July 3, 2020 / 12:01 AM / a month ago

重温-台湾货币市场:资金宽松短率区间偏跌,关注一年期定存单标售结果

 (重温)
    * 短率区间偏跌
    * 短票利率下滑
    * 债券RP利率持平

     记者 詹静宜
    路透台北7月2日 - 台湾银行间短率周四区间偏跌。资调人士指出,今有364天期定存单1,700亿台币到期
,却在下提存期首日才续发,明显缓解今日将近2,000亿台币营所税缴库的紧缩因子,央行操作意在维持市场
宽松态势,带动短率持稳偏跌,关注明日一年期定存单标售结果。
    
    他们并称,明为本提存期底最后交易日,银行间仍积极去化帐上积数,尽管周三单日银行超额准备转为负
数,但银行间累积超额准备高逾1.8兆台币,且资金需求方--票券商缺口偏少、连到期拆款多未续作,一至两
周票券商拆款利率仍持平上日在0.25-0.28%,至于小银行一至两周拆款利率则在0.23-0.26%。
    
    “今天有1,700亿台币一年期存单倒出来,钱当然多啊。”一民营银行资调人员说。
    
    另位大型公营行库银行表示,“现在有银行都满手钱,最近几次定存单标售结果才会都低于预期,”且目
前资金需求疲弱,若有大额资金去化压力及到期续标需求的银行竞标意愿仍在,预期明日标售一年期定存单均
标将低于上月。
    
    台湾央行周五将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示,本期定存单得标加权平均利率预估
中值在0.31-0.32%,上月标售均标则为0.333%;预估大区间则在0.30-0.34%。
    
    资调人士也提到,后续转趋关注综所税缴库变数,预计信用卡部分将在9日当日扣款并入库,至于委托取
款部分也将于9日汇入台银指定帐户,并于隔日入库,去年委托取款金额约为600亿台币。另据财政部网站公布
综合所得税资料显示,至7月1日信用卡自缴综所税款金额为1,054.39亿台币。
    
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.586                     29.612    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.082%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.110%               0.080-0.090%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%               0.085-0.285%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.285%               0.180-0.290%
    
    **短票利率下滑**
    
    短票方面,交易员指出,一早就有银行急于去化帐上资金,而今日资金缺口普遍偏小,引领短票利率下滑
。
   
    他们并称,明为本提存底最后交易日,有望延续宽松格局,而票券商本身资金偏松,资金调度以卖票就已
足够,令拆款需求明显降温,料短线银行买票意愿持续畅旺,短票利率有望区间偏跌。
    
   “我们自己钱都多,拆款没作了,怕一小心钱就出来。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率下滑至0.26-0.28%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.281%,区间在0.25-0.31%,成交34.16亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.294%,区间在0.25-0.33%,成交61.71亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.288%,区间在0.26-0.32%,成交24.17亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.308%,区间在0.26-0.36%,成交23.29亿台币。
    
    台湾央行周四发行3,965.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,965亿台币,发行余额增0.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为负907亿台币,累积超额准备1兆7,211亿台币,累计前期1
%的超额准备1兆9,922亿台币。
    
    
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今日资金延续上日宽松情势,且月初落点相对较少,成交以
到期续作居多,公债及公司债RP利率多持稳原有区间。
    
    他们并称,时序迈入月初,投信端资金回笼急于去化而疯狂找券,但券源有限令交投多为到期续作,以及
央行第二季维持利率不变,市场欠缺进一步利多激励,使得RP利率暂难跳脱既有区间。 

    “我们都没什券,券源都很少,成交的都是老客户。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,下周仍有综所税缴库变数,倾向暂先维持利率在现有水准,观望下周资金情势
转趋明朗 。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.25%附近;公司债RP利率则主要成交在0.35%附近,大
致持平上日。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.23-0.25%,与上日相仿;公司债RP利率亦续持平,主
要成交在0.25-0.30%。(完)

 (审校 吴云凌)
  
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