July 9, 2020 / 10:32 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:短率多持稳原区间,综所税款缴库变数警报解除

    * 短率多持稳原有区间
    * 税款缴库紧缩因素大致底定
    * 短票利率持平债券RP靠向低位

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北7月9日 - 台湾银行间短率周四持稳区间。资调人士指出,在银行间提前预做准备下,今日综所税款缴库紧缩因素大致底定,以及央行连两日共减发定存单超过千亿台币,让税款缴库变数警报解除,带动短率多持平原有区间。
    
    他们并称,月初资金情势较显宽松,使得税款缴库变数影响并不大,只是让旬初短率例行性走降趋势转趋持平整理,后续转趋观望现金股利发放对资金情势影响。目前票券商一至两周拆款利率仍多持平上日在0.25-0.28%。
    
    “税款缴库已经影响完了,让旬初短率撑住没下来,今天紧张也没什么用。”一大型银行资调人员说。
    
    另位银行调度人士也称,今日资金情势仍偏松,拆款需求转趋疲软,税款缴库没有太大影响,近期短率只是陷入整理,并未出现短率明显走扬的情形。
    
    他们指出,周四市场聚焦综所税缴库变数,信用卡部分今日扣款并入库,至于委托取款部分也于今日汇入台银指定帐户,并于隔日入库,预估金额约530亿台币。另据财政部网站公布综所税资料显示,至7月2日信用卡自缴综所税款金额约为1,055.08亿台币。
   
 本地时间17:56                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.581                     29.606    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,192.69                    12,170.19
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.200%               0.077-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.075-0.270%               0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.280%               0.170-0.280%
    
    **短票利率持平**
    
    短票方面,交易员指出,随着税款缴库变数一过,银行间买票需求升温,不过仍见银行坚持较高利率水准,让短票利率续持在现有区间波动。
    
    他们并称,短线或续有资金分配不均情势,但整体资金情势宽松,短票利率仍维稳在既有区间、变化不大。
    
   “昨天下午(税款缴库变数)就解除警报,但今天利率还没下来。”一票券资调人员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要区间在0.26-0.28%; 大致持平上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.28%,区间在0.20-0.31%,成交104.57亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.28%,区间在0.265-0.30%,成交45.62亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.287%,区间在0.25-0.30%,成交45.91亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.294%,区间在0.20-0.38%,成交46.06亿台币。
    
    台湾央行周四发行1,681亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,278.5亿台币,发行余额减597.5亿台币。周五则到期1,531亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为1,418亿台币,累积超额准备1,800亿台币,累计前期1%的超额准备3,722亿台币。
    
    
    **债券RP利率靠向低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,月初投信、银行资金情势充裕,买券去化资金压力仍在,但RP券源仍稍显不足,带动RP利率靠向低位。
    
    他们并称,目前维持“钱多券少”的情况,且券商间资金缺口普遍不大,RP成交以到期续作居多,后续RP利率仍有机会缓步趋跌。
    
   “现在到期续作铁定没缺口,而且又不缺钱。”一位大型证券交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,月初投信端资金偏多,但券源供给依旧不足,带动RP利率趋跌,且区间低位成交比重逐渐提高。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP以月内天期为主,利率成交在0.25-0.26%,少数在0.23%;公司债RP利率则是月内天期成交在0.34-0.35%,跨月天期主要成交0.35-0.36%。上述报价多持平上日。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.22-0.24%,与上日相仿;一周天期公司债RP利率主要成交在0.25-0.28%,部分成交在0.23%,区间低位成交比重较上日提高。(完)

 (审校 张喜良)
  
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