June 30, 2020 / 9:51 AM / 6 days ago

更新版 1-台湾货币市场:季底最后一天短率意外下滑,资金情势提前转趋宽松

    * 月底最后交易日短率意外下滑
    * 季底资金情势提前转趋宽松
    * 债券RP利率维持在既有区间

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月30日 - 台湾银行间短率周二趋跌。资调人士指出,今为季底最后交易日,惟受到央行定存单
上日减发669.2亿台币、退税款挹注及外资汇入等因素影响,月底资金情势提前转趋宽松,带动拆款及短票利
率意外走跌。
    
    他们并称,周一单日银行间累积超额准备高达上千亿台币,显示银行间多已为周二、周三税款缴库做好准
备,今明两日各有银行须汇款营所税至台银指定帐户,预计金额各为600亿及将近2,000亿台币,并于隔日正式
入库,料营所税款缴库影响大致底定,明日迈入月初短率料稳中趋跌。
    
    “月底最后一天,市场利率转眼一泄成河。”一大型银行资调人员说。
    
    他们指出,原本市场资金较显宽裕,只是受限于部分银行因应BIS(资本适足率)计算,对跨月资金调度较
为保守,待月底放款及业务冲刺数据底定后,银行间资金随即涌出,让资金需求方一度措手不及,急忙道歉减
少上日预框好的承作利率。今日票券商一周拆款主要在0.28%附近,上日则在0.3%左右。
    
    亦有资调人士提到,后续市场关注综所税缴库变数,预计委托取款将于下月9日汇入台银指定帐户,并于
隔日入库,去年委托取款金额约为600亿台币。另据财政部网站公布综合所得税资料显示,至29日信用卡自缴
综所税款金额为941.42亿台币。   
    
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.660                     29.625    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,621.24                  11,542.62    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.087%                    0.085%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.100%               0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.300%               0.100-0.295%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.300%               0.180-0.310%
    
    **短票发行量偏少**
    
    短票方面,交易员指出,此前资金落点已提前避开季底,让季底最后一个交易日资金缺口偏低,而银行间
资金却提前转趋宽裕,引领30天自保短票利率由0.30-0.31%降到0.28-0.29%,料明日跨入月初,短票利率有望
靠向区间低位。
    
    他们并称,原本担心月底资金情势,提前预框好一些短票利率在0.30%,结果银行端宣称缴库资金都准备
好了,资金意外提前转松,只好连忙道歉减少区间高位成交金额,让利率意外提前下滑。
    
    “(30天自保)0.31%利率高位已经灭顶,明天的话0.30%应该都看不到。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率下修,主要成交在0.28-0.30%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.307%,区间在0.27-0.33%,成交122.91亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.311%,区间在0.30-0.33%,成交232.75亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.308%,区间在0.28-0.33%,成交34.57亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.309%,区间在0.29-0.36%,成交28亿台币。
    
    台湾央行周二发行4,393.4亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,334.8亿台币,发行余额增58.6亿台币
。周一则发行6,333.9亿台币定存单,较当日到期定存单金额7,003.1亿台币,发行余额减669.2亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆9,335.85亿台币,本周余日分别为周三2,160亿、周四3,965亿及周五1,873
亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备为912亿台币,累积超额准备1兆8,603亿台币,累计前期1%
的超额准备2兆1,314亿台币。
    
    
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今日为季底最后交易日,且交割马来亚银行发行2亿美元债
及永丰银行发行55亿金融债券,但无碍市场资金调度,RP利率依旧持稳原区间。
    
    他们并称,季底部分投信遭受赎回压力,使得投信端资金持续分配不均,不过银行、寿险端资金供给仍大
致充裕,让季底紧缩效应并不明显,明日迈入月初料RP利率有望趋跌整理。
    
    “月底最后一天都调得到钱,再来月初就会很多钱了。”一大型证券商交易员说。
    
    本周余日债券交割变数仍有周三台湾高铁发行105亿台币30年期公司债及日胜生发行10亿台币有担保公司
债。
   
    票券商方面,交易员表示,季底资金情势略有转松,但不急于月底调降利率,待季底一过再行调整,因此
今日RP利率多持平不变。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率持平,主要成交在0.25-0.27%;公司债RP利率则主要成交在0.35-0
.37%,上日亦同。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.23-0.25%,与上日相仿;公司债RP利率亦续持平,主
要成交在0.25-0.30%。(完)

 (审校 吴云凌)
  
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