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亚洲

重温-台湾货币市场:拆款短率区间高位微升,短票利率持平债券RP则趋跌

 (重温)
    * 拆款短率区间高位微升
    * 部分银行上旬负数累至本旬初
    * 短票利率多持平债券RP则趋跌

     记者 詹静宜
    路透台北7月7日 - 台湾银行间短率周二区间高位微升。资调人士指出,由于部分银行
上旬底负数缺口累积到本旬初,且上日央行发行1,700亿台币一年期定存单,致本提存期首
日累积超额准备即呈负数,压缩本旬初部分银行负数操作空间,有些银行资金操作转趋保守
因应,带动拆款短率稍见微升。
    
    他们并称,受到部分银行对利率较为坚持影响,今日银行对票券商月内拆款利率区间在
0.25-0.29%,区间高位较上日微扬,甚至有银行要求“短票利率没有0.3%不做,”但在短票
供给有限情况下暂撑在既有区间,后续关注综所税款缴库变数。
    
    “税款入库后,过两天钱就会出来,但看要从哪边出来,会有点分配不均。”一大型银
行资调人员说。
    
    他们表示,上旬底7月1日至3日连续三日当天银行超额准备皆为负数,让昨天才刚迈入
新提存期,不仅当日银行超额准备续呈负数,连累积超额准备也为负数,使得银行间对资金
操作较为保守,进而对利率水准较为要求,令拆款及短票利率稍承升压,但时逢月初料利率
升幅有限。
    
    另有一大型银行资调人士称,尽管本周紧缩变数较多,但周一央行已减发七天期定存单
,预计央行将持续减发七天期存单调整资金情势,以因应综所税款缴库的短期紧缩因素影响
。
   
    他们认为,后续市场聚焦综所税缴库变数,预计信用卡部分将在9日当日扣款并入库,
至于委托取款部分也将于9日汇入台银指定帐户,并于隔日入库,去年委托取款金额约为600
亿台币。另据财政部网站公布综合所得税资料显示,至7月2日信用卡自缴综所税款金额约为
1,055.08亿台币。
   
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.580                     29.551    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,092.97                  12,116.70    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.200%               0.075-0.150%
   --一周拆款利率区间           0.076-0.290%               0.090-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.280%               0.150-0.280%
    
    **短票利率大致持平**
    
    短票方面,交易员指出,虽然部分银行对短票利率水准较为坚持,但短票量能有限,令
短票利率续处既有区间、变化不大。
    
    他们并称,大部分银行已为综所税款缴库预作准备,且近期外资积极汇入,料税款缴库
变数对利率后市影响不大,只不过有些银行近期试图拉高短票利率靠向0.3%,但因资金缺口
不大,让短票利率撑在原区间整理。
    
   “坚持0.3%的人就会买不到票,若找不到去路,就会回头妥协。”一大型票券商交易员
说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要区间在0.26-0.28%,
多持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.27%,区间在0.20-0.30%,成
交148.01亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.261%,区间在0.20-0.33%,成交
147.1亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.275%,区间在0.25-0.30%,成交61.77亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.278%,区间在0.25-0.30%,成交147.35亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,044.7亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,514.6亿台币,发行
余额减469.9亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆5,534.4亿台币,本周余日分别为:周三5,138.4亿、周
四2,278.5亿及周五1,531亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备为132亿台币,累积超额准备负1,255亿台
币,累计前期1%的超额准备667亿台币。
    
    
    **债券RP利率趋跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,月初投信端资金较显充裕,加以外资汇入
也垫高外商银行资金水位,且银行端及寿险端资金供给亦显充足,整体市场买票去化资金压
力升温,带动公债及公司债RP利率小幅趋跌。
    
    他们并称,目前时序迈入月初资金偏松,而资金缺口并不大,成交以到期续作为主,引
领RP利率趋跌,后续关注税款缴库变数影响。  

    “今天钱很多,就顺势带下去一点。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,由于旬初资金宽松,今有一银行分别调降公债、公司债RP利
率至0.23%、0.28%,“这也是合理,短票利率都下来了,RP利率本来就应该比票低。” 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.25-0.26%,少数在0.23%;公司债R
P利率则主要成交在0.35-0.36%,少数成交在0.34%;上述交投较上日趋跌。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.22-0.24%,与上日相仿;一周天期
公司债RP利率亦续持平,主要成交在0.25-0.28%;今日区间高位较上日微跌。(完)

 (审校 吴云凌/杨淑祯)
  
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