July 10, 2020 / 9:38 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月拆款提前开出,下周留意台积电现金股利发放

    * 资金宽松跨月拆款提前开出
    * 下周留意台积电现金股利发放
    * 短票利率持稳债券RP区间偏跌

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北7月10日 - 台湾银行间短率周五大致持平。资调人士指出,随着税款缴库变数厘清,短率守稳既有区间,而银行资金去化压力也应声上扬,今有民营银行对票券商提前展开跨月拆款资金供给,利率开在0.28%低于季底跨月行情,下周关注台积电现金股利发放资金动向。
    
    他们并称,下周一承作三周拆款即可跨月,预计将有银行跟进拆出跨月资金,料利率也不会太高,目前票券商月内拆款利率区间在0.25-0.28%、少数跨月拆款在0.28%,短线市场转趋关注台积电下周四发放648.26亿台币现金股利对资金情势的影响。
    
    “台币这么强,台积电现金股利不一定汇出,上次台积电现金股利汇出对货市也没什影响,现在钱那么多,更难有影响。”一大型银行资调人员说。
    
    另位银行调度人士也称,以目前资金宽松态势来看,连综所税款缴库紧缩变数都难以撼动,且台积电现金股利已改成分次发放,每次发放金额缩水到近650亿台币,预期对货市影响相对有限。
    
    台湾上市公司自7月中旬起将密集发放现金股利,今年发放现金股利规模最大的企业仍为台积电,惟该公司股利已改以按季发放,预计7月16日将发放的是2019年第四季的现金股利,总共648.26亿台币。
   
 本地时间17:29                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.080%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.130%               0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%               0.075-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.280%               0.190-0.280%
    
    **发票量升温**
    
    短票方面,交易员指出,周五发票量例行性升温,而银行间资金出乎意料宽松,或有银行此前高估税款缴库资金需求,在税款上缴变数底定后,随即让资金去化压力升高,令短票去化顺畅,利率也续徘徊原区间、变化不大。 
    
    展望下周,他们并称,尽管下周有台积电公司债交割及现金股利发放等变数,但市场普遍预期宽松态势有望延续,利率料持平目前水准。 
    
   “税款缴库影响未如预期大,银行都出来积极买票。”一票券资调人员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要区间在0.27-0.28%,月内天期则在0.25-0.26%;与上日变化不大。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.283%,区间在0.20-0.31%,成交105.31亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.28%,区间在0.20-0.31%,成交104.57亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.288%,区间在0.24-0.31%,成交34.47亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.287%,区间在0.25-0.30%,成交45.91亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,505.9亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,531亿台币,发行余额减25.1亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆4,676.05亿台币,分别为周一3,168.2亿、周二4,025.95亿、周三2,073亿、周四4,322亿及周五1,086.9亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为696亿台币,至周日累积超额准备3,679亿台币,累计前期1%的超额准备5,408亿台币。
    
    
    **债券RP利率区间偏跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,目前RP市场资金供给充裕,券源却有限,带动RP利率区间偏跌。
    
    他们并称,尽管有寿险端客户连两日解钱,但现在RP市况偏多、资金调度依旧顺畅,就算下周逢台积电公司债交割及现金股利发放,料无碍市场资金调度,RP利率有望续持稳低位。 
    
   “这周感觉都很松,连税款缴库都没影响,台积电公司债交割应该也没影响。”一位大型证券交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,RP市场陆续反应目前资金宽松格局,RP利率持续向区间低位靠拢,后续观望下周台积电现金股利后外资动向,但“现在外资汇出能去哪里?应该会选择留下来。”  
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP以月内天期为主,利率成交在0.24-0.26%,少数在0.23%;公司债RP利率则是月内天期成交在0.34-0.35%,跨月天期主要成交0.35-0.36%。上述交投持续较上日区间偏跌。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.22-0.24%,与上日相仿;一周天期公司债RP利率主要成交在0.25-0.28%,部分成交在0.23%,区间低位成交比重较上日提高。(完)

 (审校 林高丽/张喜良)
  
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