June 29, 2020 / 9:59 AM / 14 days ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率续持既有区间,留意季底效应及税款缴库

    * 跨月短率续持在既有区间
    * 留意季底效应及税款缴库
    * 短票及债券RP利率多持平

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月29日 - 台湾银行间短率周一续持平在既有区间。资调人士指出,端午长假一过,今日央行定
存单累计到期逾7,000亿台币,缓解季底紧缩效应,银行对票券商跨季拆款利率仍在0.3%上下,与长假前变化
不大,后续紧盯季底资金情势变化及税款缴库影响。
    
    他们并称,目前市场短钱依旧充斥,但受限于部分银行为因应BIS(资本适足率)计算,对跨月资金调度较
显谨慎,且上半周仍有营所税款缴库变数,其中最大宗为周三银行间须汇款营所税至台银指定帐户,隔日正式
入库,预计金额将近2,000亿台币,近期料短率续在现有区间徘徊,静待季底及税款变数厘清。
    
   “月底过后,利率就会回来了。”一大型银行资调人员说。 
    
    他们指出,今日银行间对票券商两周跨月拆款利率在0.295-0.31%,亦有一大行对票券商开出21天内拆款
利率0.3%,目前跨月拆款利率大致持稳,料下半周迈入月初,短率有望逐步回落,但仍须留意税款缴库可能造
成银行间资金分配不均窝。
   
 本地时间17:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.625                     29.640    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,542.62                  11,660.67    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.085%                    0.101%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.200%               0.085-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.100-0.295%               0.085-0.265%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.310%               0.242-0.310%
    
    **短票发行量偏少**
    
    短票方面,交易员指出,周一发票量例行性偏小,此前已避开资金落点季底,近期资金缺口不大,短票利
率仍在原区间徘徊,且市场预期月初利率有望回落,亦带动10、20天期短票交投较显活络。
    
    他们并称,受疫情拖累,企业资金需求减弱,加以央行刻意维持宽松态势及外资汇入,使得第二季底效应
算是三年来最好过的一次,预估季底效应一过,短票利率有机会向下修正。
    
    “月底利率都僵在这里,过了季底又是一尾活龙。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率大致持稳,主要成交在0.30-0.31%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.311%,区间在0.30-0.33%,成交232.75亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.307%,区间在0.27-0.32%,成交126.17亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.309%,区间在0.29-0.36%,成交28亿台币;前日同天期短票成交加
权平均利率0.306%,区间在0.28-0.40%,成交20.53亿台币。
    
    台湾央行周一发行6,333.9亿台币定存单,较今日到期定存单金额7,003.1亿台币,发行余额减669.2亿台
币。

    本周到期央行定存单金额共1兆9,335.85亿台币,本周余日分别为周二4,334.75亿、周三2,160亿、周四3,
965亿及周五1,873亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为1,248亿台币,累积超额准备1兆7,478亿台币,累计前期1
%的超额准备2兆190亿台币。
    
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,本周债券交割变数,对资金调度影响有限,公债及公司债利
率变动不大,此次季底效应并不明显。
    
    他们并称,近期投信端资金分配不均,不过银行端、寿险端资金供给仍旧充足,整体季底资金情势大致宽
松,月底前RP利率有望维持在现有利率水准。
    
    “跟银行要拿钱不难,季底效应没有太明显。”一大型证券商交易员说。
    
    本周债券交割变数包括周一合作金库银行发行50亿台币无到期日非累积次顺位金融债券;周二交割马来亚
银行发行2亿美元债及永丰银行发行55亿金融债券;周三台湾高铁发行105亿台币30年期公司债及日胜生发行10
亿台币有担保公司债。
   
    票券商方面,交易员表示,端午长假过后,投信端仍旧分配不均,银行及寿险资金大致宽裕,RP成交多以
跨月为主,利率维持在原有区间,待季底一过再行调降。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要成交在0.25-0.27%,跨月利率亦同;公司债RP月内
利率在0.35-0.36%,同上日,跨月利率主要成交在0.35-0.37%,上日亦同。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP跨月利率主要在0.23-0.25%,与上日相仿;公司债RP跨月利率亦续
持平,主要成交在0.25-0.30%。(完)

 (审校 杨淑祯)
  
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