July 6, 2020 / 12:02 AM / a month ago

重温-台湾货币市场:短率稳中偏跌,一年期存单均标低于预期并创新低

 (重温)
    * 提存期底短率稳中偏跌
    * 一年期存单均标低于预期
    * 短票利率靠向低位
    * 债券RP利率多持平

     记者 詹静宜
    路透台北7月3日 - 台湾银行间短率周五大致持稳区间。资调人士指出,今为本提存期底最后交易日,银
行间仍积极去化帐上积数,不过资金需求疲弱,短率略显稳中偏跌,午间开标的一年期定存单得标加权平均利
率0.303%低于预期并续探历史新低,显示市场资金仍显宽裕。 
    
    他们并称,尽管周四单日银行间超额准备连续第二日为负数,但银行间累积超额准备高逾1.7兆台币,在
整体市场资金充裕下,带动拆款及短票利率稍有靠向区间低位,对票券商一至两周拆款利率区间主要在0.25-0
.28%,对小银行一至两周拆款利率也大致持平上日的0.23-0.26%。 
    
    “市场钱多,都没什么人来跟我要钱。”一大型银行资调人员说。
    
    展望下周,资调人士表示,下周将迈入下提存期,首日暂且交割一年期定存单1,700亿台币,下周四(9日)
又逢综所税款缴库变数,料短率暂且持稳区间观望变数一一厘清。
    
    台湾央行本周定期存单发行余额转为净增1,253.3亿台币;至周五央行存单未到期余额为8兆(万亿)1,329.
90亿台币,再创历史新高;上周净减433.7亿台币。
    
    他们指出,后续转趋关注综所税缴库变数,预计信用卡部分将在9日当日扣款并入库,至于委托取款部分
也将于9日汇入台银指定帐户,并于隔日入库,去年委托取款金额约为600亿台币。另据财政部网站公布综合所
得税资料显示,至7月2日信用卡自缴综所税款金额约为1,055.08亿台币。
    
    台湾央行午间公布标售的1,700亿台币364天期定存单得标加权平均利率为0.303%,较上月均标0.333%下滑
3基点。该结果低于路透调查中值预估的0.31-0.32%,并续创央行标售364天期定存单以来的新低
。高标则在0.31%。
    
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.609                     29.586    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,909.16                  11,805.14    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.082%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.077-0.090%               0.075-0.110%
   --一周拆款利率区间           0.077-0.280%               0.080-0.285%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.280%               0.130-0.285%
    
    **短票利率趋跌**
    
    短票方面,交易员指出,旬底银行间买票意愿较高,引领短票利率趋跌,30天自保短票主要成交在0.27-0
.28%,部分靠向0.25-0.26%。
   
    他们并称,展望下周一央行发行364天期定存单1,700亿台币,下周四又有税款缴库变数干扰,料短票利率
暂且持稳区间整理,静待税款缴库影响趋于明朗。
    
   “银行钱很多,都一直说要来买票。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要落在0.27-0.28%,部分成交在0.25-0.2
6%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.271%,区间在0.24-0.31%,成交106.59亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.281%,区间在0.25-0.31%,成交34.16亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.283%,区间在0.25-0.30%,成交28.23亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.288%,区间在0.26-0.32%,成交24.17亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,651亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,873亿台币,发行余额增778亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为负439亿台币,累积超额准备1兆6,779亿台币,累计前期1
%的超额准备1兆9,490亿台币。
    
    
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,月初投信端资金回笼,提振买券需求,但对RP利率仍有一定
要求,让RP利率仍旧持稳区间、变化不大。
    
    他们并称,目前整体市场资金偏松,但投信及银行端对利率水准多有坚持,让RP利率续持在原有区间徘徊
,展望下周则须留意税款缴库变数对资金情势的影响。  

    “资金(供给方)对利率仍有点要求,先持在这里整理。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,投信端短钱供给为如上日宽松,RP利率则多持稳现有区间,以目前市场资金宽
松态势,较不担心税款缴库导致资金情势反转,料后续RP利率仍有机会探低。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.25-0.27%;公司债RP利率则主要成交在0.35-0.36%,
区间与上日变化不大。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.22-0.25%,与上日相仿;一周天期公司债RP利率亦续
持平,主要成交在0.25-0.30%。(完)

 (审校 林高丽)
  
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