做隔拆,电话要勤打才能找到钱。”一大型银行资调人员说,“今天缺口
很大,需求也稍微大一点,成交利率有上来一点。”
    
    他表示,以往各银行一大早即四处推销资金,今天刚好相反,取而代之的是原本有钱的大型公、民营银行
都在市场找钱,拆款需求瞬间增温;利率方面,外商银行一周拆入利率自上日的0.11%调升为0.12%、本土银行
亦自近期的0.15%拉高到0.15-0.17%。
    
    另一大型银行资调人员亦称,因今天有较大额的国库借款拨款,因而没有多余的资金供拆借,“很多人来
找钱,以往有钱的人今天都变没钱了。”
    
    票券商方面,资调人员说,今天资金缺口都不小,加以整体资金的确不及前几日充裕,利率亦跟着走扬;
但一大型银行有提供跨月拆借,三周利率在0.29%。
   
    “资金有稍微紧一点,有人月内利率开到0.28%,我不敢拆,但利率的确有上来。”一大型票券商资调人
员说。
    
    另一大型票券商资调人员也说,随着整体市场资金略转紧,拆款利率也跟着走高,月内(两周)利率拉升至
0.26-0.28%。
        
 本地时间17:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.733                     29.716    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,535.77                  11,720.16    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.078%                    0.078%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.073-0.200%                0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%                0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.280%                0.100-0.280%
   
   **短票利率变化不大**
    
    短票方面,交易员指出,今天资金缺口相当大,整体资金不及前几日宽松,买气略偏弱,大多只能到期续
做,若要临时增加额度难度较高。
      
    “感觉资金没有那么充裕了。”一大型票券商交易员说,“昨天预匡的票银行还是会拿,但临时要增加就
没有了,可见银行的资金就是算的刚刚好。”
    
    他并称,今天有国库借款拨款又有多档债券交割,以致市场资金较不平稳,明天还有一大型电子业巨额贷
款拨款,合计金额达485亿台币,且当中近一半的借款是在票券商;不过,票券商资金大都已备妥,应不致对
市场资金造成太大影响。
      
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率持平,主要成交在0.30-0.31%,月内利率主
要在0.25-0.26%,上日则在0.25-0.27%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.306%,区间在0.30-0.32%,成交127.8亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.304%,区间在0.25-0.32%,成交71.14亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.311%,区间在0.30-0.33%,成交44.28亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.309%,区间在0.30-0.35%,成交22.44亿台币。
    
    台湾央行周四发行947.9亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,058.4亿台币,发行余额减110.5亿台币
。周五则到期933亿。  
   
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为474亿台币,累积超额准备7,028亿台币,累计前期1%的超
额准备9,739亿台币。 
         
    
    **债券RP市场资金略偏紧,利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,近来台股表现不错,资金陆续移往股市,加上银行资金分
配不均,感觉今天比较不易找到钱。 
    
    “资金有点紧,投信回钱,银行多缺不一。”一大型票券商交易员说。
    
    证券商方面,交易员表示,近期连续有债券交割,市场操作偏谨慎,且前几天台股表现佳,投信业普遍自
市场抽资金,致整体资金略偏紧,利率变化不大,几乎持平在近期水准。
    
    “跟前几天比较,感觉今天资金相对有点紧,投信有走钱,但寿险有钱可以递补一下。”一大型证券商交
易员说。

    今日证券商与金融机构承作公债RP利率持平,主要成交在0.25-0.27%;公司债RP利率亦不变,主要成交在
0.35-0.37%。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.22-0.24%,上日在0.22-0.25%,跨月利率续持平
于上日的0.23-0.26%;公司债RP月内利率主要成交在0.26-0.28%,上日则在0.20-0.28%,跨月利率持平在上日
的0.25-0.30%。(完)

 (记者 罗两莎 ;审校 杨淑祯)
  
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